有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年2月1日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		115,348,746	96.13
	内 アイルランド	115,348,746	96.13
親投資信託受益証券		10,004	0.01
	内 日本	10,004	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,637,085	3.86
純資産総額		119,995,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		427,660,112	95.92
	内 アイルランド	427,660,112	95.92
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,193,434	4.08
純資産総額		445,863,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		72,062,251	0.85
	内 日本	72,062,251	0.85
特殊債券		5,859,656,800	68.97
	内 日本	5,859,656,800	68.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,564,662,104	30.19
純資産総額		8,496,381,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。