有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月2日-平成30年2月1日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,414,632	96.26
	内 アイルランド	55,414,632	96.26
親投資信託受益証券		10,007	0.02
	内 日本	10,007	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,140,940	3.72
純資産総額		57,565,579	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		244,608,653	97.35
	内 アイルランド	244,608,653	97.35
親投資信託受益証券		10,007	0.00
	内 日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,660,637	2.65
純資産総額		251,279,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		141,394,853	13.66
	内 日本	141,394,853	13.66
特殊債券		681,761,440	65.87
	内 日本	681,761,440	65.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,897,637	20.47
純資産総額		1,035,053,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。