有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月2日-平成29年8月1日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		102,167,726	97.57
	内 アイルランド	102,167,726	97.57
親投資信託受益証券		10,010	0.01
	内 日本	10,010	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,529,322	2.42
純資産総額		104,707,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		367,499,164	97.62
	内 アイルランド	367,499,164	97.62
親投資信託受益証券		10,010	0.00
	内 日本	10,010	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,955,180	2.38
純資産総額		376,464,354	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		148,730,978	14.23
	内 日本	148,730,978	14.23
特殊債券		446,160,400	42.68
	内 日本	446,160,400	42.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		450,560,610	43.10
純資産総額		1,045,451,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。