有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		117,514,674	97.44
	内 アイルランド	117,514,674	97.44
親投資信託受益証券		10,014	0.01
	内 日本	10,014	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,076,354	2.55
純資産総額		120,601,042	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		400,939,586	97.78
	内 アイルランド	400,939,586	97.78
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,111,535	2.22
純資産総額		410,061,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		226,117,561	21.62
	内 日本	226,117,561	21.62
特殊債券		651,947,880	62.33
	内 日本	651,947,880	62.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,890,617	16.05
純資産総額		1,045,956,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。