有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月2日-平成29年2月1日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		112,355,707	97.16
	内 アイルランド	112,355,707	97.16
親投資信託受益証券		10,011	0.01
	内 日本	10,011	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,271,162	2.83
純資産総額		115,636,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		429,415,108	97.77
	内 アイルランド	429,415,108	97.77
親投資信託受益証券		10,011	0.00
	内 日本	10,011	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,786,265	2.23
純資産総額		439,211,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		182,896,620	17.49
	内 日本	182,896,620	17.49
特殊債券		475,558,230	45.48
	内 日本	475,558,230	45.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		387,199,337	37.03
純資産総額		1,045,654,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。