有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	226,401,843	19.78
親投資信託受益証券	日本	879,102,048	76.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	39,129,318	3.42
合計(純資産総額)		1,144,633,209	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	526,962,927	35.25
親投資信託受益証券	日本	918,332,848	61.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	49,746,170	3.33
合計(純資産総額)		1,495,041,945	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,216,112,940	52.61
親投資信託受益証券	日本	1,852,353,545	43.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	144,055,540	3.42
合計(純資産総額)		4,212,522,025	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,440,940,460	94.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	329,698,962	5.71
合計(純資産総額)		5,770,639,422	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,097,974,960	70.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	460,662,064	29.56
合計(純資産総額)		1,558,637,024	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	422,930,198	16.05
	カナダ	359,420,546	13.64
	ドイツ	147,375,123	5.59
	イギリス	243,383,225	9.24
	スウェーデン	179,390,664	6.81
	ノルウェー	226,364,223	8.59
	デンマーク	17,844,264	0.68
	オーストラリア	342,817,868	13.01
	ニュージーランド	414,921,573	15.75
	小計	2,354,447,684	89.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	280,538,062	10.65
合計(純資産総額)		2,634,985,746	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	22,581,690,600	96.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	788,579,268	3.37
合計(純資産総額)		23,370,269,868	100.00

(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,362,835,027	100.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,187,398	△0.31
合計(純資産総額)		2,355,647,629	100.00

(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,542,397,521	65.20
	カナダ	61,488,225	2.60
	ブラジル	3,716,008	0.16
	ドイツ	67,955,754	2.87
	イタリア	23,798,836	1.01
	フランス	87,275,704	3.69
	オランダ	60,250,896	2.55
	スペイン	17,656,543	0.75
	ベルギー	22,506,685	0.95
	フィンランド	8,250,270	0.35
	イギリス	183,849,326	7.77
	スイス	76,795,075	3.25
	スウェーデン	15,558,565	0.66
	ノルウェー	8,676,289	0.37
	デンマーク	20,352,237	0.86
	オーストラリア	57,639,362	2.44
	香港	46,719,904	1.97
	インドネシア	3,217,578	0.14
	韓国	12,266,223	0.52
	南アフリカ	7,182,011	0.30
	小計	2,327,553,012	98.38
投資証券	アメリカ	4,578,394	0.19
	イギリス	8,782,442	0.37
	小計	13,360,836	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,906,736	1.05
合計(純資産総額)		2,365,820,584	100.00

(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	897,368,289	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,230,701	△0.14
合計(純資産総額)		896,137,588	100.00

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	419,037,996	7.22
	メキシコ	69,222,967	1.19
	ブラジル	417,317,640	7.19
	イギリス	333,127,317	5.74
	トルコ	108,220,714	1.86
	香港	1,301,473,872	22.42
	タイ	215,341,776	3.71
	インドネシア	219,087,318	3.77
	韓国	742,906,552	12.80
	台湾	676,030,842	11.64
	中国	81,786,915	1.41
	インド	387,702,412	6.68
	南アフリカ	450,592,450	7.76
	小計	5,421,848,771	93.38
オプション証券等	イギリス	214,355,024	3.69
社債券	イギリス	46,011,067	0.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,961,521	2.13
合計(純資産総額)		5,806,176,383	100.00

(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,711,115,072	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△77,532	△0.00
合計(純資産総額)		1,711,037,540	100.00

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	234,078,896	2.92
	メキシコ	1,396,068,264	17.41
	ブラジル	1,441,227,705	17.97
	コロンビア	181,225,774	2.26
	トルコ	595,932,601	7.43
	ハンガリー	395,928,903	4.94
	ポーランド	533,600,960	6.65
	ロシア	219,766,044	2.74
	ルーマニア	115,350,633	1.44
	マレーシア	606,810,343	7.57
	タイ	384,639,191	4.80
	フィリピン	23,952,022	0.30
	インドネシア	782,292,916	9.75
	南アフリカ	439,302,904	5.48
	小計	7,350,177,156	91.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	670,149,275	8.36
合計(純資産総額)		8,020,326,431	100.00

(参考)適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,616,142,541	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,019,954	△0.02
合計(純資産総額)		12,613,122,587	100.00

(参考)アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	8,766,560,601	69.48
	カナダ	755,747,590	5.99
	メキシコ	160,547,483	1.27
	ドイツ	105,944,577	0.83
	フランス	891,495,624	7.06
	オランダ	361,369,050	2.86
	スペイン	54,236,673	0.42
	ベルギー	306,247,059	2.42
	イギリス	115,511,810	0.91
	オーストラリア	613,308,818	4.86
	香港	119,539,200	0.94
	シンガポール	214,313,104	1.69
	小計	12,464,821,589	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,912,317	1.19
合計(純資産総額)		12,615,733,906	100.00