有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

【提出】: 2020/09/10 9:06
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【項目】: 82項目

シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月10日現在)	(2020年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	78,894,619	19,145,921
投資証券	1,395,742,147	1,034,009,840
派生商品評価勘定	-	50,263
未収入金	-	13,182,036
流動資産合計	1,474,636,766	1,066,388,060
資産合計	1,474,636,766	1,066,388,060
負債の部
流動負債
未払解約金	1,040,083	7,784,399
未払利息	108	49
その他未払費用	-	342
流動負債合計	1,040,191	7,784,790
負債合計	1,040,191	7,784,790
純資産の部
元本等
元本	1,277,649,764	978,242,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,946,811	80,360,424
元本等合計	1,473,596,575	1,058,603,270
純資産合計	1,473,596,575	1,058,603,270
負債純資産合計	1,474,636,766	1,066,388,060

(注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型」の計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、2019年12月10日及び2020年 6月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年12月10日現在]	[2020年 6月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,529,207,622円	1,277,649,764円
	期中追加設定元本額	-円	167,662円
	期中解約元本額	251,557,858円	299,574,580円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型	1,277,649,764円	978,242,846円
	計	1,277,649,764円	978,242,846円
2.	受益権の総数	1,277,649,764口	978,242,846口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 6月11日至 2019年12月10日	自 2019年12月11日至 2020年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年12月10日現在]	[2020年 6月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2019年12月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	168,748,605円
合計	168,748,605円

(2020年 6月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	77,795,271円
合計	77,795,271円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
通貨関連

(2019年12月10日現在)

該当事項はありません。

(2020年 6月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	13,231,075	-	13,180,812	50,263
	米ドル	13,231,075	-	13,180,812	50,263
合計		13,231,075	-	13,180,812	50,263

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年12月10日現在]	[2020年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1534円	1.0821円
(1万口当たり純資産額)	(11,534円)	(10,821円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I	173,872.66	9,592,711.13
	米ドル	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	106.76
	米ドル小計		173,873.56	9,592,817.89
	米ドル小計			(1,034,009,840)
合計				1,034,009,840
合計				(1,034,009,840)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティクラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティ米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドドル・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2019年1月1日から2019年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2019年12月期報告書
2019年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ* (ユーロ)

資産
投資有価証券取得価額	3,364,328,167
未実現評価益/(損)	(31,251,519)
投資有価証券評価額	3,333,076,648
現金預金およびブローカーへの預託金	36,483,882
未収追加金	14,316,461
有価証券未収金	3,650,997
未収還付請求額	15,392,785
外国為替先渡契約未実現評価益	1,673,327
その他資産	26,764

資産計	3,404,620,864

負債
未払証拠金	342,229
未払解約金	10,658,889
未払利息	17,473
未払配当金	1,136,311
未払運用報酬	2,322,141
外国為替先渡契約未実現評価損	2,845,602
その他負債	1,798,653

負債計	19,121,298

純資産総額	3,385,499,566

*当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2019年12月30日に基づき算出。

2019年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
通信サービス
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	3,442,451	48,676,256	1.44
Iliad SA	EUR	263,509	30,527,518	0.90
Koninklijke KPN NV	EUR	17,322,475	45,558,109	1.35
Lagardere SCA	EUR	1,701,070	33,187,876	0.98
Publicis Groupe SA	EUR	545,687	22,345,883	0.66
			180,295,642	5.33
一般消費財
Accor SA	EUR	1,612,973	67,793,255	2.00
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1,486,896	104,532,090	3.09
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2,380,374	76,148,164	2.25
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	1,329,627	88,606,343	2.62
Prosus NV	EUR	1,142,197	76,904,124	2.27
Veoneer, Inc., SDR	SEK	1,370,894	20,338,331	0.60
			434,322,307	12.83
生活必需品
Beiersdorf AG	EUR	601,394	64,138,670	1.89
Carrefour SA	EUR	8,156,987	123,945,417	3.66
Danone SA	EUR	1,693,138	125,901,742	3.72
			313,985,829	9.27
エネルギー
Neste OYJ	EUR	3,289,328	102,265,207	3.02
TechnipFMC plc	EUR	4,157,249	78,613,579	2.32
			180,878,786	5.34
金融
AXA SA	EUR	2,748,779	69,447,901	2.05
Erste Group Bank AG	EUR	2,548,651	85,532,728	2.53
Nordea Bank Abp	SEK	8,128,872	59,598,522	1.76
Partners Group Holding AG	CHF	64,720	53,063,011	1.57
Sampo OYJ ‘A’	EUR	2,079,348	81,032,192	2.39
UniCredit SpA	EUR	7,742,655	101,335,868	2.99
			450,010,222	13.29
ヘルスケア
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1,713,499	85,983,380	2.54
Sanofi	EUR	1,823,526	164,792,044	4.87
			250,775,424	7.41
工業
ANDRITZ AG	EUR	2,052,511	78,816,422	2.33
Brenntag AG	EUR	837,844	40,618,677	1.20
Cie de Saint-Gobain	EUR	1,062,608	39,072,096	1.15
GEA Group AG	EUR	1,255,679	37,017,417	1.09
HOCHTIEF AG	EUR	577,472	65,658,566	1.94
Leonardo SpA	EUR	5,922,496	62,482,333	1.85
Ryanair Holdings plc	EUR	600,363	8,759,296	0.26
Ryanair Holdings plc	EUR	956,681	13,957,976	0.41
Thales SA	EUR	787,998	73,441,414	2.17
			419,824,197	12.40
情報技術
ams AG	CHF	1,723,789	62,512,407	1.85
ASM International NV	EUR	801,948	81,477,917	2.41
Atos SE	EUR	84,020	6,296,459	0.19
Nokia OYJ	EUR	28,845,374	95,160,889	2.81
SAP SE	EUR	1,225,600	147,464,192	4.35
STMicroelectronics NV	EUR	2,866,011	68,956,225	2.04
Worldline SA, Reg. S	EUR	937,904	59,510,009	1.76
			521,378,098	15.41
素材
Boliden AB	SEK	1,371,513	32,682,127	0.97
Metsa Board OYJ	EUR	5,717,212	34,474,788	1.02
Stora Enso OYJ ‘R’	EUR	7,498,413	97,104,448	2.86
thyssenkrupp AG	EUR	5,614,244	67,595,498	2.00
Umicore SA	EUR	1,648,673	71,882,143	2.12
			303,739,004	8.97
不動産
Deutsche Wohnen SE	EUR	3,745,474	136,410,163	4.03
Metrovacesa SA, Reg. S	EUR	3,317,522	28,895,617	0.85
			165,305,780	4.88
公益
RWE AG	EUR	4,115,589	112,561,359	3.32
			112,561,359	3.32
株式合計			3,333,076,648	98.45

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			3,333,076,648	98.45
投資総額			3,333,076,648	98.45
現金			36,483,882	1.08
その他資産/(負債)			15,939,036	0.47
純資産総額			3,385,499,566	100.00

外国為替先渡契約明細表

買い通貨	買建額	売り通貨	売建額	満期日	カウンター・パーティ	未実現評価益/(損) ユーロ	純資産構成比 (%)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	9,543,691	EUR	8,689,052	2019年12月31日	HSBC	92,920	-
CNH	10,335,325	EUR	1,322,607	2019年12月31日	HSBC	419	-
EUR	1,330,358	CNH	10,367,103	2019年12月31日	HSBC	3,264	-
EUR	2,118,783	GBP	1,806,676	2019年12月31日	HSBC	486	-
EUR	1	PLN	1	2019年12月31日	HSBC	-	-
EUR	6,042,294	SGD	9,108,273	2019年12月31日	HSBC	8,435	-
EUR	179,545,738	USD	199,677,142	2019年12月31日	HSBC	1,178,165	0.04
GBP	1,785,150	EUR	2,075,503	2019年12月31日	HSBC	17,556	-
PLN	118,391,352	EUR	27,502,609	2019年12月31日	HSBC	306,124	0.01
SGD	8,941,473	EUR	5,922,341	2019年12月31日	HSBC	1,020	-
USD	1	EUR	1	2019年12月31日	HSBC	-	-
CHF	9,055,408	EUR	8,314,808	2020年1月31日	HSBC	19,476	-
EUR	1,124,860	USD	1,257,050	2020年1月31日	HSBC	4,097	-
GBP	43	EUR	50	2020年1月31日	HSBC	-	-
PLN	128,976,879	EUR	30,199,509	2020年1月31日	HSBC	38,348	-
SEK	49,442,078	EUR	4,730,276	2020年1月31日	HSBC	3,017	-
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る未実現評価益 - 資産						1,673,327	0.05
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産合計						1,673,327	0.05
シェアクラスごとのヘッジ
CNH	226,599	EUR	29,043	2019年12月31日	HSBC	(36)	-
EUR	8,757,499	CHF	9,543,691	2019年12月31日	HSBC	(24,472)	-
EUR	24,790	CNH	194,822	2019年12月31日	HSBC	(150)	-
EUR	56,480	GBP	48,270	2019年12月31日	HSBC	(116)	-
EUR	27,763,568	PLN	118,391,351	2019年12月31日	HSBC	(45,165)	-
EUR	110,716	SGD	167,723	2019年12月31日	HSBC	(394)	-
GBP	69,796	EUR	83,246	2019年12月31日	HSBC	(1,411)	-
SGD	334,523	EUR	221,950	2019年12月31日	HSBC	(343)	-
USD	199,677,141	EUR	180,107,578	2019年12月31日	HSBC	(1,740,006)	(0.05)
CNH	10,468,183	EUR	1,338,977	2020年1月31日	HSBC	(2,374)	-
EUR	21,744	CHF	23,664	2020年1月31日	HSBC	(35)	-
EUR	4,049,236	PLN	17,301,561	2020年1月31日	HSBC	(7,012)	-
GBP	1,839,943	EUR	2,155,510	2020年1月31日	HSBC	(461)	-
SEK	581,816	EUR	55,785	2020年1月31日	HSBC	(85)	-
SGD	9,160,693	EUR	6,065,199	2020年1月31日	HSBC	(6,349)	-
USD	188,106,734	EUR	168,729,771	2020年1月31日	HSBC	(1,017,193)	(0.03)
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る未実現評価損 - 負債						(2,845,602)	(0.08)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債合計						(2,845,602)	(0.08)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債の純変動						(1,172,275)	(0.03)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2019年12月期報告書
2019年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ* (ユーロ)

資産
投資有価証券取得価額	228,537,294
未実現評価益/(損)	(1,887)
投資有価証券評価額	228,535,407
現金預金およびブローカーへの預託金	8,619,621
定期預金	42,912,679
未収追加金	638,068
未収利息	1,100

資産計	280,706,875

負債
未払解約金	206,874
未払利息	665
未払運用報酬	39,326
その他負債	87,256

負債計	334,121

純資産総額	280,372,754

*評価額は償却原価を表す。

2019年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.069% 03/06/2020	EUR	2,500,000	2,504,125	0.89
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 29/05/2020	EUR	2,500,000	2,503,485	0.89
HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.044% 22/05/2020	EUR	2,400,000	2,403,467	0.86
ING Bank NV, Reg. S, FRN 0% 26/11/2020	EUR	9,000,000	9,025,830	3.23
ING Bank NV, Reg. S, FRN 0% 08/04/2021	EUR	2,000,000	2,006,976	0.72
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.096% 24/07/2020	EUR	2,386,000	2,392,108	0.85
Santander UK plc, Reg. S, FRN 0% 27/02/2020	EUR	2,500,000	2,501,160	0.89
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.082% 13/07/2020	EUR	2,386,000	2,391,870	0.85
			25,729,021	9.18
社債合計			25,729,021	9.18
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			25,729,021	9.18

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
定期預金証書
金融
BNP Paribas 0% 13/07/2020	EUR	10,000,000	10,020,517	3.57
Credit Suisse AG 0% 07/09/2020	EUR	10,000,000	10,019,980	3.57
Goldman Sachs Group, Inc. 0% 08/06/2020	EUR	13,000,000	13,018,516	4.65
Lloyds Bank plc 0% 05/06/2020	EUR	10,000,000	10,014,019	3.57
Nationwide Building Society 0% 11/03/2020	EUR	10,000,000	10,008,527	3.57
Nordea Bank AB 0% 09/01/2020	EUR	3,000,000	3,000,360	1.07
UBS AG 0% 01/07/2020	EUR	9,000,000	9,015,306	3.22
			65,097,225	23.22
工業
Credit Agricole Nominees Ltd. 0% 14/08/2020	EUR	12,000,000	12,024,946	4.29
			12,024,946	4.29
定期預金証書合計			77,122,171	27.51

コマーシャルペーパー
金融
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 03/01/2020	EUR	6,000,000	6,000,278	2.14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 29/05/2020	EUR	10,000,000	10,016,611	3.57
Barclays Bank plc 0% 27/11/2020	EUR	10,000,000	10,034,054	3.58
BPCE SA 0% 07/01/2020	EUR	10,000,000	10,000,972	3.57
BPCE SA 0% 14/05/2020	EUR	7,000,000	7,009,647	2.50
Cooperatieve Rabobank UA 0% 09/07/2020	EUR	10,000,000	10,022,546	3.57
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 10/03/2020	EUR	8,500,000	8,507,576	3.03
Nordea Bank AB 0% 11/06/2020	EUR	10,000,000	10,017,508	3.57
OP Corporate Bank plc 0% 23/07/2020	EUR	10,000,000	10,027,695	3.58
Societe Generale SA 0% 06/01/2020	EUR	10,000,000	10,000,733	3.57
Standard Chartered Bank 0% 18/03/2020	EUR	14,000,000	14,014,515	5.00
Svenska Handelsbanken AB 0% 26/03/2020	EUR	10,000,000	10,011,767	3.57
Swedbank AB 0% 15/06/2020	EUR	10,000,000	10,020,313	3.57
			125,684,215	44.82
コマーシャルペーパー合計			125,684,215	44.82
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			202,806,386	72.33
投資総額			228,535,407	81.51

定期預金
金融
BNP Paribas SA (0.6)% 02/01/2020	EUR	5,296,719	5,296,719	1.89
Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA (0.6)% 02/01/2020	EUR	13,280,567	13,280,567	4.73
DZ Bank AG (0.7)% 02/01/2020	EUR	11,486,722	11,486,722	4.10
Mizuho International plc (0.6)% 02/01/2020	EUR	7,360,415	7,360,415	2.63
Natixis SA (0.55)% 02/01/2020	EUR	5,488,256	5,488,256	1.96
			42,912,679	15.31
定期預金合計			42,912,679	15.31
現金			8,619,621	3.07
その他資産/(負債)			305,047	0.11
純資産総額			280,372,754	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2019年12月期報告書
2019年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ* (米ドル)

資産
投資有価証券取得価額	424,189,589
未実現評価益/(損)	76,393
投資有価証券評価額	424,265,982
現金預金およびブローカーへの預託金	3,634,797
定期預金	38,105,137
未収追加金	519,396
未収利息	142,809
その他資産	69

資産計	466,668,190

負債
未払解約金	560
未払運用報酬	73,478
その他負債	139,336

負債計	213,374

純資産総額	466,454,816

*評価額は償却原価を表す。

2019年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
債券
金融
US Treasury 1.375% 31/03/2020	USD	50,000	49,965	0.01
US Treasury 1.625% 30/06/2020	USD	50,000	49,998	0.01
US Treasury 1.375% 31/10/2020	USD	17,000,000	16,961,484	3.64
			17,061,447	3.66
債券合計			17,061,447	3.66

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			17,061,447	3.66

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
Bank of Montreal, FRN 2.334% 15/06/2020	USD	10,000,000	10,016,298	2.15
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2.456% 20/07/2020	USD	5,830,000	5,840,187	1.25
Citibank NA, FRN 2.387% 12/06/2020	USD	8,500,000	8,516,510	1.83
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.133% 29/10/2020	USD	4,580,000	4,615,811	0.99
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 2.409% 22/05/2020	USD	5,000,000	5,008,788	1.07
Truist Financial Corp., FRN 2.127% 01/06/2020	USD	7,200,000	7,203,306	1.54
US Treasury Bill 0% 07/01/2020	USD	40,000,000	39,992,180	8.57
US Treasury Bill 0% 30/01/2020	USD	39,000,000	38,954,914	8.35
US Treasury Bill 0% 27/02/2020	USD	40,324,000	40,229,284	8.63
US Treasury Bill 0% 30/04/2020	USD	34,000,000	33,828,607	7.25
US Treasury Bill 0% 28/05/2020	USD	5,390,000	5,356,326	1.15
			199,562,211	42.78
社債合計			199,562,211	42.78

コマーシャルペーパー
エネルギー
Exxon Mobil Corp. 0% 05/03/2020	USD	25,000,000	24,922,452	5.34
			24,922,452	5.34
金融
Banco Santander SA 0% 09/03/2020	USD	19,000,000	18,928,915	4.06
Banco Santander SA 0% 11/05/2020	USD	19,500,000	19,368,440	4.15
Citigroup Global Markets, Inc. 0% 26/05/2020	USD	20,000,000	19,851,693	4.26
Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 09/03/2020	USD	10,000,000	9,964,331	2.14
Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 23/04/2020	USD	10,000,000	9,940,973	2.13
HSBC USA, Inc. 0% 24/01/2020	USD	15,000,000	14,982,790	3.21
HSBC USA, Inc. 0% 05/02/2020	USD	10,000,000	9,981,960	2.14
Royal Bank of Canada 0% 20/03/2020	USD	10,000,000	9,958,156	2.13
Royal Bank of Canada 0% 01/04/2020	USD	10,000,000	9,950,780	2.13
Royal Bank of Canada 0% 16/06/2020	USD	10,000,000	9,912,733	2.13
Standard Chartered Bank 0% 02/01/2020	USD	20,000,000	19,998,187	4.29
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 15/04/2020	USD	10,000,000	9,944,026	2.13
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 23/04/2020	USD	10,000,000	9,939,453	2.13
			172,722,437	37.03
情報技術
Apple, Inc., 144A 0% 06/01/2020	USD	10,000,000	9,997,435	2.14
			9,997,435	2.14
コマーシャルペーパー合計			207,642,324	44.51

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			407,204,535	87.29
投資総額			424,265,982	90.95
定期預金
金融
Banque nationale du Canada 1.53% 27/12/2019	USD	19,052,807	19,052,807	4.09
Barclays Bank plc 1.5% 27/12/2019	USD	19,052,330	19,052,330	4.08
			38,105,137	8.17
定期預金合計			38,105,137	8.17
現金			3,634,797	0.78
その他資産/(負債)			448,900	0.10
純資産総額			466,454,816	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

開示資料

決算