有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/08 9:03
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年12月20日から平成29年 6月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年12月19日現在				当期平成29年 6月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,838,907,927口				3,571,271,699口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	165,046,246円			元本の欠損	168,351,091円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9659円			1口当たり純資産額	0.9529円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,659円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,529円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日				当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 6月21日から平成28年 7月19日まで				平成28年12月20日から平成29年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,895,116円		費用控除後の配当等収益額	A	28,592,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	118,693,965円		収益調整金額	C	128,619,246円
	分配準備積立金額	D	16,582,695円		分配準備積立金額	D	18,346,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,171,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,557,803円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,511,240,263口		当ファンドの期末残存口数	F	4,695,503,563口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	373円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,766,860円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,043,255円
	平成28年 7月20日から平成28年 8月18日まで				平成29年 1月19日から平成29年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,293,986円		費用控除後の配当等収益額	A	11,934,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	129,828,125円		収益調整金額	C	123,794,419円
	分配準備積立金額	D	18,705,230円		分配準備積立金額	D	38,595,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,827,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,324,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,858,572,066口		当ファンドの期末残存口数	F	4,509,477,211口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,287,858円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,764,215円
	平成28年 8月19日から平成28年 9月20日まで				平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,423,337円		費用控除後の配当等収益額	A	16,354,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	138,984,897円		収益調整金額	C	117,221,038円
	分配準備積立金額	D	18,666,390円		分配準備積立金額	D	41,594,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,074,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,170,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,127,281,957口		当ファンドの期末残存口数	F	4,261,330,400口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	347円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	411円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,690,922円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,391,995円
	平成28年 9月21日から平成28年10月18日まで				平成29年 3月22日から平成29年 4月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,106,355円		費用控除後の配当等収益額	A	2,972,097円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	141,818,052円		収益調整金額	C	112,024,971円
	分配準備積立金額	D	31,263,017円		分配準備積立金額	D	49,746,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,187,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,743,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,201,710,390口		当ファンドの期末残存口数	F	4,071,137,205口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	404円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,802,565円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,106,705円
	平成28年10月19日から平成28年11月18日まで				平成29年 4月19日から平成29年 5月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,886円		費用控除後の配当等収益額	A	7,793,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	140,350,930円		収益調整金額	C	107,681,227円
	分配準備積立金額	D	26,244,807円		分配準備積立金額	D	45,046,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,735,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,521,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,135,408,152口		当ファンドの期末残存口数	F	3,909,262,916口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	410円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,703,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,863,894円
	平成28年11月19日から平成28年12月19日まで				平成29年 5月19日から平成29年 6月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,470,294円		費用控除後の配当等収益額	A	6,521,511円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	132,413,648円		収益調整金額	C	98,402,195円
	分配準備積立金額	D	17,586,911円		分配準備積立金額	D	43,704,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,470,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,628,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,838,907,927口		当ファンドの期末残存口数	F	3,571,271,699口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	327円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	416円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,258,361円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,356,907円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日	当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年12月19日現在	当期平成29年 6月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日	当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日		当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
期首元本額	4,121,870,545円	期首元本額	4,838,907,927円
期中追加設定元本額	1,276,565,817円	期中追加設定元本額	87,864,050円
期中一部解約元本額	559,528,435円	期中一部解約元本額	1,355,500,278円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日	当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	136,583,317	16,786,750
合計	136,583,317	16,786,750

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

開示資料

決算