有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

【提出】: 2021/03/12 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 6月19日から2020年12月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 6月18日現在				当期 2020年12月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,229,104,590口				2,048,438,787口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	52,462,231円			元本の欠損	25,850,733円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9765円			1口当たり純資産額	0.9874円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,765円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,874円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日				当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年12月19日から2020年 1月20日まで				2020年 6月19日から2020年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,396,000円		費用控除後の配当等収益額	A	4,198,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	379,043,741円		収益調整金額	C	367,194,588円
	分配準備積立金額	D	418,011,620円		分配準備積立金額	D	377,733,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	813,451,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	749,126,339円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,467,070,610口		当ファンドの期末残存口数	F	2,202,435,749口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,297円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,401円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,700,605円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,303,653円
	2020年 1月21日から2020年 2月18日まで				2020年 7月21日から2020年 8月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,692,266円		費用控除後の配当等収益額	A	7,047,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	343,812,531円		収益調整金額	C	359,636,053円
	分配準備積立金額	D	384,843,058円		分配準備積立金額	D	368,815,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,347,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,498,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,216,938,550口		当ファンドの期末残存口数	F	2,150,692,381口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,321円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,419円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,325,407円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,226,038円
	2020年 2月19日から2020年 3月18日まで				2020年 8月19日から2020年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,129,310円		費用控除後の配当等収益額	A	10,891,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	345,633,003円		収益調整金額	C	354,314,192円
	分配準備積立金額	D	379,117,796円		分配準備積立金額	D	366,116,399円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,880,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,321,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,190,611,571口		当ファンドの期末残存口数	F	2,115,595,350口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,372円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,456円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,285,917円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,173,393円
	2020年 3月19日から2020年 4月20日まで				2020年 9月19日から2020年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,025,934円		費用控除後の配当等収益額	A	3,432,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	362,761,955円		収益調整金額	C	349,307,511円
	分配準備積立金額	D	388,822,201円		分配準備積立金額	D	367,878,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,610,090円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	720,618,929円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,238,148,613口		当ファンドの期末残存口数	F	2,083,500,196口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,380円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,458円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,357,222円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,125,250円
	2020年 4月21日から2020年 5月18日まで				2020年10月20日から2020年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,989,018円		費用控除後の配当等収益額	A	589,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	370,272,161円		収益調整金額	C	360,125,956円
	分配準備積立金額	D	385,404,045円		分配準備積立金額	D	361,161,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	758,665,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	721,877,160円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,245,020,671口		当ファンドの期末残存口数	F	2,094,173,321口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,379円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,447円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,367,531円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,141,259円
	2020年 5月19日から2020年 6月18日まで				2020年11月19日から2020年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,157,647円		費用控除後の配当等収益額	A	4,476,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	370,503,382円		収益調整金額	C	352,838,557円
	分配準備積立金額	D	379,531,306円		分配準備積立金額	D	350,332,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	757,192,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	707,648,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,229,104,590口		当ファンドの期末残存口数	F	2,048,438,787口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,396円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,454円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,343,656円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,072,658円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日	当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 6月18日現在	当期 2020年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日	当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日		当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
期首元本額	2,510,641,733円	期首元本額	2,229,104,590円
期中追加設定元本額	190,990,290円	期中追加設定元本額	72,679,355円
期中一部解約元本額	472,527,433円	期中一部解約元本額	253,345,158円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日	当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	244,009,188	53,797,023
合計	244,009,188	53,797,023

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

開示資料

決算