有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

【提出】: 2020/09/11 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月19日から2020年 6月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年12月18日現在				当期 2020年 6月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,510,641,733口				2,229,104,590口
				2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

						元本の欠損	52,462,231円
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2317円			1口当たり純資産額	0.9765円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,317円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,765円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 6月19日至 2019年12月18日				当期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 6月19日から2019年 7月18日まで				2019年12月19日から2020年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,561,000円		費用控除後の配当等収益額	A	16,396,000円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	58,982,891円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	116,289,124円		収益調整金額	C	379,043,741円
	分配準備積立金額	D	158,836,111円		分配準備積立金額	D	418,011,620円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,669,126円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	813,451,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,720,163,890口		当ファンドの期末残存口数	F	2,467,070,610口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,980円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,297円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,580,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,700,605円
	2019年 7月19日から2019年 8月19日まで				2020年 1月21日から2020年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,585,167円		費用控除後の配当等収益額	A	7,692,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	62,418,663円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	163,348,654円		収益調整金額	C	343,812,531円
	分配準備積立金額	D	209,180,433円		分配準備積立金額	D	384,843,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,532,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,347,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,890,629,646口		当ファンドの期末残存口数	F	2,216,938,550口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,335円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,321円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,835,944円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,325,407円
	2019年 8月20日から2019年 9月18日まで				2020年 2月19日から2020年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,522,825円		費用控除後の配当等収益額	A	14,129,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	30,956,416円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	188,706,010円		収益調整金額	C	345,633,003円
	分配準備積立金額	D	268,928,641円		分配準備積立金額	D	379,117,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,113,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,880,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,968,751,239口		当ファンドの期末残存口数	F	2,190,611,571口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,540円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,372円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,953,126円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,285,917円
	2019年 9月19日から2019年10月18日まで				2020年 3月19日から2020年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,783,337円		費用控除後の配当等収益額	A	5,025,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	158,886,056円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	254,193,434円		収益調整金額	C	362,761,955円
	分配準備積立金額	D	301,158,909円		分配準備積立金額	D	388,822,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,021,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,610,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,198,081,623口		当ファンドの期末残存口数	F	2,238,148,613口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,262円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,380円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,297,122円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,357,222円
	2019年10月19日から2019年11月18日まで				2020年 4月21日から2020年 5月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,992,948円		費用控除後の配当等収益額	A	2,989,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	339,728,329円		収益調整金額	C	370,272,161円
	分配準備積立金額	D	442,250,802円		分配準備積立金額	D	385,404,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,972,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	758,665,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,406,100,928口		当ファンドの期末残存口数	F	2,245,020,671口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,258円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,379円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,609,151円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,367,531円
	2019年11月19日から2019年12月18日まで				2020年 5月19日から2020年 6月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,656円		費用控除後の配当等収益額	A	7,157,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	380,322,703円		収益調整金額	C	370,503,382円
	分配準備積立金額	D	434,179,266円		分配準備積立金額	D	379,531,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	814,533,625円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	757,192,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,510,641,733口		当ファンドの期末残存口数	F	2,229,104,590口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,244円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,396円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,765,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,343,656円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 6月19日至 2019年12月18日	当期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年12月18日現在	当期 2020年 6月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 6月19日至 2019年12月18日	当期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 6月19日至 2019年12月18日		当期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日
期首元本額	1,451,635,924円	期首元本額	2,510,641,733円
期中追加設定元本額	1,476,431,045円	期中追加設定元本額	190,990,290円
期中一部解約元本額	417,425,236円	期中一部解約元本額	472,527,433円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 6月19日至 2019年12月18日	当期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△59,196,871	244,009,188
合計	△59,196,871	244,009,188

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

開示資料

決算