有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

【提出】: 2019/09/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年12月19日から2019年 6月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月18日現在				当期 2019年 6月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,142,004,276口				1,451,635,924口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0227円			1口当たり純資産額	1.1189円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,227円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,189円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 6月19日至 2018年12月18日				当期自 2018年12月19日至 2019年 6月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 6月19日から2018年 7月18日まで				2018年12月19日から2019年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,931,166円		費用控除後の配当等収益額	A	14,118,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	83,339,019円		収益調整金額	C	72,201,527円
	分配準備積立金額	D	74,000,130円		分配準備積立金額	D	80,997,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,270,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,317,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,549,492,696口		当ファンドの期末残存口数	F	2,127,313,584口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	663円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	786円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,824,239円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,190,970円
	2018年 7月19日から2018年 8月20日まで				2019年 1月19日から2019年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,207,977円		費用控除後の配当等収益額	A	7,605,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,765,035円
	収益調整金額	C	80,190,778円		収益調整金額	C	64,565,089円
	分配準備積立金額	D	78,546,986円		分配準備積立金額	D	81,106,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,945,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,041,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,440,344,500口		当ファンドの期末残存口数	F	1,880,219,800口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	667円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	851円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,660,516円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,820,329円
	2018年 8月21日から2018年 9月18日まで				2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,827,083円		費用控除後の配当等収益額	A	9,866,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,811,593円
	収益調整金額	C	78,463,739円		収益調整金額	C	61,870,382円
	分配準備積立金額	D	76,474,374円		分配準備積立金額	D	88,561,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,765,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,109,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,369,773,386口		当ファンドの期末残存口数	F	1,796,310,085口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	703円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,186円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,554,660円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,694,465円
	2018年 9月19日から2018年10月18日まで				2019年 3月19日から2019年 4月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,550,504円		費用控除後の配当等収益額	A	2,914,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,953,170円
	収益調整金額	C	76,255,458円		収益調整金額	C	54,352,133円
	分配準備積立金額	D	81,350,312円		分配準備積立金額	D	129,879,254円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,156,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,098,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,284,221,491口		当ファンドの期末残存口数	F	1,567,027,007口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,426,332円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,350,540円
	2018年10月19日から2018年11月19日まで				2019年 4月19日から2019年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,464,704円		費用控除後の配当等収益額	A	3,246,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	54,580,174円
	収益調整金額	C	73,885,497円		収益調整金額	C	53,253,918円
	分配準備積立金額	D	80,020,783円		分配準備積立金額	D	131,048,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,370,984円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,128,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,211,957,767口		当ファンドの期末残存口数	F	1,504,244,822口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	729円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,609円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,317,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,256,367円
	2018年11月20日から2018年12月18日まで				2019年 5月21日から2019年 6月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,044,872円		費用控除後の配当等収益額	A	1,394,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	72,073,618円		収益調整金額	C	64,298,519円
	分配準備積立金額	D	81,203,041円		分配準備積立金額	D	167,729,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,321,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,422,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,142,004,276口		当ファンドの期末残存口数	F	1,451,635,924口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	734円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,607円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,213,006円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,177,453円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 6月19日至 2018年12月18日	当期自 2018年12月19日至 2019年 6月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月18日現在	当期 2019年 6月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 6月19日至 2018年12月18日	当期自 2018年12月19日至 2019年 6月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 6月19日至 2018年12月18日		当期自 2018年12月19日至 2019年 6月18日
期首元本額	2,679,107,889円	期首元本額	2,142,004,276円
期中追加設定元本額	65,565,158円	期中追加設定元本額	159,020,182円
期中一部解約元本額	602,668,771円	期中一部解約元本額	849,388,534円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 6月19日至 2018年12月18日	当期自 2018年12月19日至 2019年 6月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	18,858,352	△876,565
合計	18,858,352	△876,565

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

開示資料

決算