有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)

【提出】: 2024/09/13 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年12月19日から2024年 6月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年12月18日現在				当期 2024年 6月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,023,245,360口				980,561,599口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1547円			1口当たり純資産額	1.1293円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,547円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,293円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日				当期自 2023年12月19日至 2024年 6月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 6月20日から2023年 7月18日まで				2023年12月19日から2024年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,105,432円		費用控除後の配当等収益額	A	5,502,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	239,186,565円		収益調整金額	C	216,735,508円
	分配準備積立金額	D	202,767,893円		分配準備積立金額	D	184,842,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,059,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,080,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,155,824,009口		当ファンドの期末残存口数	F	1,022,314,160口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,867円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,981円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,733,736円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,533,471円
	2023年 7月19日から2023年 8月18日まで				2024年 1月19日から2024年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,170,498円		費用控除後の配当等収益額	A	2,850,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	236,596,744円		収益調整金額	C	214,304,227円
	分配準備積立金額	D	203,255,755円		分配準備積立金額	D	185,962,722円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,022,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,117,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,141,469,665口		当ファンドの期末残存口数	F	1,008,862,695口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,881円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,995円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,712,204円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,513,294円
	2023年 8月19日から2023年 9月19日まで				2024年 2月20日から2024年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,724,806円		費用控除後の配当等収益額	A	6,635,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	230,918,236円		収益調整金額	C	215,365,405円
	分配準備積立金額	D	196,606,016円		分配準備積立金額	D	184,815,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,249,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,816,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,105,442,536口		当ファンドの期末残存口数	F	1,005,143,487口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,937円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,047円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,658,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,507,715円
	2023年 9月20日から2023年10月18日まで				2024年 3月19日から2024年 4月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	525,425円		費用控除後の配当等収益額	A	1,952,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	227,147,538円		収益調整金額	C	218,748,246円
	分配準備積立金額	D	198,759,823円		分配準備積立金額	D	178,969,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,432,786円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,670,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,085,656,941口		当ファンドの期末残存口数	F	985,814,090口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,927円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,054円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,628,485円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,478,721円
	2023年10月19日から2023年11月20日まで				2024年 4月19日から2024年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,874,322円		費用控除後の配当等収益額	A	2,912,096円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	223,994,942円		収益調整金額	C	219,173,579円
	分配準備積立金額	D	193,616,428円		分配準備積立金額	D	179,155,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,485,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,241,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,067,068,097口		当ファンドの期末残存口数	F	986,135,616口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,940円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,068円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,600,602円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,479,203円
	2023年11月21日から2023年12月18日まで				2024年 5月21日から2024年 6月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,569,086円		費用控除後の配当等収益額	A	2,028,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	215,532,225円		収益調整金額	C	218,100,681円
	分配準備積立金額	D	186,314,421円		分配準備積立金額	D	179,425,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,415,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,553,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,023,245,360口		当ファンドの期末残存口数	F	980,561,599口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,942円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,074円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,534,868円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,470,842円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	当期自 2023年12月19日至 2024年 6月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年12月18日現在	当期 2024年 6月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	当期自 2023年12月19日至 2024年 6月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日		当期自 2023年12月19日至 2024年 6月18日
期首元本額	1,199,598,498円	期首元本額	1,023,245,360円
期中追加設定元本額	29,809,866円	期中追加設定元本額	63,269,845円
期中一部解約元本額	206,163,004円	期中一部解約元本額	105,953,606円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	当期自 2023年12月19日至 2024年 6月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△24,736,218	△42,668,655
合計	△24,736,218	△42,668,655

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)

開示資料

決算