純資産
個別
- 2018年8月20日
- 58億3113万
- 2019年2月18日 -16.82%
- 48億5057万
個別
- 2018年8月20日
- 12億7779万
- 2019年2月18日 -13.36%
- 11億711万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2.ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)2019/05/10 9:16
e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 主要投資対象 <ベビーファンド>マザーファンドの受益証券<マザーファンド>世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※を主要投資対象とします。※CoCo条項が付帯されているものを含みます。 投資態度 <ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。※CoCo条項が付帯されているものを含みます。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。③マザーファンドにおけるハイブリッド証券への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。a)ハイブリッド証券への投資にあたっては、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関(関連会社等を含みます。)が発行する銘柄を中心に投資を行ないます。※利回り水準や流動性を加味した上で、G-SIFIsに指定されていない金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券にも投資します。b)ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、利回り水準や信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。c)ハイブリッド証券への投資割合は、高位とすることを原則とします。ただし、CoCo条項が付帯されているハイブリッド証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。d)デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。e)投資環境の変化や流動性の確保等を目的に先進国の国債等に投資する場合があります。(為替ヘッジあり)④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。(為替ヘッジなし)④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①主として、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。※CoCo条項が付帯されているものを含みます。②ハイブリッド証券への投資にあたっては、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関(関連会社等を含みます。)が発行する銘柄を中心に投資を行ないます。※利回り水準や流動性を加味した上で、G-SIFIsに指定されていない金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券にも投資します。③ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、利回り水準や信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。④ハイブリッド証券への投資割合は、高位とすることを原則とします。ただし、CoCo条項が付帯されているハイブリッド証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。⑤デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。⑥外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑦投資環境の変化や流動性の確保等を目的に先進国の国債等に投資する場合があります。⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ベンチマーク なし 主な投資制限 <ベビーファンド>①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。②株式への実質投資割合は、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。<マザーファンド>①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。②株式への投資割合には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥投資信託証券(上場投資信託等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 決算日 毎年1月18日および7月18日(休業日の場合翌営業日) 購入時手数料 なし 運用管理費用(信託報酬)等 純資産総額に対し、年率0.5724%※(税抜0.53%)を乗じて得た額とします。※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.583%となります。*運用管理費用の他に、信託事務の諸費用、監査報酬およびその他諸費用がかかります。 設定日 2015年8月20日 基本方針
ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2019/05/10 9:16- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/05/10 9:16
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 78 156,787 追加型株式投資信託 716 15,385,009 株式投資信託 合計 794 15,541,796 単位型公社債投資信託 30 107,185 追加型公社債投資信託 14 1,418,722 公社債投資信託 合計 44 1,525,908 総合計 838 17,067,703 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 78 156,787 追加型株式投資信託 716 15,385,009 株式投資信託 合計 794 15,541,796 単位型公社債投資信託 30 107,185 追加型公社債投資信託 14 1,418,722 公社債投資信託 合計 44 1,525,908 総合計 838 17,067,703 - #3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】2019/05/10 9:16
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.269%※(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.2925%となります。- #4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権2019/05/10 9:16
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2019/05/10 9:16
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (<為替ヘッジあり>と同規定)2019/05/10 9:16
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
9981.0020
9980.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.23% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.23% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 9982019/05/10 9:16
1.0020
9980.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.52% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.52% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/05/10 9:16
(1) 【投資状況】 (2019年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,698,913 0.77 純資産総額 4,874,922,058 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,837,222,147 99.23 内 日本 4,837,222,147 99.23 親投資信託受益証券 998 0.00 内 日本 998 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,698,913 0.77 純資産総額 4,874,922,058 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/05/10 9:16
(1) 【投資状況】 (2019年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,375,695 0.48 純資産総額 1,116,985,465 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,111,608,772 99.52 内 日本 1,111,608,772 99.52 親投資信託受益証券 998 0.00 内 日本 998 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,375,695 0.48 純資産総額 1,116,985,465 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2019/05/10 9:16
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 21,097 有価証券 0 未収委託者報酬 12,445 その他 2,329 流動資産合計 35,872 固定資産 有形固定資産 ※1 199 無形固定資産 ソフトウエア 2,162 その他 449 無形固定資産合計 2,612 投資その他の資産 投資有価証券 7,521 関係会社株式 1,836 繰延税金資産 964 その他 1,286 投資その他の資産合計 11,608 固定資産合計 14,420 資産合計 50,293
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,165 未払費用 3,666 未払法人税等 859 賞与引当金 611 その他 ※2 552 流動負債合計 12,855 固定負債 退職給付引当金 2,335 役員退職慰労引当金 144 その他 3 固定負債合計 2,483 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,643 利益剰余金合計 8,017 株主資本合計 34,687 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 267 評価・換算差額等合計 267 純資産合計 34,955 負債・純資産合計 50,293 - #12 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/05/10 9:16
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第7期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 平成30年8月18日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を平成30年8月20日としております。このため、当計算期間は182日となっております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は95,586,238円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は192,391,827円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第6期 平成30年8月20日現在 第7期 平成31年2月18日現在 1. ※1 期首元本額 6,816,529,615円 5,926,722,084円 期中追加設定元本額 117,142,599円 6,626,285円 期中一部解約元本額 1,006,950,130円 890,381,117円 2. 計算期間末日における受益権の総数 5,926,722,084口 5,042,967,252口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は95,586,238円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は192,391,827円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 平成30年2月20日 至 平成30年8月20日 第7期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,839,449円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,943,725円)及び分配準備積立金(247,070,682円)より分配対象額は355,853,856円(1万口当たり600.42円)であり、うち97,790,914円(1万口当たり165円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,293,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,572,257円)及び分配準備積立金(210,027,531円)より分配対象額は306,893,678円(1万口当たり608.56円)であり、うち88,251,926円(1万口当たり175円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第7期 平成31年2月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第6期 平成30年8月20日現在 第7期 平成31年2月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △345,036,543 △109,422,193 親投資信託受益証券 0 △1 合計 △345,036,543 △109,422,194 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第6期 平成30年8月20日現在 第7期 平成31年2月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第7期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第6期 平成30年8月20日現在 第7期 平成31年2月18日現在 1口当たり純資産額 0.9839円 0.9618円 (1万口当たり純資産額) (9,839円) (9,618円) (1口当たり情報) 第6期 平成30年8月20日現在 第7期 平成31年2月18日現在 1口当たり純資産額 0.9839円 0.9618円 (1万口当たり純資産額) (9,839円) (9,618円) - #13 純資産の推移-001
- 2019/05/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年2月18日) 10,832,860,115 10,980,468,506 0.9541 0.9671 第2計算期間末 (2016年8月18日) 11,269,377,881 11,532,200,070 0.9862 1.0092 第3計算期間末 (2017年2月20日) 9,093,677,652 9,278,675,275 0.9831 1.0031 第4計算期間末 (2017年8月18日) 7,876,110,833 8,039,317,786 1.0376 1.0591 第5計算期間末 (2018年2月19日) 7,107,868,675 7,237,382,737 1.0427 1.0617 2018年2月末日 7,070,110,700 - 1.0427 - 3月末日 6,842,711,134 - 1.0326 - 4月末日 6,840,166,370 - 1.0317 - 5月末日 6,336,709,453 - 0.9973 - 6月末日 6,261,911,322 - 0.9936 - 7月末日 6,142,026,942 - 1.0055 - 第6計算期間末 (2018年8月20日) 5,831,135,846 5,928,926,760 0.9839 1.0004 8月末日 5,808,603,870 - 0.9875 - 9月末日 5,556,729,799 - 0.9881 - 10月末日 5,298,801,352 - 0.9698 - 11月末日 5,066,255,689 - 0.9588 - 12月末日 4,889,147,851 - 0.9453 - 2019年1月末日 4,970,477,696 - 0.9755 - 第7計算期間末 (2019年2月18日) 4,850,575,425 4,938,827,351 0.9618 0.9793 2月末日 4,874,922,058 - 0.9711 - - #14 純資産の推移-002
- 2019/05/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年2月18日) 2,930,269,031 2,971,446,227 0.8895 0.9020 第2計算期間末 (2016年8月18日) 2,289,218,299 2,338,726,996 0.8092 0.8267 第3計算期間末 (2017年2月20日) 1,820,658,633 1,864,815,255 0.9071 0.9291 第4計算期間末 (2017年8月18日) 2,062,928,520 2,092,963,765 0.9616 0.9756 第5計算期間末 (2018年2月19日) 1,438,604,006 1,465,287,634 0.9704 0.9884 2018年2月末日 1,444,265,347 - 0.9724 - 3月末日 1,412,778,716 - 0.9573 - 4月末日 1,437,105,668 - 0.9782 - 5月末日 1,310,555,003 - 0.9237 - 6月末日 1,317,974,508 - 0.9321 - 7月末日 1,335,291,680 - 0.9525 - 第6計算期間末 (2018年8月20日) 1,277,792,505 1,299,336,841 0.9193 0.9348 8月末日 1,291,859,349 - 0.9348 - 9月末日 1,293,784,706 - 0.9560 - 10月末日 1,236,791,972 - 0.9275 - 11月末日 1,189,685,450 - 0.9211 - 12月末日 1,121,262,800 - 0.8922 - 2019年1月末日 1,131,813,389 - 0.9083 - 第7計算期間末 (2019年2月18日) 1,107,115,073 1,127,985,016 0.9018 0.9188 2月末日 1,116,985,465 - 0.9163 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2019/05/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2019年2月28日 【純資産額計算書】 2019年2月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,888,330,472円 Ⅱ 負債総額 13,408,414円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,874,922,058円 Ⅳ 発行済数量 5,020,177,119口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9711円 Ⅰ 資産総額 4,888,330,472円 Ⅱ 負債総額 13,408,414円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,874,922,058円 Ⅳ 発行済数量 5,020,177,119口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9711円 (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
2019年 2月28日現在 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2019/05/10 9:16
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 31,260 28,709 有価証券 110 0 前払費用 190 201 未収委託者報酬 10,453 12,368 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 関係会社株式 5,129 5,129 出資金 185 183 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34 固定資産計 15,234 17,894 資産合計 57,795 59,856
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 79 65 未払金 9,466 9,747 未払収益分配金 7 8 未払償還金 59 59 未払手数料 4,453 5,202 その他未払金 ※2 4,946 ※2 4,476 未払費用 4,077 4,148 未払法人税等 980 850 未払消費税等 223 583 賞与引当金 945 1,012 その他 3 335 流動負債計 15,776 16,744 固定負債 退職給付引当金 2,318 2,350 役員退職慰労引当金 151 125 その他 7 5 固定負債計 2,477 2,481 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,231 13,370 利益剰余金合計 12,606 13,744 株主資本合計 39,276 40,414 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 264 216 評価・換算差額等合計 264 216 純資産合計 39,540 40,631 負債・純資産合計 57,795 59,856 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/05/10 9:16
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2019/05/10 9:16
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年2月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- (1) 貸借対照表2019/05/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円) 負債合計 201,400,946 326,318,855 純資産の部 元本等 (単位:円) 第5期 (平成30年 1月18日現在) 第6期 (平成30年 7月18日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 11,858 12,713,426 親投資信託受益証券 7,091,064,329 6,037,844,780 派生商品評価勘定 63,694,012 307,470 未収入金 193,000,000 243,100,000 流動資産合計 7,347,770,199 6,293,965,676 資産合計 7,347,770,199 6,293,965,676 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 9,644,220 83,295,629 未払収益分配金 169,496,720 143,627,498 未払解約金 - 80,000,000 未払受託者報酬 1,032,170 897,068 未払委託者報酬 20,849,836 18,120,623 未払利息 - 37 その他未払費用 378,000 378,000 流動負債合計 201,400,946 326,318,855 負債合計 201,400,946 326,318,855 純資産の部 元本等 元本 6,726,060,318 6,009,518,763 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 420,308,935 △41,871,942 (分配準備積立金) 432,993,821 387,116,058 元本等合計 7,146,369,253 5,967,646,821 純資産合計 7,146,369,253 5,967,646,821 負債純資産合計 7,347,770,199 6,293,965,676
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円) 第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日) 第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日) 営業収益 有価証券売買等損益 557,666,843 △306,459,911 為替差損益 △140,692,031 30,773,117 営業収益合計 416,974,812 △275,686,794 営業費用 支払利息 9,404 11,915 受託者報酬 1,032,170 897,068 委託者報酬 20,849,836 18,120,623 その他費用 389,802 378,538 営業費用合計 22,281,212 19,408,144 営業利益又は営業損失(△) 394,693,600 △295,094,938 経常利益又は経常損失(△) 394,693,600 △295,094,938 当期純利益又は当期純損失(△) 394,693,600 △295,094,938 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 23,696,623 △21,318,479 期首剰余金又は期首欠損金(△) 248,623,089 420,308,935 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 29,814,411 44,776,920 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 29,814,411 44,776,920 分配金 169,496,720 143,627,498 期末剰余金又は期末欠損金(△) 420,308,935 △41,871,942 - #20 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001
- 2019年 2月28日現在2019/05/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △44,663,216 △0.92 合計(純資産総額) 4,837,327,673 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,881,990,889 100.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △44,663,216 △0.92 合計(純資産総額) 4,837,327,673 100.00
(2)投資資産 - #21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002
- 2019年 2月28日現在2019/05/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △727,709 △0.06 合計(純資産総額) 1,111,636,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,112,364,650 100.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △727,709 △0.06 合計(純資産総額) 1,111,636,941 100.00
(2)投資資産 - #22 （参考）マザーファンド-001
- 2019年 2月28日現在2019/05/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">順位 国/地域 種類 銘柄名 数量又は 額面総額 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 (%) 償還期限 投資 比率 (%) 1 イギリス 社債券 HSBC HOLDINGS PLC 1,990,000 14,251.57 283,606,332 14,121.82 281,024,374 6 2099年 9月29日 4.68 2 イギリス 社債券 STANDARD CHARTERED PLC 3,100,000 9,583.49 297,088,250 8,814.60 273,252,863 4.2605 2099年 7月30日 4.55 3 アメリカ 社債券 WELLS FARGO & CO 2,330,000 11,467.17 267,185,137 11,657.09 271,610,280 5.875 2099年12月15日 4.53 4 アメリカ 社債券 BANK OF AMERICA CORP 2,035,000 13,690.22 278,596,132 13,268.14 270,006,761 8.05 2027年 6月15日 4.50 5 スペイン 社債券 BANCO SANTANDER SA 2,000,000 13,712.28 274,245,750 13,460.10 269,202,150 6.75 2099年10月25日 4.49 6 イギリス 社債券 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2,600,000 10,634.65 276,500,910 10,311.79 268,106,721 5.123 2099年 9月30日 4.47 7 フランス 社債券 CREDIT AGRICOLE SA 2,005,000 11,932.38 239,244,294 12,320.42 247,024,596 8.125 2099年12月23日 4.12 8 スペイン 社債券 CAIXABANK 1,800,000 13,739.64 247,313,682 13,155.97 236,807,611 6.75 2099年12月13日 3.95 9 イタリア 社債券 UNICREDIT SPA 1,578,000 14,804.22 233,610,701 14,383.59 226,973,061 6.95 2022年10月31日 3.78 10 ドイツ 社債券 ALLIANZ SE 1,500,000 13,163.66 197,455,048 13,421.90 201,328,533 3.099 2047年 7月 6日 3.35 11 イタリア 社債券 INTESA SANPAOLO SPA 1,889,000 10,195.60 192,594,982 10,273.87 194,073,582 5.017 2024年 6月26日 3.23 12 アメリカ 社債券 LIBERTY MUTUAL GROUP 1,500,000 13,079.00 196,185,019 12,592.72 188,890,882 7.8 2037年 3月15日 3.15 13 アメリカ 社債券 CITIGROUP INC 1,600,000 11,290.22 180,643,596 11,299.42 180,790,831 5.95 2099年 7月30日 3.01 14 アメリカ 社債券 CITIGROUP CAPITAL XVIII 1,341,000 13,175.10 176,678,155 13,360.11 179,159,078 1.79256 2067年 6月28日 2.98 15 スイス 社債券 CREDIT SUISSE GROUP 1,595,000 11,007.28 175,566,188 11,103.07 177,094,065 6.25 2099年12月18日 2.95 16 アメリカ 社債券 JPMORGAN CHASE & CO 1,545,000 10,944.64 169,094,734 11,006.39 170,048,842 5.15 2099年11月 1日 2.83 17 イギリス 社債券 AVIVA PLC 1,100,000 15,041.02 165,451,263 14,453.06 158,983,729 6.125 2043年 7月 5日 2.65 18 アメリカ 社債券 BANK OF AMERICA CORP 1,230,000 11,776.61 144,852,320 12,035.38 148,035,198 6.3 2099年 9月10日 2.46 19 スペイン 社債券 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1,000,000 14,263.93 142,639,313 14,182.85 141,828,554 8.875 2099年10月14日 2.36 20 スイス 社債券 UBS GROUP AG 1,000,000 13,759.57 137,595,712 13,748.09 137,480,970 5.75 2099年 2月19日 2.29 21 アメリカ 社債券 JPMORGAN CHASE & CO 1,250,000 10,246.27 128,078,410 10,223.65 127,795,691 4.625 2099年11月 1日 2.13 22 スペイン 社債券 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1,000,000 13,028.87 130,288,797 12,764.46 127,644,690 5.875 2099年11月24日 2.12 23 アメリカ 社債券 JPMORGAN CHASE & CO 1,000,000 12,090.59 120,905,952 12,159.33 121,593,346 6.75 2099年 8月 1日 2.02 24 アメリカ 社債券 CITIGROUP INC 1,000,000 11,495.11 114,951,124 11,638.68 116,386,891 6.25 2099年 8月15日 1.94 25 アメリカ 社債券 BANK OF AMERICA CORP 955,000 11,810.31 112,788,516 12,028.28 114,870,134 6.5 2099年10月23日 1.91 26 アメリカ 社債券 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,118,000 10,382.42 116,075,469 10,140.61 113,372,061 5 2099年11月10日 1.89 27 イタリア 社債券 UNICREDIT SPA 800,000 14,550.02 116,400,235 13,934.58 111,476,673 9.25 2099年12月 3日 1.85 28 フィンランド 社債券 NORDEA BANK AB 880,000 11,660.80 102,615,068 11,726.37 103,192,056 3.5 2099年 3月12日 1.72 29 オランダ 社債券 COOPERATIEVE RABOBANK UA 800,000 12,615.30 100,922,436 12,816.29 102,530,336 4.625 2099年12月29日 1.71 30 スイス 社債券 CREDIT SUISSE GROUP 728,000 11,669.06 84,950,811 11,863.08 86,363,295 7.5 2099年12月11日 1.44
(注2)償還日が「2099年」の証券は永久債であり、永久債には償還日がないため、仮置きの日付を入れております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
