有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	375,327,919
株式	13,045,590,800
未収入金	331,271,464
未収配当金	60,906,756
流動資産合計	13,813,096,939
資産合計	13,813,096,939
負債の部
流動負債
未払金	19,234,042
未払解約金	313,300,000
未払利息	591
流動負債合計	332,534,633
負債合計	332,534,633
純資産の部
元本等
元本	10,728,836,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,751,725,613
元本等合計	13,480,562,306
純資産合計	13,480,562,306
負債純資産合計	13,813,096,939

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2565円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,565円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月21日 至 平成29年 6月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月20日現在
期首	平成28年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,198,472,536円
同期中における追加設定元本額	6,034,346,724円
同期中における一部解約元本額	2,503,982,567円
期末元本額	10,728,836,693円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	2,196,068,939円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	1,315,325,760円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	7,217,441,994円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 6月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	57,000	1,414.00	80,598,000
		大和ハウス工業	81,100	3,817.00	309,558,700
		日本たばこ産業	46,500	4,106.00	190,929,000
		信越化学工業	23,400	10,165.00	237,861,000
		日油	68,000	1,410.00	95,880,000
		花王	40,400	6,930.00	279,972,000
		関西ペイント	24,400	2,497.00	60,926,800
		コーセー	12,800	13,100.00	167,680,000
		日東電工	12,700	9,101.00	115,582,700
		ユニ・チャーム	125,100	2,933.00	366,918,300
		塩野義製薬	55,200	6,277.00	346,490,400
		中外製薬	32,100	4,120.00	132,252,000
		参天製薬	77,100	1,492.00	115,033,200
		ブリヂストン	57,500	4,832.00	277,840,000
		リンナイ	9,700	10,640.00	103,208,000
		三浦工業	42,600	2,196.00	93,549,600
		SMC	9,000	34,600.00	311,400,000
		小松製作所	62,700	2,803.50	175,779,450
		クボタ	109,300	1,931.50	211,112,950
		ダイキン工業	40,100	11,410.00	457,541,000
		ホシザキ	18,100	10,040.00	181,724,000
		マキタ	62,100	4,135.00	256,783,500
		日立製作所	209,000	674.20	140,907,800
		三菱電機	274,600	1,621.00	445,126,600
		日本電産	49,800	11,625.00	578,925,000
		ダブル・スコープ	63,600	1,749.00	111,236,400
		富士通ゼネラル	60,900	2,501.00	152,310,900
		キーエンス	10,100	50,310.00	508,131,000
		シスメックス	52,500	6,840.00	359,100,000
		イリソ電子工業	7,900	9,380.00	74,102,000
		ファナック	3,100	21,725.00	67,347,500
		村田製作所	15,400	16,370.00	252,098,000
		いすゞ自動車	248,200	1,355.00	336,311,000
		スズキ	41,700	5,418.00	225,930,600
		SUBARU	84,900	3,705.00	314,554,500
		シマノ	8,500	17,660.00	150,110,000
		島津製作所	36,100	2,191.00	79,095,100
		朝日インテック	52,400	5,020.00	263,048,000
		アシックス	37,900	2,044.00	77,467,600
		ピジョン	42,200	4,170.00	175,974,000
		トランコム	11,700	5,610.00	65,637,000
		GMOペイメントゲートウェイ	13,100	6,720.00	88,032,000
		オービック	6,100	6,700.00	40,870,000
		KDDI	143,000	3,091.00	442,013,000
		ソフトバンクグループ	33,300	9,273.00	308,790,900
		三菱商事	84,600	2,286.50	193,437,900
		MonotaRO	18,100	3,745.00	67,784,500
		スタートトゥデイ	9,200	2,968.00	27,305,600
		コスモス薬品	6,400	23,350.00	149,440,000
		セブン&アイ・ホールディングス	40,100	4,780.00	191,678,000
		サンマルクホールディングス	23,700	3,465.00	82,120,500
		ニトリホールディングス	10,700	16,880.00	180,616,000
		ファーストリテイリング	6,900	37,130.00	256,197,000
		東京海上ホールディングス	56,400	4,854.00	273,765,600
		三菱UFJリース	235,600	587.00	138,297,200
		パーク24	95,900	2,874.00	275,616,600
		住友不動産	73,000	3,517.00	256,741,000
		日本M&Aセンター	60,500	4,330.00	261,965,000
		テンプホールディングス	68,300	2,266.00	154,767,800
		カカクコム	106,600	1,593.00	169,813,800
		エムスリー	137,900	3,250.00	448,175,000
		オリエンタルランド	11,900	7,742.00	92,129,800
	小計	銘柄数:62			13,045,590,800
		組入時価比率:96.8%			100.0%
	合計				13,045,590,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。