有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,581,010,911
株式	51,181,634,650
未収入金	326,219,018
未収配当金	22,273,000
流動資産合計	54,111,137,579
資産合計	54,111,137,579
負債の部
流動負債
未払金	316,892,126
未払解約金	136,300,000
未払利息	3,752
流動負債合計	453,195,878
負債合計	453,195,878
純資産の部
元本等
元本	32,489,969,022
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,167,972,679
元本等合計	53,657,941,701
純資産合計	53,657,941,701
負債純資産合計	54,111,137,579

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6515円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,515円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月21日 至 2019年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月20日現在
期首	2019年 6月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	35,534,893,455円
同期中における追加設定元本額	293,282,733円
同期中における一部解約元本額	3,338,207,166円
期末元本額	32,489,969,022円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	2,695,250,918円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	1,399,522,079円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	4,835,009,272円
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	23,560,186,753円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	523,500	1,168.50	611,709,750
		大和ハウス工業	247,900	3,391.00	840,628,900
		信越化学工業	145,500	12,025.00	1,749,637,500
		日油	122,600	3,685.00	451,781,000
		花王	98,600	9,078.00	895,090,800
		ミルボン	74,100	6,220.00	460,902,000
		コーセー	34,000	16,100.00	547,400,000
		ニフコ	164,000	3,060.00	501,840,000
		ユニ・チャーム	391,500	3,707.00	1,451,290,500
		協和キリン	322,700	2,475.00	798,682,500
		塩野義製薬	110,800	6,901.00	764,630,800
		中外製薬	103,700	9,960.00	1,032,852,000
		参天製薬	226,200	2,050.00	463,710,000
		JCRファーマ	26,700	8,620.00	230,154,000
		ブリヂストン	189,700	4,225.00	801,482,500
		日本製鉄	296,100	1,696.00	502,185,600
		三浦工業	171,600	3,765.00	646,074,000
		ディスコ	7,000	26,240.00	183,680,000
		SMC	21,900	50,700.00	1,110,330,000
		小松製作所	360,100	2,652.00	954,985,200
		ダイキン工業	120,700	15,470.00	1,867,229,000
		ダイフク	66,700	6,480.00	432,216,000
		日立製作所	202,200	4,676.00	945,487,200
		三菱電機	253,600	1,527.00	387,247,200
		日本電産	138,600	15,210.00	2,108,106,000
		キーエンス	52,800	38,740.00	2,045,472,000
		シスメックス	90,600	7,496.00	679,137,600
		イリソ電子工業	74,900	5,000.00	374,500,000
		ファナック	24,500	20,570.00	503,965,000
		村田製作所	163,700	6,564.00	1,074,526,800
		小糸製作所	70,400	5,600.00	394,240,000
		いすゞ自動車	475,700	1,335.00	635,059,500
		スズキ	221,000	4,710.00	1,040,910,000
		シマノ	35,900	17,560.00	630,404,000
		テルモ	179,400	3,922.00	703,606,800
		HOYA	84,000	10,225.00	858,900,000
		朝日インテック	138,600	3,180.00	440,748,000
		ピジョン	216,000	4,145.00	895,320,000
		GMOペイメントゲートウェイ	85,900	7,400.00	635,660,000
		オービック	46,500	14,610.00	679,365,000
		トレンドマイクロ	86,200	5,770.00	497,374,000
		KDDI	380,500	3,287.00	1,250,703,500
		ソフトバンクグループ	212,500	4,674.00	993,225,000
		伊藤忠商事	411,500	2,539.00	1,044,798,500
		三菱商事	217,100	2,913.00	632,412,300
		MonotaRO	125,700	2,884.00	362,518,800
		コスモス薬品	17,300	22,500.00	389,250,000
		クスリのアオキホールディングス	45,100	6,800.00	306,680,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	418,600	1,839.00	769,805,400
		ニトリホールディングス	46,300	17,155.00	794,276,500
		ファーストリテイリング	21,900	66,650.00	1,459,635,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,474,500	599.20	883,520,400
		東京海上ホールディングス	203,200	6,190.00	1,257,808,000
		東急不動産ホールディングス	789,300	777.00	613,286,100
		パーク24	282,900	2,650.00	749,685,000
		住友不動産	208,000	3,878.00	806,624,000
		カチタス	66,100	4,740.00	313,314,000
		日本M&Aセンター	238,800	3,680.00	878,784,000
		エス・エム・エス	163,700	3,010.00	492,737,000
		綜合警備保障	34,800	6,070.00	211,236,000
		カカクコム	224,800	2,801.00	629,664,800
		エムスリー	199,500	3,195.00	637,402,500
		オリエンタルランド	11,900	14,875.00	177,012,500
		ユー・エス・エス	193,700	2,059.00	398,828,300
	リクルートホールディングス	300,100	4,049.00	1,215,104,900
	リログループ	263,000	2,879.00	757,177,000
	東祥	132,000	2,482.00	327,624,000
小計	銘柄数:67			51,181,634,650
	組入時価比率:95.4%			100.0%
	合計				51,181,634,650

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。