有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/21-2023/06/20)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,858,898,945
株式	68,080,599,760
未収配当金	390,395,915
流動資産合計	71,329,894,620
資産合計	71,329,894,620
負債の部
流動負債
未払解約金	74,600,000
未払利息	5,018
流動負債合計	74,605,018
負債合計	74,605,018
純資産の部
元本等
元本	31,263,956,985
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,991,332,617
元本等合計	71,255,289,602
純資産合計	71,255,289,602
負債純資産合計	71,329,894,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2792円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,792円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月20日現在
期首	2022年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	34,167,036,728円
同期中における追加設定元本額	3,783,630,378円
同期中における一部解約元本額	6,686,710,121円
期末元本額	31,263,956,985円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	1,560,252,583円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	1,297,519,764円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	4,258,604,093円
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	24,147,580,545円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年6月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	521,400	1,598.00	833,197,200
		ショーボンドホールディングス	141,000	5,747.00	810,327,000
		大和ハウス工業	247,700	3,686.00	913,022,200
		東洋水産	71,400	6,467.00	461,743,800
		レンゴー	378,800	859.20	325,464,960
		日産化学	130,600	6,263.00	817,947,800
		信越化学工業	668,400	4,803.00	3,210,325,200
		日油	129,100	6,172.00	796,805,200
		関西ペイント	236,800	2,160.50	511,606,400
		ミルボン	124,600	5,233.00	652,031,800
		ニフコ	159,200	3,894.00	619,924,800
		ユニ・チャーム	427,700	5,348.00	2,287,339,600
		日本新薬	93,500	6,427.00	600,924,500
		中外製薬	673,400	4,300.00	2,895,620,000
		参天製薬	546,800	1,211.50	662,448,200
		JCRファーマ	351,400	1,356.50	476,674,100
		第一三共	66,000	4,737.00	312,642,000
		三浦工業	201,400	3,685.00	742,159,000
		ディスコ	6,600	23,180.00	152,988,000
		SMC	18,100	81,460.00	1,474,426,000
		ダイキン工業	87,600	29,345.00	2,570,622,000
		ダイフク	248,800	3,017.00	750,629,600
		日立製作所	63,700	8,747.00	557,183,900
		ソニーグループ	98,000	13,735.00	1,346,030,000
		キーエンス	41,100	69,820.00	2,869,602,000
		シスメックス	108,100	9,904.00	1,070,622,400
		村田製作所	138,900	8,394.00	1,165,926,600
		東京エレクトロン	67,200	20,000.00	1,344,000,000
		シマノ	38,500	23,985.00	923,422,500
		テルモ	166,600	4,719.00	786,185,400
		HOYA	56,000	17,300.00	968,800,000
		朝日インテック	216,000	2,815.50	608,148,000
		メニコン	53,900	2,568.00	138,415,200
		バンダイナムコホールディングス	185,200	3,448.00	638,569,600
		ピジョン	397,500	2,082.50	827,793,750
		SGホールディングス	315,200	2,064.00	650,572,800
		トランコム	37,700	6,550.00	246,935,000
		システナ	1,113,600	315.00	350,784,000
		GMOペイメントゲートウェイ	188,100	11,915.00	2,241,211,500
		ラクス	224,300	2,592.50	581,497,750
		オービック	81,900	23,485.00	1,923,421,500
		トレンドマイクロ	55,500	7,318.00	406,149,000
		大塚商会	78,900	5,634.00	444,522,600
		ネットワンシステムズ	170,700	3,365.00	574,405,500
		日本電信電話	552,700	4,062.00	2,245,067,400
		KDDI	317,600	4,379.00	1,390,770,400
		カプコン	27,600	5,537.00	152,821,200
		伊藤忠商事	280,400	5,712.00	1,601,644,800
		MonotaRO	1,107,000	1,921.00	2,126,547,000
		コスモス薬品	27,300	14,100.00	384,930,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	274,800	2,496.00	685,900,800
		ニトリホールディングス	65,300	16,600.00	1,083,980,000
		ファーストリテイリング	53,000	37,020.00	1,962,060,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	148,800	983.00	146,270,400
		東京海上ホールディングス	539,900	3,226.00	1,741,717,400
		芙蓉総合リース	37,000	11,060.00	409,220,000
		イー・ギャランティ	308,900	1,896.00	585,674,400
		三井不動産	169,200	2,838.50	480,274,200
		カチタス	187,400	2,437.00	456,693,800
		日本M&Aセンターホールディングス	1,230,100	1,117.00	1,374,021,700
		エス・エム・エス	310,700	3,170.00	984,919,000
		エムスリー	887,600	3,293.00	2,922,866,800
		リクルートホールディングス	388,500	4,755.00	1,847,317,500
		インソース	409,800	1,244.00	509,791,200
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	112,000	1,864.00	208,768,000
	リログループ	276,600	2,029.00	561,221,400
	M&A総研ホールディングス	48,600	13,890.00	675,054,000
小計	銘柄数:67			68,080,599,760
	組入時価比率:95.5%			100.0%
	合計				68,080,599,760

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年6月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。