有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 6月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,593,065,854
株式	49,387,218,850
未収配当金	173,429,958
流動資産合計	51,153,714,662
資産合計	51,153,714,662
負債の部
流動負債
未払利息	1,363
流動負債合計	1,363
負債合計	1,363
純資産の部
元本等
元本	25,068,113,532
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,085,599,767
元本等合計	51,153,713,299
純資産合計	51,153,713,299
負債純資産合計	51,153,714,662

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0406円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,406円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月22日 至 2021年 6月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月21日現在
期首	2020年12月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,387,705,756円
同期中における追加設定元本額	4,666,897,746円
同期中における一部解約元本額	1,986,489,970円
期末元本額	25,068,113,532円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	1,774,376,875円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	1,036,047,539円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	4,222,481,304円
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	18,035,207,814円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年6月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	174,500	3,136.00	547,232,000
		レンゴー	412,000	916.00	377,392,000
		日産化学	101,800	5,240.00	533,432,000
		信越化学工業	109,000	18,060.00	1,968,540,000
		日油	51,300	5,710.00	292,923,000
		花王	120,300	6,554.00	788,446,200
		ミルボン	71,200	6,020.00	428,624,000
		コーセー	8,100	17,270.00	139,887,000
		ニフコ	90,300	3,830.00	345,849,000
		ユニ・チャーム	353,200	4,365.00	1,541,718,000
		塩野義製薬	78,600	5,518.00	433,714,800
		中外製薬	365,300	4,121.00	1,505,401,300
		参天製薬	58,200	1,491.00	86,776,200
		JCRファーマ	52,400	3,510.00	183,924,000
		第一三共	279,800	2,440.00	682,712,000
		三浦工業	108,400	4,750.00	514,900,000
		ディスコ	12,900	34,200.00	441,180,000
		SMC	22,500	63,010.00	1,417,725,000
		小松製作所	290,100	2,809.50	815,035,950
		ダイキン工業	92,200	20,505.00	1,890,561,000
		ダイフク	31,700	9,630.00	305,271,000
		日立製作所	133,000	5,887.00	782,971,000
		日本電産	166,100	12,380.00	2,056,318,000
		キーエンス	43,800	55,110.00	2,413,818,000
		シスメックス	70,600	11,655.00	822,843,000
		ファナック	16,100	25,865.00	416,426,500
		村田製作所	153,400	8,315.00	1,275,521,000
		東京エレクトロン	7,800	47,570.00	371,046,000
		スズキ	191,600	4,343.00	832,118,800
		シマノ	22,600	25,075.00	566,695,000
		テルモ	177,500	4,371.00	775,852,500
		HOYA	71,300	14,410.00	1,027,433,000
		朝日インテック	188,300	2,523.00	475,080,900
		バンダイナムコホールディングス	60,600	7,566.00	458,499,600
		ピジョン	390,500	3,165.00	1,235,932,500
		システナ	137,400	1,900.00	261,060,000
		GMOペイメントゲートウェイ	77,700	13,950.00	1,083,915,000
		オービック	66,900	20,240.00	1,354,056,000
		ジャストシステム	105,300	6,250.00	658,125,000
		トレンドマイクロ	108,200	5,670.00	613,494,000
		大塚商会	29,900	5,770.00	172,523,000
		KDDI	308,900	3,400.00	1,050,260,000
		ソフトバンクグループ	96,800	7,559.00	731,711,200
		伊藤忠商事	350,800	3,154.00	1,106,423,200
		MonotaRO	313,100	2,518.00	788,385,800
		ZOZO	69,500	3,650.00	253,675,000
		コスモス薬品	44,000	16,800.00	739,200,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	325,800	2,275.00	741,195,000
		ニトリホールディングス	51,700	18,290.00	945,593,000
		ファーストリテイリング	17,300	78,880.00	1,364,624,000
		東京海上ホールディングス	229,700	4,919.00	1,129,894,300
		イー・ギャランティ	220,500	2,300.00	507,150,000
		住友不動産	100,100	3,926.00	392,992,600
		カチタス	149,400	2,990.00	446,706,000
		日本M&Aセンター	309,000	2,657.00	821,013,000
		エス・エム・エス	203,800	3,135.00	638,913,000
		カカクコム	152,600	3,280.00	500,528,000
		エムスリー	268,900	7,304.00	1,964,045,600
		リクルートホールディングス	257,000	5,390.00	1,385,230,000
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	124,700	2,457.00	306,387,900
		リログループ	262,000	2,589.00	678,318,000
	小計	銘柄数:61			49,387,218,850
		組入時価比率:96.5%			100.0%
	合計				49,387,218,850

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月21日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。