有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,163,026,117
株式	44,164,586,650
未収入金	114,093,626
未収配当金	189,874,840
流動資産合計	45,631,581,233
資産合計	45,631,581,233
負債の部
流動負債
未払金	110,023,972
未払解約金	16,600,000
未払利息	1,487
流動負債合計	126,625,459
負債合計	126,625,459
純資産の部
元本等
元本	26,955,715,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,549,240,322
元本等合計	45,504,955,774
純資産合計	45,504,955,774
負債純資産合計	45,631,581,233

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6881円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,881円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 6月22日現在
期首	2019年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	32,489,969,022円
同期中における追加設定元本額	1,361,222,249円
同期中における一部解約元本額	6,895,475,819円
期末元本額	26,955,715,452円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	2,308,325,380円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	1,186,561,753円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	3,747,248,838円
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	19,713,579,481円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	511,000	705.00	360,255,000
		大和ハウス工業	198,100	2,654.50	525,856,450
		日産化学	46,100	5,570.00	256,777,000
		信越化学工業	127,000	12,345.00	1,567,815,000
		日油	99,500	3,725.00	370,637,500
		花王	60,300	8,650.00	521,595,000
		ミルボン	75,600	5,160.00	390,096,000
		コーセー	13,700	14,220.00	194,814,000
		ニフコ	158,300	2,300.00	364,090,000
		ユニ・チャーム	276,600	4,334.00	1,198,784,400
		協和キリン	252,700	2,889.00	730,050,300
		塩野義製薬	68,300	7,087.00	484,042,100
		中外製薬	75,400	17,320.00	1,305,928,000
		参天製薬	193,900	2,030.00	393,617,000
		JCRファーマ	26,700	12,060.00	322,002,000
		第一三共	69,700	8,974.00	625,487,800
		ブリヂストン	128,300	3,516.00	451,102,800
		三浦工業	99,300	4,465.00	443,374,500
		ディスコ	11,900	25,300.00	301,070,000
		SMC	21,300	55,630.00	1,184,919,000
		小松製作所	467,600	2,202.00	1,029,655,200
		ダイキン工業	93,900	16,625.00	1,561,087,500
		ダイフク	45,400	9,060.00	411,324,000
		日立製作所	227,500	3,460.00	787,150,000
		日本電産	299,200	6,797.00	2,033,662,400
		アルプスアルパイン	119,000	1,417.00	168,623,000
		キーエンス	48,500	44,570.00	2,161,645,000
		シスメックス	73,600	7,975.00	586,960,000
		イリソ電子工業	76,200	3,480.00	265,176,000
		ファナック	18,800	19,380.00	364,344,000
		村田製作所	151,500	6,396.00	968,994,000
		いすゞ自動車	347,000	974.40	338,116,800
		本田技研工業	264,600	2,850.50	754,242,300
		スズキ	223,600	3,617.00	808,761,200
		シマノ	18,600	20,690.00	384,834,000
		テルモ	154,200	4,094.00	631,294,800
		HOYA	77,400	10,375.00	803,025,000
		朝日インテック	148,900	3,100.00	461,590,000
		バンダイナムコホールディングス	76,700	5,778.00	443,172,600
		ピジョン	217,100	4,190.00	909,649,000
		東日本旅客鉄道	22,200	7,899.00	175,357,800
		システナ	144,000	1,515.00	218,160,000
		GMOペイメントゲートウェイ	43,800	11,390.00	498,882,000
		オービック	32,900	18,980.00	624,442,000
		ジャストシステム	56,800	7,510.00	426,568,000
		トレンドマイクロ	63,100	5,960.00	376,076,000
		KDDI	351,200	3,167.00	1,112,250,400
		ソフトバンクグループ	199,000	5,512.00	1,096,888,000
		伊藤忠商事	388,400	2,331.00	905,360,400
		MonotaRO	82,100	4,275.00	350,977,500
		コスモス薬品	7,700	16,620.00	127,974,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	260,500	2,345.00	610,872,500
		ニトリホールディングス	37,100	19,835.00	735,878,500
		ファーストリテイリング	20,400	62,710.00	1,279,284,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,394,000	437.50	609,875,000
		東京海上ホールディングス	218,200	4,714.00	1,028,594,800
		東急不動産ホールディングス	530,600	528.00	280,156,800
		パーク24	195,400	1,850.00	361,490,000
		住友不動産	164,800	3,006.00	495,388,800
		カチタス	148,000	2,653.00	392,644,000
		日本M&Aセンター	128,100	4,985.00	638,578,500
		エス・エム・エス	247,100	2,486.00	614,290,600
		綜合警備保障	25,200	5,100.00	128,520,000
		カカクコム	212,200	2,704.00	573,788,800
	エムスリー	126,700	4,500.00	570,150,000
	オリエンタルランド	10,400	14,975.00	155,740,000
	リクルートホールディングス	343,000	3,836.00	1,315,748,000
	リログループ	273,200	2,178.00	595,029,600
小計	銘柄数:68			44,164,586,650
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				44,164,586,650

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。