有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,218,088,385
株式	50,356,589,320
未収配当金	283,552,610
流動資産合計	51,858,230,315
資産合計	51,858,230,315
負債の部
流動負債
未払利息	669
流動負債合計	669
負債合計	669
純資産の部
元本等
元本	29,715,425,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,142,804,067
元本等合計	51,858,229,646
純資産合計	51,858,229,646
負債純資産合計	51,858,230,315

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7452円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,452円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月21日 至 2022年 6月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月20日現在
期首	2021年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	28,009,741,495円
同期中における追加設定元本額	3,690,698,133円
同期中における一部解約元本額	1,985,014,049円
期末元本額	29,715,425,579円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	1,809,303,014円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	1,331,628,264円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	5,124,356,919円
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	21,450,137,382円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年6月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	377,100	1,477.00	556,976,700
		ショーボンドホールディングス	85,300	5,820.00	496,446,000
		大和ハウス工業	241,300	3,011.00	726,554,300
		レンゴー	535,100	694.00	371,359,400
		日産化学	63,400	6,040.00	382,936,000
		信越化学工業	139,500	15,235.00	2,125,282,500
		日油	138,300	4,725.00	653,467,500
		花王	7,200	5,213.00	37,533,600
		ミルボン	98,300	4,265.00	419,249,500
		ニフコ	216,900	3,055.00	662,629,500
		ユニ・チャーム	425,400	4,315.00	1,835,601,000
		塩野義製薬	11,400	6,572.00	74,920,800
		日本新薬	50,200	7,450.00	373,990,000
		中外製薬	543,500	3,314.00	1,801,159,000
		JCRファーマ	171,100	2,200.00	376,420,000
		第一三共	227,200	3,050.00	692,960,000
		三浦工業	215,600	2,567.00	553,445,200
		ディスコ	12,500	29,780.00	372,250,000
		SMC	20,600	59,220.00	1,219,932,000
		小松製作所	157,500	3,015.00	474,862,500
		ダイキン工業	108,700	20,035.00	2,177,804,500
		ダイフク	79,800	7,160.00	571,368,000
		日立製作所	129,700	6,407.00	830,987,900
		日本電産	202,400	7,934.00	1,605,841,600
		キーエンス	48,900	46,080.00	2,253,312,000
		シスメックス	145,700	7,612.00	1,109,068,400
		太陽誘電	89,200	4,825.00	430,390,000
		村田製作所	135,900	7,724.00	1,049,691,600
		東京エレクトロン	10,400	45,540.00	473,616,000
		スズキ	72,800	4,090.00	297,752,000
		シマノ	35,000	20,650.00	722,750,000
		テルモ	177,200	3,845.00	681,334,000
		HOYA	97,200	11,800.00	1,146,960,000
		朝日インテック	296,200	1,724.00	510,648,800
		バンダイナムコホールディングス	59,000	9,290.00	548,110,000
		ピジョン	439,300	1,675.00	735,827,500
		SGホールディングス	221,800	2,149.00	476,648,200
		システナ	783,800	394.00	308,817,200
		GMOペイメントゲートウェイ	165,700	8,190.00	1,357,083,000
		ラクス	285,800	1,262.00	360,679,600
		オービック	78,500	17,710.00	1,390,235,000
		ジャストシステム	111,700	3,485.00	389,274,500
		トレンドマイクロ	11,700	6,430.00	75,231,000
		大塚商会	138,500	3,735.00	517,297,500
		ネットワンシステムズ	77,800	2,643.00	205,625,400
		KDDI	73,300	4,448.00	326,038,400
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	89,700	5,910.00	530,127,000
		ソフトバンクグループ	151,000	4,933.00	744,883,000
		伊藤忠商事	247,600	3,625.00	897,550,000
		MonotaRO	598,200	1,706.00	1,020,529,200
		コスモス薬品	37,800	11,750.00	444,150,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	173,300	1,937.00	335,682,100
		ワークマン	83,800	4,880.00	408,944,000
		ニトリホールディングス	64,900	12,150.00	788,535,000
		ファーストリテイリング	27,800	69,100.00	1,920,980,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	84,400	730.80	61,679,520
		東京海上ホールディングス	159,100	7,369.00	1,172,407,900
		イー・ギャランティ	241,400	1,919.00	463,246,600
		カチタス	129,100	2,530.00	326,623,000
		日本M&Aセンターホールディングス	1,200,800	1,222.00	1,467,377,600
		エス・エム・エス	189,000	2,434.00	460,026,000
		エムスリー	674,500	3,445.00	2,323,652,500
		リクルートホールディングス	426,300	3,809.00	1,623,776,700
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	208,800	1,257.00	262,461,600
	リログループ	176,200	1,950.00	343,590,000
小計	銘柄数:65			50,356,589,320
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				50,356,589,320

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。