有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/21-2024/06/20)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,820,333,605
株式	87,351,153,450
未収入金	623,728,822
未収配当金	471,485,805
未収利息	4,137
流動資産合計	90,266,705,819
資産合計	90,266,705,819
負債の部
流動負債
未払金	1,011,212,681
未払解約金	2,500,000
流動負債合計	1,013,712,681
負債合計	1,013,712,681
純資産の部
元本等
元本	37,839,362,825
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,413,630,313
元本等合計	89,252,993,138
純資産合計	89,252,993,138
負債純資産合計	90,266,705,819

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3587円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,587円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月20日現在
期首	2023年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	39,472,135,151円
同期中における追加設定元本額	7,572,766,285円
同期中における一部解約元本額	9,205,538,611円
期末元本額	37,839,362,825円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	1,440,283,242円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	1,099,942,188円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	2,403,356,535円
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	32,895,780,860円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年6月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	698,400	2,315.50	1,617,145,200
		ショーボンドホールディングス	165,100	5,770.00	952,627,000
		大和ハウス工業	230,400	3,955.00	911,232,000
		キッコーマン	52,900	1,828.00	96,701,200
		東洋水産	66,900	9,462.00	633,007,800
		レンゴー	360,100	1,014.50	365,321,450
		日産化学	173,300	4,837.00	838,252,100
		大阪ソーダ	51,100	11,170.00	570,787,000
		信越化学工業	560,700	6,184.00	3,467,368,800
		トリケミカル研究所	65,400	4,175.00	273,045,000
		日油	549,800	2,120.00	1,165,576,000
		資生堂	184,500	4,641.00	856,264,500
		ミルボン	159,200	3,382.00	538,414,400
		ニフコ	221,600	3,782.00	838,091,200
		ユニ・チャーム	418,300	5,211.00	2,179,761,300
		中外製薬	335,700	5,142.00	1,726,169,400
		参天製薬	579,800	1,604.50	930,289,100
		JCRファーマ	175,300	584.00	102,375,200
		第一三共	225,000	5,464.00	1,229,400,000
		横浜ゴム	294,100	3,596.00	1,057,583,600
		MARUWA	2,200	39,800.00	87,560,000
		三浦工業	28,400	3,108.00	88,267,200
		ディスコ	20,700	62,110.00	1,285,677,000
		SMC	21,200	76,690.00	1,625,828,000
		ダイキン工業	69,700	23,025.00	1,604,842,500
		ダイフク	231,600	2,942.00	681,367,200
		日立製作所	264,000	17,040.00	4,498,560,000
		ルネサスエレクトロニクス	653,000	3,128.00	2,042,584,000
		ソニーグループ	121,100	12,795.00	1,549,474,500
		キーエンス	45,000	69,160.00	3,112,200,000
		シスメックス	686,300	2,473.00	1,697,219,900
		日本電子	107,100	6,352.00	680,299,200
		ファナック	433,800	4,216.00	1,828,900,800
		村田製作所	536,500	3,358.00	1,801,567,000
		東京エレクトロン	84,200	34,890.00	2,937,738,000
		デンソー	328,700	2,427.50	797,919,250
		いすゞ自動車	503,400	2,087.50	1,050,847,500
		トヨタ自動車	1,452,900	3,084.00	4,480,743,600
		テルモ	175,800	2,592.50	455,761,500
		HOYA	65,400	18,475.00	1,208,265,000
		朝日インテック	350,200	2,253.50	789,175,700
		バンダイナムコホールディングス	313,000	2,998.50	938,530,500
		SGホールディングス	375,400	1,454.00	545,831,600
		トランコム	32,100	6,530.00	209,613,000
		GMOペイメントゲートウェイ	261,600	8,243.00	2,156,368,800
		ラクス	552,100	1,936.00	1,068,865,600
		オービック	79,700	20,285.00	1,616,714,500
		トレンドマイクロ	25,700	6,275.00	161,267,500
		大塚商会	199,300	2,908.50	579,664,050
		日本電信電話	16,210,800	146.00	2,366,776,800
		KDDI	301,100	4,155.00	1,251,070,500
		東宝	116,100	4,646.00	539,400,600
		カプコン	220,500	2,930.00	646,065,000
		神戸物産	270,200	3,417.00	923,273,400
		伊藤忠商事	415,100	7,300.00	3,030,230,000
		豊田通商	130,000	8,910.00	1,158,300,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	284,600	3,742.00	1,064,973,200
		ニトリホールディングス	50,200	16,990.00	852,898,000
		ファーストリテイリング	55,000	39,810.00	2,189,550,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,178,200	1,547.00	1,822,675,400
		東京海上ホールディングス	600,100	5,420.00	3,252,542,000
		芙蓉総合リース	52,500	11,750.00	616,875,000
		イー・ギャランティ	444,500	1,372.00	609,854,000
		エス・エム・エス	348,600	2,040.50	711,318,300
	リクルートホールディングス	363,300	8,229.00	2,989,595,700
	インソース	692,200	877.00	607,059,400
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	167,500	2,563.00	429,302,500
	M&A総研ホールディングス	95,300	3,760.00	358,328,000
小計	銘柄数:68			87,351,153,450
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				87,351,153,450

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。