有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	133,992,867	1.8553	1.8400	-	99.98%
	日本			248,604,524	246,546,875	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	3,278,035,800	121.01	120.57	7.500000	4.18%
	ロシア			3,967,021,993	3,952,393,324	2030/3/31
2	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,542,344,000	99.72	98.75	4.250000	1.61%
	ブラジル			1,538,077,588	1,523,064,700	2025/1/7
3	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,198,368,000	120.13	122.61	5.625000	1.55%
	ペルー			1,439,698,232	1,469,378,923	2050/11/18
4	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,420,288,000	99.07	99.75	4.750000	1.50%
	メキシコ			1,407,183,624	1,416,737,280	2044/3/8
5	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,375,904,000	102.39	101.65	5.000000	1.48%
	コロンビア			1,408,803,640	1,398,606,416	2045/6/15
6	RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	国債証券	1,198,368,000	106.79	106.95	5.000000	1.36%
	ロシア			1,279,840,823	1,281,702,510	2020/4/29
7	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,187,272,000	104.21	104.70	4.000000	1.32%
	メキシコ			1,237,359,344	1,243,073,784	2023/10/2
8	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	932,064,000	129.59	130.77	7.350000	1.29%
	ペルー			1,207,914,998	1,218,953,299	2025/7/21
9	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,031,928,000	116.21	117.33	6.050000	1.28%
	メキシコ			1,199,297,290	1,210,812,718	2040/1/11
10	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	1,109,600,000	106.06	105.27	4.875000	1.24%
	ブラジル			1,176,886,144	1,168,131,400	2021/1/22
11	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	887,680,000	127.61	129.16	6.700000	1.21%
	パナマ			1,132,799,516	1,146,527,488	2036/1/26
12	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	998,640,000	111.62	110.37	11.000000	1.17%
	ロシア			1,114,693,064	1,102,268,872	2018/7/24
13	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	920,968,000	114.73	116.40	7.375000	1.13%
	トルコ			1,056,672,080	1,072,006,752	2025/2/5
14	TURKEY 6.75 05/30/40	国債証券	943,160,000	109.63	113.06	6.750000	1.13%
	トルコ			1,033,998,069	1,066,412,148	2040/5/30
15	TURKEY 7.0 06/05/20	国債証券	965,352,000	109.79	109.91	7.000000	1.12%
	トルコ			1,059,863,733	1,061,095,611	2020/6/5
16	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	954,256,000	110.48	111.17	5.550000	1.12%
	メキシコ			1,054,336,372	1,060,894,108	2045/1/21
17	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,176,176,000	90.64	89.00	5.000000	1.11%
	ブラジル			1,066,114,776	1,046,796,640	2045/1/27
18	RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19	国債証券	1,020,832,000	102.43	102.32	3.500000	1.11%
	ロシア			1,045,705,015	1,044,535,719	2019/1/16
19	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	909,872,000	110.73	113.53	5.625000	1.09%
	ロシア			1,007,573,611	1,033,032,273	2042/4/4
20	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	954,256,000	105.09	105.73	4.750000	1.07%
	ロシア			1,002,831,624	1,009,030,294	2026/5/27
21	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	865,488,000	116.05	116.00	6.125000	1.06%
	コロンビア			1,004,432,112	1,003,966,080	2041/1/18
22	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	909,872,000	107.82	108.84	4.875000	1.05%
	ロシア			981,096,780	990,350,178	2023/9/16
23	COLOMBIA 7.375 03/18/19	国債証券	898,776,000	110.45	110.06	7.375000	1.05%
	コロンビア			992,731,380	989,210,841	2019/3/18
24	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	865,488,000	113.22	113.09	6.375000	1.04%
	ハンガリー			979,950,785	978,823,653	2021/3/29
25	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	843,296,000	110.60	113.87	6.875000	1.02%
	トルコ			932,747,513	960,345,484	2036/3/17
26	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	599,184,000	159.14	159.52	9.500000	1.01%
	フィリピン			953,582,028	955,836,292	2030/2/2
27	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	865,488,000	110.21	110.20	5.625000	1.01%
	コロンビア			953,923,120	953,767,776	2044/2/26
28	UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	国債証券	909,872,000	104.04	104.40	4.125000	1.00%
	メキシコ			946,710,720	949,906,368	2026/1/21
29	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	810,008,000	116.20	116.28	6.750000	1.00%
	ルーマニア			941,258,700	941,958,303	2022/2/7
30	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	821,104,000	114.19	114.26	5.750000	0.99%
	ハンガリー			937,681,682	938,250,907	2023/11/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	95.47%
合計	95.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。