有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年11月24日～平成28年 4月11日	1,094,455,908	15,595,222
第2期計算期間	平成28年 4月12日～平成29年 4月10日	252,914,039	786,441,777

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	710,470,910	38.55
	ドイツ	330,287,470	17.92
	フランス	297,269,598	16.13
	スイス	180,816,472	9.81
	オランダ	82,834,730	4.49
	ノルウェー	47,379,622	2.57
	イタリア	36,155,988	1.96
	スペイン	27,284,070	1.48
	スウェーデン	18,560,547	1.01
	ポルトガル	17,416,566	0.95
	デンマーク	14,706,835	0.80
	小計	1,763,182,808	95.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,673,123	4.32
合計(純資産総額)		1,842,855,931	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	259,623	315.83	81,997,252	363.78	94,445,925	5.12
2	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	267,007	327.31	87,395,877	321.50	85,843,449	4.66
3	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	36,471	1,956.56	71,357,754	2,294.33	83,676,773	4.54
4	イギ リス	株式	CRH PLC	素材	16,980	4,008.19	68,059,154	4,057.00	68,887,955	3.74
5	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	13,694	4,181.41	57,260,229	4,752.42	65,079,725	3.53
6	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	37,813	1,716.69	64,913,554	1,706.62	64,532,705	3.50
7	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,068	7,658.26	54,128,613	7,854.04	55,512,365	3.01
8	イギ リス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	186,473	295.73	55,146,332	290.20	54,115,683	2.94
9	イギ リス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	17,939	3,301.87	59,232,425	2,956.61	53,038,773	2.88
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,783	26,075.02	46,491,778	29,130.17	51,939,098	2.82
11	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	2,851	17,861.62	50,923,507	17,450.74	49,752,060	2.70
12	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,727	7,956.80	45,568,599	8,605.87	49,285,869	2.67
13	フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,569	5,765.75	49,406,742	5,714.39	48,966,627	2.66
14	ノルウ ェー	株式	DNB ASA	銀行	27,424	1,760.14	48,270,216	1,727.66	47,379,622	2.57
15	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	4,979	8,318.10	41,415,847	9,371.91	46,662,777	2.53
16	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	15,542	2,969.28	46,148,620	2,951.15	45,866,882	2.49
17	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	7,715	4,794.90	36,992,684	5,697.17	43,953,732	2.39
18	イギ リス	株式	WOLSELEY PLC	資本財	6,150	7,074.63	43,509,016	7,073.20	43,500,187	2.36
19	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア ・サービス	3,784	10,150.19	38,408,325	11,160.49	42,231,323	2.29
20	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア	18,677	2,129.37	39,770,374	2,245.99	41,948,490	2.28
21	イギ リス	株式	GRAFTON GROUP PLC-UTS	資本財	35,918	900.12	32,330,554	1,076.70	38,672,911	2.10
22	ドイツ	株式	HELLA KGAA HUECK & CO	自動車・自動車部品	6,974	4,489.57	31,310,313	5,420.72	37,804,148	2.05
23	イギ リス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	4,816	6,796.13	32,730,163	7,516.80	36,200,916	1.96
24	イギ リス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	8,502	3,711.02	31,551,142	4,065.61	34,565,894	1.88
25	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,269	12,314.61	27,941,862	13,613.75	30,889,605	1.68
26	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	13,402	2,039.98	27,339,914	2,262.50	30,322,100	1.65
27	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	18,955	1,961.02	37,171,316	1,561.93	29,606,436	1.61
28	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,266	20,604.92	26,085,835	22,453.92	28,426,675	1.54
29	スペ イン	株式	INDITEX	小売	6,482	3,772.93	24,456,178	4,209.20	27,284,070	1.48
30	ドイツ	株式	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	電気通信サービス	50,239	496.69	24,953,385	540.68	27,163,368	1.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.48
		素材	5.34
		資本財	7.97
		商業・専門サービス	7.31
		運輸	1.70
		自動車・自動車部品	4.75
		メディア	2.28
		小売	2.74
		食品・飲料・タバコ	5.25
		家庭用品・パーソナル用品	4.93
		ヘルスケア機器・サービス	0.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.99
		銀行	15.37
		各種金融	3.50
		保険	3.60
		不動産	1.21
		ソフトウェア・サービス	3.66
		電気通信サービス	4.41
		公益事業	1.87
		半導体・半導体製造装置	4.54
合計			95.68

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェークローネ	買建	2,724,557.13	35,255,408	35,364,748	1.91
	ユーロ	売建	137,727.75	16,644,398	16,644,398	△0.90
	ポンド	売建	102,734.24	14,748,527	14,747,500	△0.80
	スイスフラン	売建	31,046.23	3,474,383	3,474,383	△0.18
	スウェーデンクローナ	売建	30,850.63	388,100	388,100	△0.02
	ノルウェークローネ	売建	1,492,825.93	19,300,000	19,376,880	△1.05