有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	699,747,660	0.9222	645,326,664	0.9379	656,293,330	80.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	80.67
合計	80.67

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)	1,028,196.09	843.53	867,322,373	838	861,628,323	99.43
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0521	4,872,890	1.0517	4,871,037	0.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY)
上位30銘柄

平成28年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域 (上段) 資産(中段) 業種/種類 (下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率
1	BRAZIL NTNB BRL I/L	6.0 2024/8/15	ブラジル 債券 国債証券	1,570,000	304.4452 ブラジル・レアル	171,265,882	2.35
2	INDIA GOVT INR	8.6 2028/6/2	インド 債券 国債証券	81,930,000	111.8637 インド・ルピー	156,925,779	2.15
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	236,000	180.00 台湾ドル	153,410,780	2.10
4	INDIA GOVT INR	8.83 2023/11/25	インド 債券 国債証券	79,850,000	111.1273 インド・ルピー	151,935,004	2.08
5	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.0 2023/1/25	ロシア 債券 国債証券	72,966,000	94.8002 ロシア・ルーブル	133,482,178	1.83
6	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.6 2021/4/14	ロシア 債券 国債証券	64,250,000	98.252 ロシア・ルーブル	121,817,035	1.67
7	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S	6.875 2021/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	945,000	106.85 米ドル	117,755,004	1.61
8	BHARTI AIRTEL LIMITED	- -	インド 株式 電気通信サー ビス	183,804	303.00 インド・ルピー	95,358,573	1.31
9	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD	- -	中国 株式 ヘルスケア	261,500	23.60 香港ドル	92,802,170	1.27
10	SANDS CHINA LTD	- -	香港 株式 一般消費財・ サービス	180,400	33.15 香港ドル	89,927,911	1.23
11	BONOS MEXICAN MXN	6.5 2021/6/10	メキシコ 債券 国債証券	15,000,000	97.3206 メキシコ・ペソ	82,174,480	1.13
12	US TREASURY NOTE	1.625 2019/12/31	米国 債券 国債証券	695,900	100.4375 米ドル	81,510,915	1.12
13	WYNN MACAU LTD	- -	香港 株式 一般消費財・ サービス	440,800	12.18 香港ドル	80,735,271	1.11
14	BRAZIL NTNF BRL	10.0 2025/1/1	ブラジル 債券 国債証券	2,230,000	97.8999 ブラジル・レアル	78,225,651	1.07
15	COLOMBIA REP OF	7.375 2017/1/27	コロンビア 債券 国債証券	660,000	100.549 米ドル	77,391,761	1.06
16	NASPERS LIMITED N	- -	南アフリカ 株式 一般消費財・ サービス	4,199	2,049.99 南アフリカ・ランド	73,704,422	1.01
17	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S	7.5 2026/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	560,000	105.50 米ドル	68,899,096	0.94
18	DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	- -	台湾 株式 情報技術	120,454	157.00 台湾ドル	68,295,525	0.94
19	YPF SOCIEDAD ANONIMA REG S SR UNSEC	8.5 2025/7/28	アルゼンチン 債券 社債券	555,000	102.15 米ドル	66,115,668	0.91
20	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2023	7.75 2023/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	7,850,000	95.85 南アフリカ・ランド	64,425,486	0.88
21	BRAZIL GLOBAL BD	6.0 2017/1/17	ブラジル 債券 国債証券	530,000	100.16 米ドル	61,907,494	0.85
22	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.5 2021/8/18	ロシア 債券 国債証券	32,000,000	97.981 ロシア・ルーブル	60,504,175	0.83
23	MINTH GROUP LTD	- -	中国 株式 一般消費財・ サービス	170,000	23.50 香港ドル	60,074,646	0.82
24	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	- -	メキシコ 株式 電気通信サー ビス	40,700	12.63 米ドル	59,947,461	0.82
25	YANDEX NV A	- -	ロシア 株式 情報技術	24,400	20.35 米ドル	57,906,495	0.79
26	REPUBLIC OF HUNGARY USD GLOBAL	5.75 2023/11/22	ハンガリー 債券 国債証券	428,000	110.9675 米ドル	55,387,608	0.76
27	BONOS MEXICAN MXN	10.0 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	8,490,000	115.4368 メキシコ・ペソ	55,168,719	0.76
28	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	- -	中国 株式 資本財・ サービス	429,000	8.43 香港ドル	54,382,517	0.75
29	LUPIN LIMITED	- -	インド 株式 ヘルスケア	20,492	1,467.85 インド・ルピー	51,502,485	0.71
30	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融	78,600	43.30 香港ドル	51,178,184	0.70
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。