有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	5,662,269,991	1.1367	6,436,632,051	1.1968	6,776,604,725	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	7,908,142.527	785.34	6,210,606,355	895	7,077,787,561	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0508	4,866,869	1.0531	4,877,522	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2020年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	- -	韓国 株式 情報技術	275,830	78,300.00 韓国ウォン	2,047,430,883	1.68
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	1,069,455	515.00 台湾ドル	2,029,418,360	1.66
3	TENCENT HOLDINGS LTD	- -	中国 株式 コミュニケーション・サービス	269,600	530.50 香港ドル	1,909,700,391	1.57
4	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融	1,423,400	94.20 香港ドル	1,790,349,524	1.47
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	- -	中国 株式 一般消費財・ サービス	525,516	222.00 香港ドル	1,557,754,012	1.28
6	DISCOVERY LTD	- -	南アフリカ 株式 金融	1,261,793	155.80 南アフリカ・ランド	1,382,671,591	1.13
7	DOMINICAN REPUBLIC REG S	5.95 2027/1/25	ドミニカ共和国 債券 国債証券	11,231,000	117.63 米ドル	1,367,869,560	1.12
8	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	- -	中国 株式 ヘルスケア	1,002,300	94.35 米ドル	1,262,698,300	1.04
9	PEMEX REG S SR UNSEC	6.875 2025/10/16	メキシコ 債券 社債券	11,000,000	110.001 米ドル	1,252,845,389	1.03
10	US TREASURY BOND	2.875 2049/5/15	米国 債券 国債証券	8,525,000	128.5392 米ドル	1,134,588,060	0.93
11	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S	6.75 2023/10/31	チュニジア 債券 国債証券	9,275,000	95.55 ユーロ	1,124,104,241	0.92
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	279,200	28.00 英ポンド	1,092,614,901	0.90
13	PEMEX MXN	7.47 2026/11/12	メキシコ 債券 社債券	248,340,000	84.2126 メキシコ・ペソ	1,086,487,473	0.89
14	PERU GOVT PEN 144A LIFE/REG S SR UNSEC	5.35 2040/8/12	ペルー 債券 国債証券	35,175,000	104.4011 ペルー・ソル	1,050,797,046	0.86
15	SERBIA REG S EUR	3.125 2027/5/15	セルビア 債券 国債証券	7,250,000	112.5519 ユーロ	1,035,029,705	0.85
16	BEIGENE LTD ADR	- -	中国 株式 ヘルスケア	40,750	245.00 米ドル	1,033,717,475	0.85
17	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	- -	インド 株式 金融	359,619	1,999.30 インド・ルピー	1,013,910,423	0.83
18	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	- -	ベルギー 株式 生活必需品	131,333	58.59 ユーロ	976,021,398	0.80
19	UKRAINE GOVT REG S	7.75 2024/9/1	ウクライナ 債券 国債証券	8,312,000	111.19 米ドル	956,928,359	0.78
20	CHINA GOVT BOND CNY	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	59,700,000	100.864 中国元	954,711,966	0.78
21	INDONESIA GOVT BOND IDR FR59	7.0 2027/5/15	インドネシア 債券 国債証券	116,180,000,000	107.409 インドネシア・ルピー	914,403,847	0.75
22	REPUBLIC OF NAMIBIA REG S	5.5 2021/11/3	ナミビア 債券 国債証券	8,525,000	102.6795 米ドル	906,329,871	0.74
23	BARRICK GOLD CORP (USD)	- -	カナダ 株式 素材	379,080	22.91 米ドル	899,216,199	0.74
24	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	- -	ロシア 株式 金融	583,001	14.805 米ドル	893,687,889	0.73
25	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.25 2034/5/10	ロシア 債券 国債証券	571,640,000	108.949 ロシア・ルーブル	872,116,640	0.71
26	MALAYSIA GVT MYR	4.893 2038/6/8	マレーシア 債券 国債証券	28,638,000	118.0641 マレーシア・リンギット	864,504,706	0.71
27	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	- -	中国 株式 ヘルスケア	277,561	29.49 米ドル	847,503,259	0.69
28	HDFC BANK LTD	- -	インド 株式 金融	421,022	1,427.20 インド・ルピー	847,361,289	0.69
29	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.5 2021/8/18	ロシア 債券 国債証券	568,233,000	102.0746 ロシア・ルーブル	812,218,685	0.67
30	INFOSYS LTD	- -	インド 株式 情報技術	456,374	1,250.30 インド・ルピー	804,663,160	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。