有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	26,880,960,073	1.0000	26,882,274,626	1.0224	27,483,093,578	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	39,601,765.541	697.64	27,627,978,260	700	27,721,235,878	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0524	4,874,280	1.0461	4,845,101	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.90
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	1.5 2024/2/29	米国 債券 国債証券	14,177,000	96.469 米ドル	1,818,894,543	2.48
2	GALP ENERGIA SGPS SA B	- -	ポルトガル 株式 エネルギー	676,972	12.7292 ユーロ	1,222,677,403	1.67
3	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融	810,800	86.0562 香港ドル	1,190,078,893	1.62
4	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	10 2031/1/1	ブラジル 債券 国債証券	52,400,000	87.2433 ブラジル・レアル	1,151,556,304	1.57
5	TENCENT HOLDINGS LTD	- -	中国 株式 コミュニケーション・サービス	171,100	337.0567 香港ドル	983,632,499	1.34
6	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	6.875 2025/10/16	メキシコ 債券 社債券	7,370,000	98.1218 米ドル	961,763,950	1.31
7	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	6.75 2023/10/31	チュニジア 債券 国債証券	7,904,000	84.4695 ユーロ	947,295,628	1.29
8	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	171,611	32.947 英ポンド	907,469,208	1.24
9	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	140,300,000	94.553 メキシコ・ペソ	906,247,789	1.24
10	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	10 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	120,671,900	100.3912 メキシコ・ペソ	827,591,133	1.13
11	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	5.95 2027/1/25	ドミニカ共和国 債券 国債証券	6,141,000	98.2716 米ドル	802,605,797	1.09
12	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25	2.75 2026/10/8	ギリシャ 債券 社債券	6,150,000	89.9506 ユーロ	784,906,377	1.07
13	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23	0.5 2030/7/9	アルゼンチン 債券 国債証券	21,343,360	27.4872 米ドル	780,240,254	1.06
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	- -	米国 株式 生活必需品	57,016	101.19 米ドル	767,307,875	1.05
15	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32	8.25 2032/3/31	南アフリカ 債券 国債証券	110,750,000	85.115 南アフリカ・ランド	740,888,255	1.01
16	SINGAPORE TELECOM LTD	- -	シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス	2,887,700	2.5676 シンガポール・ドル	733,950,309	1.00
17	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	- -	台湾 株式 情報技術	365,455	453.0281 台湾ドル	716,164,471	0.98
18	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	- -	インドネシア 株式 金融	9,726,300	8,616.6574 インドネシア・ルピー	711,867,847	0.97
19	DANONE SA	- -	フランス 株式 生活必需品	96,648	50.0162 ユーロ	685,870,653	0.93
20	SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24	0.946 2024/6/17	サウジアラビア 債券 社債券	5,200,000	94.1672 米ドル	651,235,872	0.89
21	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	- -	香港 株式 一般消費財・サービス	703,000	52.0262 香港ドル	623,817,474	0.85
22	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	- -	ベルギー 株式 生活必需品	76,797	56.7018 ユーロ	617,844,981	0.84
23	QATARENERGY TRADING LLC REG S SR UNSEC 1.375% 09-12-26	1.375 2026/9/12	カタール 債券 社債券	5,160,000	88.925 米ドル	610,251,547	0.83
24	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV (REIT)	- -	メキシコ 株式 不動産	1,524,016	55.73 メキシコ・ペソ	580,219,801	0.79
25	COLOMBIA REP OF 8.0% 04-20-33	8 2033/4/20	コロンビア 債券 国債証券	4,280,000	100.7574 米ドル	573,530,021	0.78
26	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H	- -	中国 株式 金融	642,500	51.3647 香港ドル	562,882,896	0.77
27	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	6 2050/8/15	ブラジル 債券 国債証券	572,000	3,890.5635 ブラジル・レアル	560,570,826	0.76
28	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債証券	83,500,000	97.408 メキシコ・ペソ	555,642,016	0.76
29	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	- -	インド 株式 金融	189,480	1,825.7049 インド・ルピー	555,613,398	0.76
30	RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31	5.5 2031/8/9	ルワンダ 債券 国債証券	5,400,000	76.484 米ドル	549,287,437	0.75
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。