有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	4,251,235,227	1.0749	4,569,711,812	1.1007	4,679,334,614	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合計	97.55

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)	5,387,731.22	909.31	4,899,152,084	939	5,059,079,615	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0529	4,876,595	1.0542	4,882,616	0.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	INDIA GOVT INR	8.6 2028/6/2	インド 債券 国債証券	87,530,000	106.5878 インド・ルピー	164,278,623	1.78
2	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.0 2023/1/25	ロシア 債券 国債証券	79,366,000	100.003 ロシア・ルーブル	155,864,698	1.69
3	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	- -	メキシコ 株式 電気通信サービス	74,700	17.15 米ドル	144,611,132	1.56
4	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.6 2021/4/14	ロシア 債券 国債証券	64,250,000	102.522 ロシア・ルーブル	129,357,151	1.40
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	143,000	226.00 台湾ドル	122,508,424	1.33
6	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD H	- -	中国 株式 ヘルスケア	161,000	50.15 香港ドル	116,620,929	1.26
7	ICICI BANK LTD	- -	インド 株式 金融	204,871	315.30 インド・ルピー	113,742,059	1.23
8	NASPERS LIMITED N	- -	南アフリカ 株式 一般消費財・サービス	3,499	3,442.10 南アフリカ・ランド	109,505,947	1.19
9	BHARTI AIRTEL LIMITED	- -	インド 株式 電気通信サービス	113,923	531.35 インド・ルピー	106,588,102	1.15
10	ENSCO PLC CL A	- -	米国 株式 エネルギー	158,800	5.86 米ドル	105,042,516	1.14
11	ARGENTINA REP OF	7.5 2026/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	760,000	113.415 米ドル	97,297,368	1.05
12	US TREASURY I/L FRN	0.125 2022/4/15	米国 債券 国債証券	815,000	99.118421 米ドル	92,491,958	1.00
13	MERCADOLIBRE INC	- -	米国 株式 情報技術	2,550	315.57 米ドル	90,834,931	0.98
14	BRAZIL NTNF BRL	10.0 2021/1/1	ブラジル 債券 国債証券	255,000	1,029.608702 ブラジル・レアル	89,345,117	0.97
15	PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	- -	ブラジル 株式 エネルギー	77,244	10.22 米ドル	89,111,274	0.96
16	BW LPG LTD	- -	ノルウェー 株式 エネルギー	162,060	39.17 ノルウェー・クローネ	86,923,539	0.94
17	STEEL AUTHORITY OF INDIA	- -	インド 株式 素材	524,896	92.75 インド・ルピー	85,724,273	0.93
18	CARLSBERG A/S B	- -	デンマーク 株式 生活必需品	6,205	749.50 デンマーク・クローネ	84,205,940	0.91
19	BONOS MEXICAN MXN	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	14,560,000	98.619 メキシコ・ペソ	82,171,641	0.89
20	PAKISTAN REP SUKUK REG S	6.75 2019/12/3	パキスタン 債券 国債証券	700,000	103.735 米ドル	81,967,248	0.89
21	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	10,900	49.555 英ポンド	81,964,760	0.89
22	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融	86,600	65.25 香港ドル	81,616,524	0.88
23	NATIONAL SAVINGS BANK REG S SR UNSEC	8.875 2018/9/18	スリランカ 債券 社債券	685,000	103.827 米ドル	80,281,944	0.87
24	BARRICK GOLD CORP (USD)	- -	カナダ 株式 素材	48,800	14.45 米ドル	79,598,461	0.86
25	BAHRAIN KINGDOM OF REG S	6.75 2029/9/20	バーレーン 債券 国債証券	680,000	98.783 米ドル	75,824,250	0.82
26	INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA	- -	チリ 株式 金融	35,208	11,579.00 チリ・ペソ	74,851,254	0.81
27	SANDS CHINA LTD	- -	香港 株式 一般消費財・サービス	128,400	40.30 香港ドル	74,739,425	0.81
28	NEWCREST MINING LTD	- -	オーストラリア 株式 素材	37,185	22.84 豪ドル	74,725,552	0.81
29	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC CV	5.875 2021/7/1	米国 債券 その他債券	592,000	107.625 米ドル	71,920,363	0.78
30	PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE REG S (B)	5.65 2024/2/15	ポルトガル 債券 国債証券	407,000	127.461101 ユーロ	69,933,348	0.76
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。