有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	6,190,484,089	1.0543	6,526,948,622	1.0954	6,781,056,271	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdh-JPY)	8,328,166.727	827.23	6,889,372,415	852	7,095,598,051	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0548	4,885,395	1.0542	4,882,616	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	2,098,430	338.00 台湾ドル	2,579,386,223	1.65
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	- -	韓国 株式 情報技術	437,048	56,500.00 韓国ウォン	2,326,561,907	1.49
3	MALAYSIA GVT MYR	4.893 2038/6/8	マレーシア 債券 国債証券	62,000,000	114.2474 マレーシア・リンギット	1,878,049,894	1.20
4	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融	1,630,400	80.95 香港ドル	1,854,811,911	1.19
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	373,800	32.66 英ポンド	1,746,907,917	1.12
6	CCR SA ON	- -	ブラジル 株式 資本財・サービス	3,340,027	19.16 ブラジル・レアル	1,730,787,084	1.11
7	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR UNSEC	2.485 2020/6/8	中国 債券 国債証券	15,620,000	100.073 米ドル	1,710,622,544	1.09
8	HDFC BANK LTD	- -	インド 株式 金融	835,702	1,275.00 インド・ルピー	1,634,213,050	1.04
9	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	- -	中国 株式 一般消費財・サービス	65,827	215.47 米ドル	1,552,197,991	0.99
10	ALROSA PJSC (USD)	- -	ロシア 株式 素材	10,228,996	1.3615 米ドル	1,524,053,751	0.97
11	DISCOVERY LTD	- -	南アフリカ 株式 金融	1,513,778	121.57 南アフリカ・ランド	1,434,731,219	0.92
12	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2048	8.75 2048/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	202,220,000	88.36 南アフリカ・ランド	1,393,034,126	0.89
13	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	- -	インドネシア 株式 金融	5,210,800	33,475.00 インドネシア・ルピー	1,368,380,967	0.87
14	DOMINICAN REPUBLIC REG S	5.95 2027/1/25	ドミニカ共和国 債券 国債証券	10,911,000	110.6598 米ドル	1,321,327,527	0.84
15	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S	6.75 2023/10/31	チュニジア 債券 国債証券	10,245,000	103.8148 ユーロ	1,300,810,004	0.83
16	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.25 2034/5/10	ロシア 債券 国債証券	679,640,000	107.70 ロシア・ルーブル	1,290,792,997	0.82
17	TENCENT HOLDINGS LTD	- -	中国 株式 コミュニケーション・サービス	236,400	384.00 香港ドル	1,275,755,803	0.82
18	PEMEX MXN	7.47 2026/11/12	メキシコ 債券 社債券	248,340,000	87.5386 メキシコ・ペソ	1,261,155,833	0.81
19	CHINA GOVT BOND CNY	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	78,100,000	102.7455 中国元	1,254,647,375	0.80
20	BONOS MEXICAN MXN	10.0 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	189,530,000	113.686 メキシコ・ペソ	1,249,992,489	0.80
21	PAKISTAN REP REG S	6.875 2027/12/5	パキスタン 債券 国債証券	10,865,000	104.4021 米ドル	1,241,352,741	0.79
22	DP WORLD PLC	- -	アラブ首長国連邦 株式 資本財・サービス	882,829	12.74 米ドル	1,230,841,869	0.79
23	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	- -	スロベニア 株式 金融	815,200	12.02 ユーロ	1,198,426,138	0.77
24	DETSKY MIR PJSC (USD)	- -	ロシア 株式 一般消費財・サービス	6,637,290	1.6114 ロシア・ルーブル	1,170,449,711	0.75
25	POLAND GOVT BOND PLN	5.75 2022/9/23	ポーランド 債券 国債証券	36,710,000	110.99 ポーランド・ズロティ	1,169,492,765	0.75
26	MEDIATEK INC	- -	台湾 株式 情報技術	717,000	446.50 台湾ドル	1,164,248,824	0.74
27	BRAZIL NTNF BRL	10.0 2029/1/1	ブラジル 債券 国債証券	34,785,000	119.7951 ブラジル・レアル	1,127,014,060	0.72
28	TURKEY GOVT BOND TRY I/L	2.0 2022/10/26	トルコ 債券 国債証券	29,000,000	206.5996 トルコ・リラ	1,100,528,838	0.70
29	INDIA GOVT INR	8.6 2028/6/2	インド 債券 国債証券	633,000,000	112.0545 インド・ルピー	1,087,877,849	0.70
30	HYPERA SA ON	- -	ブラジル 株式 ヘルスケア	1,125,285	35.50 ブラジル・レアル	1,080,411,122	0.69
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。