有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	31,180,486,826	1.0490	32,711,082,172	1.0808	33,699,870,161	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	48,513,068.065	709.56	34,422,932,576	700	33,959,147,645	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0492	4,859,458	1.0486	4,856,680	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B 4.625% 09-30-28	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	12,390,000 103.2461 米ドル	1,808,432,329	2.33
2	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	メキシコ 債券 社債	178,850,000 97.2703 メキシコ・ペソ	1,448,229,528	1.86
3	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債	844,000 4498.8427 ブラジル・レアル	1,105,041,945	1.42
4	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	809,142 68.1 香港ドル	997,024,274	1.28
5	ABU DHABI NATIONAL OIL CO CV REG S SR UNSEC 0.7% 06-04-24	アラブ首長国連邦 債券 その他債券	7,200,000 97.7281 米ドル	994,739,626	1.28
6	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	34,050,000 99.0002 ブラジル・レアル	981,043,980	1.26
7	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,300,000 99.3594 米ドル	884,925,529	1.14
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	320,455 593 台湾ドル	875,935,863	1.13
9	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	6,270,000 98.5644 米ドル	873,664,798	1.12
10	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	163,400 293 香港ドル	866,270,544	1.11
11	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25	ギリシャ 債券 社債	5,510,000 98.0154 ユーロ	844,763,166	1.09
12	US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28	米国 債券 インフレ等指数リンク債	5,592,400 103.48 米ドル	818,110,196	1.05
13	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	82,447 58.51 ユーロ	754,560,400	0.97
14	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア 株式 金融	279,691 16.9 ユーロ	739,357,104	0.95
15	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	288,800 141.1 香港ドル	737,323,504	0.95
16	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,141,000 100.625 米ドル	731,325,565	0.94
17	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	5,507,000 93.1998 米ドル	725,583,595	0.93
18	SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24	サウジアラビア 債券 社債	5,200,000 97.9579 米ドル	720,112,033	0.93
19	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	106,750,000 87.595 南アフリカ・ランド	712,528,136	0.92
20	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	8,104,000 9400 インドネシア・ルピア	698,393,470	0.90
21	HDFC BANK LTD	インド株式金融	234,1141705.25インド・ルピー	678,557,131	0.87
22	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	309,128 14.62 米ドル	638,914,839	0.82
23	RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31	ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,400,000 80.3427 米ドル	613,334,565	0.79
24	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV (REIT)	メキシコ 株式 不動産	894,016 80.41 メキシコ・ペソ	598,444,355	0.77
25	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	中国 株式 公益事業	1,280,700 25.2 香港ドル	583,958,286	0.75
26	REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S 5.9% 06-09-28	アルバニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,620,000 102.381 ユーロ	579,718,275	0.75
27	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	177,108 1921.35 インド・ルピー	578,383,159	0.74
28	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 2.75% 02-26-26	ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,740,000 98.4725 ユーロ	576,070,478	0.74
29	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF	韓国 株式 情報技術	81,823 62300 韓国ウォン	559,549,562	0.72
30	KOSMOS ENERGY LTD REG S SR UNSEC 7.125% 04-04-26	ガーナ 債券 社債	3,918,000 95.5164 米ドル	529,053,469	0.68

(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。