有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	17,084,027,224	1.2360	21,117,093,169	1.2205	20,851,055,226	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	24,087,539.661	914.28	22,022,914,089	877	21,124,772,282	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0535	4,879,374	1.0535	4,879,374	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.89
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位		銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD		- -	台湾 株式 情報技術	789,455	616.00 台湾ドル	2,020,964,848	1.86
2	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24		10 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	299,170,000	107.213 メキシコ・ペソ	1,792,306,554	1.65
3	EGYPT T-BILL EGP 0.0% 01-11-22		0 2022/1/11	エジプト 債券 国債証券	224,650,000	99.6425 エジプトポンド	1,638,100,326	1.50
4	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27		7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	276,470,000	100.4042 メキシコ・ペソ	1,551,125,042	1.42
5	EGYPT ARAB REP OF REG S 6.125% 01-31-22		6.125 2022/1/31	エジプト 債券 国債証券	12,810,000	100.532 米ドル	1,480,536,423	1.36
6	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23		6.75 2023/10/31	チュニジア 債券 国債証券	13,417,000	83.50 ユーロ	1,461,916,391	1.34
7	AIA GROUP LTD		- -	香港 株式 金融	1,208,800	79.30 香港ドル	1,413,447,473	1.30
8	TENCENT HOLDINGS LTD		- -	中国 株式 コミュニケーション・サービス	206,500	444.80 香港ドル	1,354,368,578	1.24
9	INFOSYS LTD		- -	インド 株式 情報技術	456,374	1,885.55 インド・ルピー	1,323,777,759	1.22
10	CREDICORP LTD		- -	ペルー 株式 金融	93,936	121.77 米ドル	1,315,037,122	1.21
11	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S		- -	カザフスタン 株式 金融	653,391	16.70 米ドル	1,254,455,508	1.15
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		- -	英国 株式 生活必需品	266,018	27.375 英ポンド	1,129,052,022	1.04
13	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27		5.95 2027/1/25	ドミニカ共和国 債券 国債証券	8,591,000	111.40 米ドル	1,100,258,047	1.01
14	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC		- -	英国 株式 情報技術	2,456,007	2.883 英ポンド	1,097,799,539	1.01
15	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM		- -	韓国 株式 情報技術	138,540	78,800.00 韓国ウォン	1,057,834,201	0.97
16	HUTCHMED CHINA LTD ADR		- -	中国 株式 ヘルスケア	251,888	34.61 米ドル	1,002,246,899	0.92
17	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S		- -	スロベニア 株式 金融	504,753	15.05 ユーロ	991,279,327	0.91
18	BARRICK GOLD CORP (USD)		- -	カナダ 株式 素材	457,936	18.40 米ドル	968,697,665	0.89
19	TCS GROUP HOLDING PLC GDR REG S		- -	ロシア 株式 金融	103,228	80.24 米ドル	952,256,787	0.87
20	INDONESIA GOVT BOND IDR FR59 7.0% 05-15-27		7 2027/5/15	インドネシア 債券 国債証券	109,530,000,000	107.40 インドネシア・ルピー	948,881,464	0.87
21	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49		3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	47,900,000	107.9472 中国元	933,006,050	0.86
22	ANGLOGOLD ASHANTI LTD		- -	南アフリカ 株式 素材	400,907	314.37 南アフリカ・ランド	909,495,438	0.84
23	UNILEVER PLC		- -	英国 株式 生活必需品	144,049	39.71 英ポンド	886,867,901	0.81
24	UKRAINE GOVT REG S 7.75% 09-01-24		7.75 2024/9/1	ウクライナ 債券 国債証券	7,804,000	97.247 米ドル	872,487,306	0.80
25	BEIGENE LTD ADR		- -	中国 株式 ヘルスケア	28,593	260.86 米ドル	857,497,491	0.79
26	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)		- -	ロシア 株式 金融	466,174	15.755 米ドル	844,368,648	0.78
27	KOTAK MAHINDRA BANK LTD		- -	インド 株式 金融	308,998	1,764.20 インド・ルピー	838,609,193	0.77
28	MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-38		4.893 2038/6/8	マレーシア 債券 国債証券	27,597,000	108.9387 マレーシア・リンギット	826,467,244	0.76
29	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29		8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債証券	135,800,000	105.9387 メキシコ・ペソ	803,898,873	0.74
30	BAHRAIN KINGDOM OF REG S 6.125% 07-05-22		6.125 2022/7/5	バーレーン 債券 国債証券	6,770,000	102.3125 米ドル	796,311,539	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。