有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	538,664,864	1.1294	608,409,032	1.1518	620,434,190	95.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.49
合計	95.49

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	112,991.71	5,348.66	604,354,464	5,455	616,369,778	99.34
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0503	4,082,593	1.0517	4,088,035	0.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.65
投資証券	99.34
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh‐JPY)
上位30銘柄

平成28年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域 (上段) 資産(中段) 業種/種類 (下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率
1	BRAZIL NTNF BRL	10.0 2025/1/1	ブラジル 債券 国債証券	4,329,500	960.522 ブラジル・レアル	1,518,219,213	1.95
2	INDIA GOVT INR	8.83 2023/11/25	インド 債券 国債証券	720,400,000	112.21 インド・ルピー	1,373,659,921	1.76
3	INDIA GOVT INR	8.6 2028/6/2	インド 債券 国債証券	858,070,000	113.625 インド・ルピー	1,255,196,857	1.61
4	INDIA GOVT INR	7.8 2021/4/11	インド 債券 国債証券	388,430,000	105.25 インド・ルピー	1,064,522,017	1.37
5	FRONTIER COMMUNICATIONS SR UNSEC	11.0 2025/9/15	米国 債券 社債券	8,630,000	103.281 米ドル	1,028,805,050	1.32
6	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S	6.875 2021/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	8,175,000	105.955 米ドル	1,019,793,572	1.31
7	CORPORATE RISK HLDG I (NEW ALTEGRITY)	9.5 2019/7/1	米国 債券 社債券	7,076,000	103.50 米ドル	856,772,252	1.10
8	SOUTH AFRICA GVT ZAR R214	6.5 2041/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	136,950,000	71.3188 南アフリカ・ ランド	831,348,546	1.07
9	POLAND GOVT BOND PLN	5.75 2022/9/23	ポーランド 債券 国債証券	26,150,000	113.8275 ポーランド・ ズロチ	824,811,681	1.06
10	ARGENTINA DISC BOND X/GDP USD PIK SF	8.28 2033/12/31	アルゼンチン 債券 国債証券	6,126,906	103.2425 米ドル	765,826,328	0.98
11	NGPL PIPECO LLC 144A LIFE SR SEC	9.625 2019/6/1	米国 債券 社債券	6,085,000	105.75 米ドル	747,432,796	0.96
12	MALAYSIA GOVT SUKUK MYR	4.786 2035/10/31	マレーシア 債券 国債証券	16,225,000	99.82 マレーシア・ リンギット	743,344,098	0.95
13	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.0 2023/1/25	ロシア 債券 国債証券	283,580,000	93.63 ロシア・ルーブル	656,756,054	0.84
14	TEEKAY SHIP CORP SR UNSEC	8.5 2020/1/15	カナダ 債券 社債券	5,835,000	94.75 米ドル	647,340,385	0.83
15	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2023	7.75 2023/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	77,400,000	95.8702 南アフリカ・ ランド	632,827,957	0.81
16	POLAND GOVT BOND PLN	2.5 2026/7/25	ポーランド 債券 国債証券	24,750,000	91.1925 ポーランド・ ズロチ	628,528,172	0.81
17	HUNGARY GOVT BOND HUF	6.0 2023/11/24	ハンガリー 債券 国債証券	1,288,200,000	121.7155 ハンガリア・ フォリント	624,948,826	0.80
18	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S	7.5 2026/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	5,025,000	103.7095 米ドル	616,585,776	0.79
19	ALTICE (CEQUEL COM) 144A LIFE SR UNSEC	6.375 2020/9/15	オランダ 債券 社債券	5,000,000	103.875 米ドル	601,760,156	0.77
20	DJO FINCO INC SR SEC 2ND LIEN 144A LIFE	8.125 2021/6/15	米国 債券 社債券	5,910,000	87.00 米ドル	600,924,257	0.77
21	NAVIOS MARITIME ACQUISITION 144A LIFE	8.125 2021/11/15	米国 債券 社債券	7,300,000	85.25 米ドル	600,839,646	0.77
22	INDONESIA GOVT BOND IDR FR56	8.375 2026/9/15	インドネシア 債券 国債証券	66,593,000,000	105.4503 インドネシア・ ルピー	594,685,782	0.76
23	HONDURAS REP OF REG S	8.75 2020/12/16	ホンジュラス 債券 国債証券	4,408,000	110.0365 米ドル	573,497,996	0.74
24	KINETIC CONCEPTS INC 144A LIFE	9.625 2021/10/1	米国 債券 社債券	4,500,000	97.625 米ドル	557,995,781	0.72
25	INDONESIA GOVT BOND IDR FR68	8.375 2034/3/15	インドネシア 債券 国債証券	58,215,000,000	102.10 インドネシア・ ルピー	508,698,769	0.65
26	TRILOGY INTL PARTNERS 144A LIFE SR SEC	13.375 2019/5/15	米国 債券 社債券	3,950,000	102.25 米ドル	475,966,754	0.61
27	YPF SOCIEDAD ANONIMA REG S SR UNSEC	8.5 2025/7/28	アルゼンチン 債券 社債券	3,865,000	102.3555 米ドル	462,526,382	0.59
28	RYERSON INC 144A LIFE SR SEC	11.0 2022/5/15	米国 債券 社債券	3,577,000	110.25 米ドル	460,242,797	0.59
29	VALEANT 144A LIFE SR UNSEC	6.375 2020/10/15	カナダ 債券 社債券	4,560,000	86.2325 米ドル	457,670,328	0.59
30	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S	7.625 2046/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	3,910,000	97.794 米ドル	455,883,050	0.59
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。