有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	24,765,072,553	1.2754	31,587,590,925	1.3325	32,999,459,176	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	5,231,434.202	6,040.86	31,602,361,613	6,311	33,015,581,248	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0482	4,074,430	1.0486	4,075,985	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	500,390,000	84.725 南アフリカ・ランド	3,230,539,215	1.41
2	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	105 米ドル	2,282,880,223	0.99
3	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	273,000,000	95.722 メキシコ・ペソ	2,175,418,575	0.95
4	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-29	10.0 2029/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	7,040,000	995.7492 ブラジル・レアル	2,040,131,369	0.89
5	UTD MEX ST GVT GLOBAL 6.35% 02-09-35	6.35 2035/2/9	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	13,000,000	105.3164 米ドル	1,935,515,754	0.84
6	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	59,010,000	99.0002 ブラジル・レアル	1,700,188,113	0.74
7	CZECH GOVT BOND CZK 1.95% 07-30-37	1.95 2037/7/30	チェコ共和国 債券 国債・政府機関債等	319,400,000	80.4125 チェコ・コルナ	1,625,995,097	0.71
8	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,220,000	4498.8427 ブラジル・レアル	1,597,335,513	0.70
9	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	イスラエル 債券 社債	10,345,000	96.2915 米ドル	1,408,236,852	0.61
10	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 6.338% 05-04-53	6.338 2053/5/4	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	9,000,000	102.324 米ドル	1,301,899,127	0.57
11	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30	8.0 2030/1/31	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	168,900,000	92.395 南アフリカ・ランド	1,189,139,861	0.52
12	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27	5.75 2027/11/3	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	36,686,000,000	88.5255 コロンビア・ペソ	1,180,255,863	0.51
13	POLAND GOVT BOND PLN 3.75% 05-25-27	3.75 2027/5/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	32,955,000	96.4345 ポーランド・ズロチ	1,147,570,144	0.50
14	INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-29	8.25 2029/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	114,882,000,000	107.801 インドネシア・ルピア	1,135,396,789	0.49
15	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN EUR REG S SR UNSEC 6.0% 05-16-29	6.0 2029/5/16	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	6,800,000	106.542 ユーロ	1,133,231,953	0.49
16	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 5.625% 02-17-24	5.625 2024/2/17	チュニジア 債券 国債・政府機関債等	7,333,000	96.837 ユーロ	1,110,739,112	0.48
17	US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-25	4.5 2025/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	7,800,000	100.3164 米ドル	1,106,175,340	0.48
18	NGL ENERGY OPERATING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.5% 02-01-26	7.52026/2/1	米国債券社債	7,711,000	100.9987米ドル	1,100,990,940	0.48
19	COLOMBIA COLTES COP 9.25% 05-28-42	9.25 2042/5/28	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	30,735,400,000	90.7991 コロンビア・ペソ	1,014,210,268	0.44
20	STATE OF ISRAEL REG S 6.5% 11-06-31	6.5 2031/11/6	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	6,618,000	108.224 米ドル	1,012,529,307	0.44
21	CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52	3.12 2052/10/25	中国 債券 国債・政府機関債等	48,100,000	104.6801 中国元	1,001,722,407	0.44
22	PERU PEN 6.15% 08-12-32	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債・政府機関債等	26,632,000	97.5826 ペルー・ソル	994,922,550	0.43
23	REPUBLIC OF TURKIYE 4.25% 04-14-26	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債・政府機関債等	7,264,000	96.203 米ドル	987,919,844	0.43
24	INDONESIA GOVT BOND IDR FR72 8.25% 05-15-36	8.25 2036/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	93,121,000,000	112.68 インドネシア・ルピア	961,982,903	0.42
25	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	118,000,000	94.776 メキシコ・ペソ	930,998,121	0.41
26	DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27	11.75 2027/11/15	米国 債券 社債	6,245,000	104.5821 米ドル	923,308,979	0.40
27	COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 04-15-29	5.25 2029/4/15	米国 債券 社債	6,805,000	94.6352 米ドル	910,412,537	0.40
28	EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-29	2.5 2029/9/30	アラブ首長国連邦 債券 国債・政府機関債等	7,000,000	91.637 米ドル	906,830,588	0.40
29	BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	121,170,000	89.318 メキシコ・ペソ	900,953,795	0.39
30	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27	10.0 2027/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	30,600,000	100.4755 ブラジル・レアル	894,781,825	0.39
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。