有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	24,008,672,224	1.2342	29,632,253,643	1.2555	30,142,887,977	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	5,061,331.036	5,845.59	29,586,506,406	5,946	30,094,674,340	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0494	4,079,095	1.0461	4,066,268	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	465,360,000	94.553 メキシコ・ペソ	3,005,926,380	1.57
2	ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LISTED OR TRADING) (DRS)	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	107.00 米ドル	2,188,545,904	1.14
3	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	318,390,000	84.065 南アフリカ・ランド	2,103,669,490	1.10
4	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債証券	275,700,000	97.408 メキシコ・ペソ	1,834,616,812	0.96
5	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30	8 2030/1/31	南アフリカ 債券 国債証券	237,900,000	88.935 南アフリカ・ランド	1,662,914,895	0.87
6	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-29	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債証券	82,680,000	103.0247 中国元	1,625,363,759	0.85
7	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26	6 2026/8/15	ブラジル 債券 国債証券	1,560,000	4,039.2274 ブラジル・レアル	1,587,248,250	0.83
8	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27	10 2027/1/1	ブラジル 債券 国債証券	65,300,000	91.9506 ブラジル・レアル	1,512,480,713	0.79
9	US TREASURY I/L 0.125% 04-15-27	0.125 2027/4/15	米国 債券 国債証券	11,500,000	98.489 米ドル	1,506,332,807	0.79
10	CHINA GOVT BOND CNY 2.8% 03-24-29	2.8 2029/3/24	中国 債券 国債証券	77,220,000	100.0496 中国元	1,474,191,722	0.77
11	OMAN GOVT BOND 144A LIFE 6.25% 01-25-31	6.25 2031/1/25	オマーン 債券 国債証券	10,550,000	100.9216 米ドル	1,416,028,194	0.74
12	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23	0.5 2030/7/9	アルゼンチン 債券 国債証券	38,009,969	27.4872 米ドル	1,389,514,487	0.73
13	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27	5.75 2027/11/3	コロンビア 債券 国債証券	66,513,200,000	75.8163 コロンビア・ペソ	1,382,577,288	0.72
14	MALAYSIA GVT MYR 3.885% 08-15-29	3.885 2029/8/15	マレーシア 債券 国債証券	42,500,000	99.3929 マレーシア・リンギット	1,270,029,274	0.66
15	INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-29	8.25 2029/5/15	インドネシア 債券 国債証券	131,854,000,000	107.735 インドネシア・ルピー	1,206,599,160	0.63
16	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-35/22	1.5 2035/7/9	アルゼンチン 債券 国債証券	34,716,893	25.9236 米ドル	1,196,937,092	0.63
17	INDONESIA GOVT BOND IDR FR71 9.00% 03-15-29	9 2029/3/15	インドネシア 債券 国債証券	124,192,000,000	111.42 インドネシア・ルピー	1,175,356,649	0.61
18	COLOMBIA COLTES COP 7.0% 03-26-31	7 2031/3/26	コロンビア 債券 国債証券	57,133,500,000	70.8046 コロンビア・ペソ	1,109,102,377	0.58
19	UTD MEX ST GVT GLOBAL 4.75% 04-27-32	4.75 2032/4/27	メキシコ 債券 国債証券	8,800,000	94.1108 米ドル	1,101,431,780	0.58
20	POLAND GOVT BOND PLN 3.75% 05-25-27	3.75 2027/5/25	ポーランド 債券 国債証券	40,625,000	88.32 ポーランド・ズロチ	1,089,192,349	0.57
21	PERU PEN 6.15% 08-12-32	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債証券	34,832,000	87.959 ペルー・ソル	1,071,679,615	0.56
22	US TREASURY NOTE 3.25% 06-30-27	3.25 2027/6/30	米国 債券 国債証券	8,100,000	96.9608 米ドル	1,044,518,998	0.55
23	MEXICAN UDIBONOS I/L MXN (TITLES) 4.5% 12-04-25	4.5 2025/12/4	メキシコ 債券 国債証券	20,040,000	761.0068 メキシコ・ペソ	1,041,838,144	0.54
24	FEDERATIVE BILL ZERO CPN 01/JAN/2026 BRL 1000 FLOATING 01-01-2026	0 1900/1/1	ブラジル 債券 国債証券	5,880,000	699.7164 ブラジル・レアル	1,036,385,559	0.54
25	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	オランダ 債券 社債券	8,545,000	89.755 米ドル	1,020,013,764	0.53
26	NGL ENERGY OPERATING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.5% 02-01-26	7.5 2026/2/1	米国 債券 社債券	8,211,000	88.9545 米ドル	971,402,268	0.51
27	SOUTH AFRICA REP 5.875% 04-20-32	5.875 2032/4/20	南アフリカ 債券 国債証券	8,000,000	90.825 米ドル	966,341,670	0.50
28	TURKEY REP OF 4.25% 04-14-26	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債証券	7,264,000	89.3438 米ドル	863,128,723	0.45
29	DIEBOLD NIXDORF INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.375% 07-15-25	9.375 2025/7/15	米国 債券 社債券	8,730,000	71.79 米ドル	833,515,175	0.44
30	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-29	10 2029/1/1	ブラジル 債券 国債証券	3,620,000	892.7652 ブラジル・レアル	814,081,299	0.43
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。