有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	5,114,030,395	1.2934	6,614,781,183	1.3283	6,792,966,573	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	1,079,101.028	6,126.35	6,610,952,836	6,291	6,788,624,567	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0545	4,098,919	1.0542	4,097,753	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)		数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)		投資 比率 (%)
1	BRAZIL NTNF BRL	10.0 2025/1/1		ブラジル 債券 国債証券	53,172,000	114.2807 ブラジル・レアル	1,643,440,749	1.45
2	US TREASURY NOTE	1.5 2021/9/30		米国 債券 国債証券	14,900,000	99.8055 米ドル	1,627,410,671	1.43
3	RUSSIA GOVT OFZ RUB	8.5 2031/9/17		ロシア 債券 国債証券	731,540,000	117.923 ロシア・ルーブル	1,521,242,897	1.34
4	VALEANT 144A LIFE SR UNSEC	6.125 2025/4/15		カナダ 債券 社債券	11,400,000	103.8335 米ドル	1,295,384,174	1.14
5	TURKEY REP OF	4.25 2026/4/14		トルコ 債券 国債証券	12,250,000	93.4523 米ドル	1,252,801,675	1.10
6	GOGO INTL 144A LIFE 1ST LIEN	9.875 2024/5/1		米国 債券 社債券	10,290,000	106.1665 米ドル	1,195,526,254	1.05
7	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.0 2023/1/25		ロシア 債券 国債証券	634,825,000	105.988 ロシア・ルーブル	1,186,513,502	1.04
8	PETSMART 144A LIFE SR UNSEC	8.875 2025/6/1		米国 債券 社債券	10,480,000	99.00 米ドル	1,135,410,012	1.00
9	EMIRATE OF ABU DHABI REG S	2.5 2029/9/30		アラブ首長国連邦 債券 国債証券	10,000,000	99.8592 米ドル	1,092,809,155	0.96
10	MALAYSIA GVT MYR	4.893 2038/6/8		マレーシア 債券 国債証券	36,000,000	114.2474 マレーシア・リンギット	1,090,480,583	0.96
11	CONSOL ENERGY INC SR UNSEC	5.875 2022/4/15		米国 債券 社債券	9,616,000	99.75 米ドル	1,049,696,143	0.92
12	BONOS MEXICAN MXN	8.5 2029/5/31		メキシコ 債券 国債証券	158,000,000	111.38 メキシコ・ペソ	1,020,908,348	0.90
13	CHINA DEV BANK CNY UNSEC	3.48 2029/1/8		中国 債券 国債証券	66,100,000	98.561 中国元	1,018,624,748	0.90
14	TENET HEALTHCARE 144A 1ST LIEN	4.875 2026/1/1		米国 債券 社債券	8,775,000	105.125 米ドル	1,009,507,096	0.89
15	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2048	8.75 2048/2/28		南アフリカ 債券 国債証券	141,650,000	88.36 南アフリカ・ランド	975,785,203	0.86
16	SOUTH AFRICA GVT ZAR R214	6.5 2041/2/28		南アフリカ 債券 国債証券	172,510,000	70.13 南アフリカ・ランド	943,191,887	0.83
17	FRONTIER COMMUNICATIONS SR UNSEC	11.0 2025/9/15		米国 債券 社債券	16,620,000	49.83 米ドル	906,312,874	0.80
18	STAPLES 144A LIFE SEC	7.5 2026/4/15		米国 債券 社債券	7,550,000	104.1874 米ドル	860,831,983	0.76
19	STATE OF QATAR REG S	4.0 2029/3/14		カタール 債券 国債証券	7,000,000	111.798 米ドル	856,422,989	0.75
20	INDONESIA GOVT BOND IDR FR59	7.0 2027/5/15		インドネシア 債券 国債証券	106,066,000,000	99.7508 インドネシア・ルピー	829,993,425	0.73
21	FIRST QUANTUM MINERALS 144A LIFE	7.5 2025/4/1		カナダ 債券 社債券	7,275,000	103.2085 米ドル	821,683,765	0.72
22	MALLINCKRODT 144A LIFE SR UNSEC	4.875 2020/4/15		米国 債券 社債券	9,710,000	77.3192 米ドル	821,604,528	0.72
23	UTD MEX ST GVT GLOBAL	5.75 2110/10/12		メキシコ 債券 国債証券	6,200,000	118.5935 米ドル	804,653,340	0.71
24	ADT CORP SR UNSEC	3.5 2022/7/15		米国 債券 社債券	7,135,000	101.7493 米ドル	794,477,588	0.70
25	TRILOGY INTL PARTNERS 144A LIFE SEC	8.875 2022/5/1		米国 債券 社債券	7,550,000	93.7188 米ドル	774,336,824	0.68
26	STATE OF QATAR 144A LIFE	4.5 2028/4/23		カタール 債券 国債証券	5,800,000	114.7641 米ドル	728,434,138	0.64
27	TURKEY GOVT BOND TRY	10.7 2021/2/17		トルコ 債券 国債証券	39,300,000	99.90 トルコ・リラ	721,160,623	0.63
28	NAVIENT CORP SR UNSEC	5.5 2023/1/25		米国 債券 社債券	6,170,000	106.625 米ドル	719,946,874	0.63
29	FREEPORT-MCMORAN SR UNSEC	3.55 2022/3/1		米国 債券 社債券	6,228,000	102.053 米ドル	695,553,631	0.61
30	INDONESIA GOVT BOND IDR FR65	6.625 2033/5/15		インドネシア 債券 国債証券	95,272,000,000	92.5575 インドネシア・ルピー	691,765,868	0.61
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。