有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	14,012,973,863	1.4471	20,279,000,565	1.4551	20,390,278,268	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	2,953,507.7	6,855.14	20,246,729,010	6,893	20,358,528,576	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0537	4,095,809	1.0535	4,095,032	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.84
合計	99.86

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.34% 07-14-25	3.34 2025/7/14	中国 債券 国債証券	106,680,000	102.0822 中国元	1,965,036,922	0.99
2	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27	5.75 2027/11/3	コロンビア 債券 国債証券	74,607,400,000	90.3856 コロンビア・ペソ	1,919,410,209	0.96
3	ROTECH HEALTHCARE INC PP	- -	米国 株式 社債券	153,793	108.00 米ドル	1,909,527,722	0.96
4	RUSSIA GOVT OFZ RUB 8.5% 09-17-31	8.5 2031/9/17	ロシア 債券 国債証券	1,145,540,000	101.619 ロシア・ルーブル	1,807,952,726	0.91
5	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-29	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債証券	94,480,000	102.6264 中国元	1,749,591,130	0.88
6	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23	0.5 2030/7/9	アルゼンチン 債券 国債証券	35,631,912	35.001 米ドル	1,433,788,931	0.72
7	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	255,360,000	100.4042 メキシコ・ペソ	1,432,688,143	0.72
8	STATE OF QATAR REG S 4.0% 03-14-29	4.0 2029/3/14	カタール 債券 国債証券	10,700,000	112.8825 米ドル	1,388,596,418	0.70
9	CHINA GOVT BOND CNY 3.03% 03-11-26	3.03 2026/3/11	中国 債券 国債証券	72,700,000	101.5511 中国元	1,332,160,337	0.67
10	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-24	6.0 2024/8/15	ブラジル 債券 国債証券	1,691,800	3,840.2174 ブラジル・レアル	1,311,801,935	0.66
11	PEMEX MXN 7.47% 11-12-26	7.47 2026/11/12	メキシコ 債券 社債券	253,930,000	91.1341 メキシコ・ペソ	1,293,129,503	0.65
12	MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-38	4.893 2038/6/8	マレーシア 債券 国債証券	43,000,000	108.9387 マレーシア・リンギット	1,287,751,983	0.65
13	CHILE GVT BD CLP BTPCL 144A LIFE/REG S 4.7% 09-01-30	4.7 2030/9/1	チリ 債券 国債証券	10,110,000,000	94.0098 チリ・ペソ	1,286,435,148	0.65
14	HONDURAS REP OF REG S 6.25% 01-19-27	6.25 2027/1/19	ホンジュラス 債券 国債証券	10,192,000	108.501 米ドル	1,271,331,476	0.64
15	TURKEY REP OF 4.25% 04-14-26	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債証券	12,250,000	89.805 米ドル	1,264,742,899	0.63
16	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30	8.0 2030/1/31	南アフリカ 債券 国債証券	181,190,000	92.24 南アフリカ・ランド	1,206,061,100	0.61
17	MALAYSIA GVT MYR 3.885% 08-15-29	3.885 2029/8/15	マレーシア 債券 国債証券	42,500,000	102.0833 マレーシア・リンギット	1,192,683,970	0.60
18	INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-29	8.25 2029/5/15	インドネシア 債券 国債証券	131,854,000,000	111.775 インドネシア・ルピー	1,188,810,362	0.60
19	INDONESIA GOVT BOND IDR FR71 9.00% 03-15-29	9.0 2029/3/15	インドネシア 債券 国債証券	124,192,000,000	115.95 インドネシア・ルピー	1,161,552,832	0.58
20	CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 4.24% 08-24-27	4.24 2027/8/24	中国 債券 国債証券	53,700,000	106.6027 中国元	1,032,951,853	0.52
21	PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-32	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債証券	34,832,000	101.0452 ペルー・ソル	1,016,942,940	0.51
22	CHILE GVT BD CLP BTPCL 144A LIFE/REG S 5.0% 10-01-28	5.0 2028/10/1	チリ 債券 国債証券	7,525,000,000	96.9915 チリ・ペソ	987,879,090	0.50
23	OMAN GOVT BOND 144A LIFE 6.25% 01-25-31	6.25 2031/1/25	オマーン 債券 国債証券	7,800,000	109.3889 米ドル	980,919,801	0.49
24	NAVIENT CORP SR UNSEC 6.125% 03-25-24	6.125 2024/3/25	米国 債券 社債券	7,990,000	106.6005 米ドル	979,200,586	0.49
25	INDONESIA GOVT BOND IDR FR59 7.0% 05-15-27	7.0 2027/5/15	インドネシア 債券 国債証券	112,449,000,000	107.40 インドネシア・ルピー	974,169,376	0.49
26	ANGOLA (REPUBLIC OF) 144A LIFE 8.0% 11-26-29	8.0 2029/11/26	アンゴラ 債券 国債証券	8,600,000	98.4255 米ドル	973,131,934	0.49
27	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-35/22	1.125 2035/7/9	アルゼンチン 債券 国債証券	26,466,893	31.776 米ドル	963,889,126	0.48
28	TRILOGY INTL SOUTH PACIFIC/TISP FINANCE REG S 1ST LIEN 8.875% 05-15-23	8.875 2023/5/15	米国 債券 社債券	8,456,442	97.7255 米ドル	950,082,283	0.48
29	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	4.375 2026/9/18	米国 債券 社債券	7,600,000	100.614 米ドル	879,098,727	0.44
30	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債証券	139,700,000	105.9387 メキシコ・ペソ	826,985,807	0.42
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。