有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	4,395,969,182	1.3958	6,136,133,528	1.4373	6,318,326,505	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	927,482.423	6,612.24	6,132,743,220	6,808	6,314,300,335	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0531	4,093,477	1.0531	4,093,477	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2020年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CHINA DEV BANK CNY UNSEC	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債証券	134,800,000	98.8276 中国元	2,112,175,708	1.51
2	GOGO INTL 144A LIFE 1ST LIEN	9.875 2024/5/1	米国 債券 社債券	15,290,000	107.2615 米ドル	1,698,085,338	1.21
3	PERU PEN 144A LIFE/REG S	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債証券	46,900,000	121.9004 ペルー・ソル	1,635,902,400	1.17
4	EMIRATE OF ABU DHABI REG S	2.5 2029/9/30	アラブ首長国連邦 債券 国債証券	13,000,000	108.107 米ドル	1,455,141,841	1.04
5	BONOS MEXICAN MXN	8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債証券	216,000,000	122.179 メキシコ・ペソ	1,371,043,327	0.98
6	HONDURAS REP OF REG S	6.25 2027/1/19	ホンジュラス 債券 国債証券	11,017,000	115.851 米ドル	1,321,512,566	0.94
7	STATE OF QATAR REG S	4.0 2029/3/14	カタール 債券 国債証券	10,700,000	118.7375 米ドル	1,315,466,640	0.94
8	MALAYSIA GVT MYR	4.893 2038/6/8	マレーシア 債券 国債証券	43,000,000	118.0641 マレーシア・リンギット	1,298,055,115	0.93
9	BONOS MEXICAN MXN	5.75 2026/3/5	メキシコ 債券 国債証券	238,500,000	104.638 メキシコ・ペソ	1,296,518,373	0.92
10	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC	5.75 2027/11/3	コロンビア 債券 国債証券	40,082,900,000	105.7716 コロンビア・ペソ	1,263,409,123	0.90
11	INDONESIA GOVT BOND IDR FR68	8.375 2034/3/15	インドネシア 債券 国債証券	146,514,000,000	117.378 インドネシア・ルピー	1,260,177,814	0.90
12	TURKEY REP OF	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債証券	12,250,000	98.9295 米ドル	1,254,787,153	0.89
13	RUSSIA GOVT OFZ RUB	8.5 2031/9/17	ロシア 債券 国債証券	731,540,000	120.2717 ロシア・ルーブル	1,232,055,180	0.88
14	INDONESIA GOVT BOND IDR FR80	7.5 2035/6/15	インドネシア 債券 国債証券	139,949,000,000	110.95 インドネシア・ルピー	1,137,792,600	0.81
15	ROTECH HEALTHCARE INC PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS)	- -	米国 株式 社債券	153,793	71.00 米ドル	1,130,584,633	0.81
16	FIRST QUANTUM MINERALS 144A LIFE	7.5 2025/4/1	カナダ 債券 社債券	10,275,000	103.875 米ドル	1,105,098,598	0.79
17	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.0 2023/1/25	ロシア 債券 国債証券	734,825,000	104.92 ロシア・ルーブル	1,079,619,996	0.77
18	FORD MOTOR CR SR UNSEC	5.125 2025/6/16	米国 債券 社債券	9,045,000	108.375 米ドル	1,014,952,791	0.72
19	TRILOGY INTL PARTNERS 144A LIFE SEC	8.875 2022/5/1	米国 債券 社債券	9,900,000	96.7265 米ドル	991,491,119	0.71
20	TENET HEALTHCARE 144A 1ST LIEN	4.875 2026/1/1	米国 債券 社債券	8,775,000	104.124 米ドル	946,032,659	0.67
21	CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC	4.24 2027/8/24	中国 債券 国債証券	53,700,000	104.5473 中国元	890,120,137	0.63
22	NAVIENT CORP SR UNSEC	6.125 2024/3/25	米国 債券 社債券	7,990,000	106.8115 米ドル	883,635,091	0.63
23	UTD MEX ST GVT GLOBAL	5.75 2110/10/12	メキシコ 債券 国債証券	6,200,000	132.0295 米ドル	847,560,735	0.60
24	ANGOLA (REPUBLIC OF) 144A LIFE	8.0 2029/11/26	アンゴラ 債券 国債証券	8,600,000	93.6625 米ドル	834,012,112	0.59
25	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2048	8.75 2048/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	141,650,000	82.11 南アフリカ・ランド	818,042,945	0.58
26	VALEANT 144A LIFE SR UNSEC	6.125 2025/4/15	カナダ 債券 社債券	7,550,000	102.964 米ドル	804,897,388	0.57
27	SOUTH AFRICA GVT ZAR R214	6.5 2041/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	172,510,000	65.51 南アフリカ・ランド	794,850,309	0.57
28	RUSSIA GOVT OFZ RUB I/L	2.5 2028/2/2	ロシア 債券 国債証券	501,800,000	112.2259 ロシア・ルーブル	788,592,184	0.56
29	PETROBRAS SR UNSEC	6.75 2050/6/3	ブラジル 債券 社債券	6,100,000	124.785 米ドル	788,134,573	0.56
30	CHILE GVT BD CLP BTPCL 144A/REG S	2.8 2033/10/1	チリ 債券 国債証券	5,530,000,000	96.4946 チリ・ペソ	772,350,950	0.55
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。