有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	3,550,516,830	1.2478	4,430,413,071	1.2578	4,465,840,068	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.62
合計	97.62

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	748,752.48	5,911.63	4,426,352,325	5,959	4,461,816,028	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0545	4,098,919	1.0542	4,097,753	0.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.09
投資証券	99.90
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	INDIA GOVT INR	8.83 2023/11/25	インド 債券 国債証券	720,400,000	106.908 インド・ルピー	1,356,127,544	1.62
2	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.0 2023/1/25	ロシア 債券 国債証券	679,300,000	100.003 ロシア・ルーブル	1,334,058,531	1.60
3	INDIA GOVT INR	8.6 2028/6/2	インド 債券 国債証券	653,940,000	106.5878 インド・ルピー	1,227,331,919	1.47
4	SOUTH AFRICA GVT ZAR R214	6.5 2041/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	179,510,000	71.005 南アフリカ・ランド	1,158,905,051	1.39
5	POLAND GOVT BOND PLN	1.5 2020/4/25	ポーランド 債券 国債証券	34,100,000	99.212 ポーランド・ズロチ	1,091,715,739	1.31
6	POLAND GOVT BOND PLN	5.75 2022/9/23	ポーランド 債券 国債証券	26,150,000	114.24 ポーランド・ズロチ	964,008,528	1.15
7	BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A LIFE PP	6.5 2021/3/20	米国 債券 社債券	7,575,000	102.00 米ドル	872,167,320	1.04
8	ARGENTINA REP OF	6.875 2021/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	6,875,000	109.0875 米ドル	846,573,544	1.01
9	CORPORATE RISK HLDG I (NEW ALTEGRITY)	9.5 2019/7/1	米国 債券 社債券	7,076,000	104.50 米ドル	834,682,130	1.00
10	INDIA GOVT INR	7.73 2034/12/19	インド 債券 国債証券	455,000,000	101.12 インド・ルピー	810,149,346	0.97
11	CONSOL ENERGY INC SR UNSEC	5.875 2022/4/15	米国 債券 社債券	6,700,000	102.625 米ドル	776,148,770	0.93
12	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE SR SUB	7.625 2020/3/15	米国 債券 社債券	6,625,000	98.375 米ドル	735,677,763	0.88
13	TEEKAY SHIP CORP SR UNSEC	8.5 2020/1/15	カナダ 債券 社債券	6,135,000	102.00 米ドル	706,369,176	0.85
14	INDONESIA GOVT BOND IDR FR59	7.0 2027/5/15	インドネシア 債券 国債証券	77,624,000,000	104.90 インドネシア・ルピー	677,742,573	0.81
15	MALAYSIA GVT MYR	3.9 2026/11/30	マレーシア 債券 国債証券	24,100,000	98.688 マレーシア・リンギット	659,878,640	0.79
16	SOFTBANK 144A LIFE SR UNSEC	4.5 2020/4/15	日本 債券 社債券	5,600,000	102.375 米ドル	5,733,000	0.77
17	PETROBRAS SR UNSEC	8.375 2021/5/23	ブラジル 債券 社債券	5,000,000	114.2475 米ドル	644,812,890	0.77
18	ARGENTINA REP OF	7.5 2026/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	5,025,000	113.415 米ドル	643,314,831	0.77
19	VALEANT 144A LIFE SR UNSEC	6.125 2025/4/15	カナダ 債券 社債券	6,185,000	92.00 米ドル	642,309,776	0.77
20	GOGO INTL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN	12.5 2022/7/1	米国 債券 社債券	5,025,000	113.125 米ドル	641,669,888	0.77
21	CLIFFS NATURAL RESOURCES 144A SR UNSEC	5.75 2025/3/1	米国 債券 社債券	5,825,000	95.50 米ドル	627,937,330	0.75
22	INDONESIA GOVT BOND IDR FR56	8.375 2026/9/15	インドネシア 債券 国債証券	66,593,000,000	112.8622 インドネシア・ルピー	625,561,991	0.75
23	CIT GROUP INC SR UNSEC	3.875 2019/2/19	米国 債券 社債券	5,125,000	101.375 米ドル	586,464,513	0.70
24	HONDURAS REP OF REG S	8.75 2020/12/16	ホンジュラス 債券 国債証券	4,408,000	112.69 米ドル	560,717,313	0.67
25	INDONESIA GOVT BOND IDR FR68	8.375 2034/3/15	インドネシア 債券 国債証券	58,215,000,000	111.25 インドネシア・ルピー	539,048,922	0.65
26	CORPORATE RISK HOLDINGS I INC PP (NEW ALTEGRITY) (PHYSICAL)	- -	米国 株式 社債券	268,508	17.68 米ドル	535,866,356	0.64
27	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2023	7.75 2023/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	58,740,000	99.6729 南アフリカ・ランド	532,330,456	0.64
28	DOMINICAN REPUBLIC 144A	5.5 2025/1/27	ドミニカ共和国 債券 国債証券	4,405,000	106.125 米ドル	527,692,130	0.63
29	BONOS MEXICAN MXN	6.5 2021/6/10	メキシコ 債券 国債証券	93,800,000	96.521 メキシコ・ペソ	518,113,180	0.62
30	PERU PEN 144A LIFE/REG S	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債証券	13,945,000	105.6429 ペルー・ソル	513,173,012	0.61
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。