有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	5,851,846,902	1.2191	7,134,362,665	1.2006	7,025,727,390	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	1,234,915.25	5,774.75	7,131,337,119	5,686	7,021,728,111	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0548	4,100,085	1.0537	4,095,809	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

平成30年12月28日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	THAILAND GVT THB BOND	2.125 2026/12/17	タイ 債券 国債証券	427,450,000	98.0808 タイ・バーツ	1,429,623,715	2.04
2	BRAZIL NTNF BRL	10.0 2025/1/1	ブラジル 債券 国債証券	43,500,000	104.36577 ブラジル・レアル	1,300,255,250	1.86
3	VALEANT 144A LIFE SR UNSEC	6.125 2025/4/15	カナダ 債券 社債券	9,400,000	86.25 米ドル	899,891,963	1.28
4	BONOS MEXICAN MXN	8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債証券	162,000,000	98.003 メキシコ・ペソ	895,534,583	1.28
5	GOGO INTL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN	12.5 2022/7/1	米国 債券 社債券	7,505,000	106.75 米ドル	889,246,155	1.27
6	CONSOL ENERGY INC SR UNSEC	5.875 2022/4/15	米国 債券 社債券	7,926,000	96.25 米ドル	846,755,881	1.21
7	BLACKSTONE CQP HOLDCO LP REG S PP	6.5 2021/3/20	米国 債券 社債券	7,575,000	100.550233 米ドル	845,413,413	1.21
8	HONDURAS REP OF REG S	8.75 2020/12/16	ホンジュラス 債券 国債証券	6,308,000	106.726 米ドル	747,248,983	1.07
9	SOUTH AFRICA GVT ZAR R214	6.5 2041/2/28	南アフリカ 債券 国債証券	136,510,000	69.46 南アフリカ・ランド	726,832,100	1.04
10	PETSMART 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN	5.875 2025/6/1	米国 債券 社債券	9,040,000	72.00 米ドル	722,444,256	1.03
11	TURKEY REP OF	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債証券	7,250,000	86.4282 米ドル	695,499,609	0.99
12	RUSSIA GOVT OFZ RUB	7.0 2023/1/25	ロシア 債券 国債証券	451,325,000	95.963 ロシア・ルーブル	692,088,836	0.99
13	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE SR SUB	7.625 2020/3/15	米国 債券 社債券	6,315,000	97.875 米ドル	686,038,590	0.98
14	POLAND GOVT BOND PLN	1.5 2020/4/25	ポーランド 債券 国債証券	20,692,000	100.368 ポーランド・ズロチ	614,791,420	0.88
15	TEEKAY SHIP CORP SR UNSEC	8.5 2020/1/15	カナダ 債券 社債券	5,710,000	96.25 米ドル	610,014,646	0.87
16	PERU PEN 144A LIFE/REG S	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債証券	16,200,000	101.7086 ペルー・ソル	542,602,481	0.77
17	BONOS MEXICAN MXN	8.0 2023/12/7	メキシコ 債券 国債証券	97,700,000	97.288 メキシコ・ペソ	536,144,452	0.77
18	CLIFFS NATURAL RESOURCES SR UNSEC	5.75 2025/3/1	米国 債券 社債券	5,300,000	89.25 米ドル	525,034,099	0.75
19	PARAGUAY REP OF REG S	4.625 2023/1/25	パラグアイ 債券 国債証券	4,700,000	100.0875 米ドル	522,132,967	0.75
20	NAVIENT CORP SR UNSEC	5.5 2023/1/25	米国 債券 社債券	5,320,000	87.625 米ドル	517,419,842	0.74
21	ARGENTINA REP OF	6.875 2021/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	5,145,000	90.375 米ドル	516,103,857	0.74
22	FRONTIER COMMUNICATIONS SR UNSEC	11.0 2025/9/15	米国 債券 社債券	7,405,000	62.25 米ドル	511,643,939	0.73
23	INDONESIA GOVT BOND IDR FR65	6.625 2033/5/15	インドネシア 債券 国債証券	76,272,000,000	87.35 インドネシア・ルピー	507,716,141	0.72
24	MALAYSIA GVT MYR	3.9 2026/11/30	マレーシア 債券 国債証券	17,122,000	98.6303 マレーシア・リンギット	449,718,292	0.64
25	FREEPORT-MCMORAN SR UNSEC	3.55 2022/3/1	米国 債券 社債券	4,260,000	94.14075 米ドル	445,133,898	0.64
26	RUSSIAN FEDERATION 144A LIFE	4.375 2029/3/21	ロシア 債券 国債証券	4,200,000	94.879 米ドル	442,305,973	0.63
27	INTELSAT JACKSON 144A LIFE SR UNSEC	8.5 2024/10/15	ルクセンブルク 債券 社債券	4,125,000	96.28 米ドル	440,822,192	0.63
28	HONDURAS REP OF REG S	6.25 2027/1/19	ホンジュラス 債券 国債証券	4,000,000	99.226 米ドル	440,543,595	0.63
29	FIRST QUANTUM MINERALS 144A LIFE	7.5 2025/4/1	カナダ 債券 社債券	4,750,000	82.375 米ドル	434,302,623	0.62
30	MOLINA HEALTHCARE SR UNSEC	5.375 2022/11/15	米国 債券 社債券	4,025,000	96.25 米ドル	430,001,567	0.61
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。