半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	当中間計算期間末 (平成28年11月 8日現在)
1	期首元本額	9,990,000円
	期中追加設定元本額	521,965,522円
	期中一部解約元本額	40,709,688円
2	受益権の総数	491,245,834口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	当中間期間末 (平成28年 11月 8日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	当中間計算期間末 (平成28年11月 8日現在)
1口当たり純資産額	1.0514	円
(1万口当たり純資産額)	(10,514	円)

<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区 分	注記番号	(平成28年11月 8日現在)
		金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		14,893,296
コール・ローン		1,029,934,984
株式		109,005,368,243
派生商品評価勘定		23,962,032
未収入金		2,408,152
未収配当金		939,024,055
差入委託証拠金		79,800,000
流動資産合計		111,095,390,762
資産合計		111,095,390,762
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,843,328
未払解約金		133,521,000
前受金		16,791,000
未払利息		2,992
その他未払費用		5,408
流動負債合計		159,163,728
負債合計		159,163,728
純資産の部
元本等
元本	1	51,851,006,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		59,085,220,452
元本等合計		110,936,227,034
純資産合計		110,936,227,034
負債純資産合計		111,095,390,762

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成28年11月 8日現在)
1	期首元本額	54,944,846,833円
	期中追加設定元本額	2,444,405,683円
	期中一部解約元本額	5,538,245,934円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	81,480,471円
	日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	1,056,143,671円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	16,636,967円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	960,048,380円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	554,567円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	13,328,213円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	17,883,426円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	10,764,767,765円
	日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	663,726,461円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	25,910,073円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,066,758,990円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,152,625,704円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	90,958,743円
	日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	1,134,299,858円
	日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	16,169,430,695円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	111,570,516円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	842,924,655円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	277,966,718円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	3,171,281,452円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	344,289,937円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,127,750,192円
	日本株式インデックス・ファンドFOF<適格機関投資家限定>	5,229,542,879円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	23,203,544円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	25,885,275円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	9,854,802円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	854,290,299円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	5,203,109円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	16,186,742円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	50,708,630円
	日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	1,518,880,509円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	518,104,496円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,450,202,622円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	242,459,804円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	507,560,595円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	67,213,885円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	241,371,937円
	計	51,851,006,582円
2	受益権の総数	51,851,006,582口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成28年11月 8日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(平成28年11月 8日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	1,721,524,000	―	1,736,725,000	15,201,000
	合 計	1,721,524,000	―	1,736,725,000	15,201,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成28年11月 8日現在)
1口当たり純資産額	2.1395	円
(1万口当たり純資産額)	(21,395	円)