半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 当中間計算期間末 (平成28年11月 8日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 9,990,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 521,965,522円 | |
| 期中一部解約元本額 | 40,709,688円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 491,245,834口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 当中間期間末 (平成28年 11月 8日現在) | |
| 1 | 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 当中間計算期間末 (平成28年11月 8日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,514 | 円) |
<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | |
| 区 分 | 注記番号 | (平成28年11月 8日現在) |
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,893,296 | |
| コール・ローン | 1,029,934,984 | |
| 株式 | 109,005,368,243 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,962,032 | |
| 未収入金 | 2,408,152 | |
| 未収配当金 | 939,024,055 | |
| 差入委託証拠金 | 79,800,000 | |
| 流動資産合計 | 111,095,390,762 | |
| 資産合計 | 111,095,390,762 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,843,328 | |
| 未払解約金 | 133,521,000 | |
| 前受金 | 16,791,000 | |
| 未払利息 | 2,992 | |
| その他未払費用 | 5,408 | |
| 流動負債合計 | 159,163,728 | |
| 負債合計 | 159,163,728 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1 | 51,851,006,582 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 59,085,220,452 | |
| 元本等合計 | 110,936,227,034 | |
| 純資産合計 | 110,936,227,034 | |
| 負債純資産合計 | 111,095,390,762 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 3 | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (平成28年11月 8日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 54,944,846,833円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,444,405,683円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,538,245,934円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | ||
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 81,480,471円 | |
| 日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定> | 1,056,143,671円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 16,636,967円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 960,048,380円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 554,567円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 13,328,213円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 17,883,426円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 10,764,767,765円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定> | 663,726,461円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 25,910,073円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 2,066,758,990円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 1,152,625,704円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 90,958,743円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定> | 1,134,299,858円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定> | 16,169,430,695円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 111,570,516円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 842,924,655円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 277,966,718円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 3,171,281,452円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 344,289,937円 | |
| 世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定> | 1,127,750,192円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドFOF<適格機関投資家限定> | 5,229,542,879円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 23,203,544円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 25,885,275円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 9,854,802円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 854,290,299円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 5,203,109円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 16,186,742円 | |
| バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定> | 50,708,630円 | |
| 日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定> | 1,518,880,509円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 518,104,496円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 2,450,202,622円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 242,459,804円 | |
| フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定> | 507,560,595円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 67,213,885円 | |
| ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 241,371,937円 | |
| 計 | 51,851,006,582円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 51,851,006,582口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (平成28年11月 8日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | ||
| (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| (単位:円) | |||||
| (平成28年11月 8日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TOPIX(先物) | 1,721,524,000 | ― | 1,736,725,000 | 15,201,000 | |
| 合 計 | 1,721,524,000 | ― | 1,736,725,000 | 15,201,000 | |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成28年11月 8日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 2.1395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,395 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
