半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2024年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2024年9月5日現在)
1	期首元本額	6,834,794,674円	6,204,798,078円
	期中追加設定元本額	3,426,684,132円	853,146,313円
	期中一部解約元本額	4,056,680,728円	3,777,291,204円
2	受益権の総数	6,204,798,078口	3,280,653,187口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2024年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2024年9月5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2024年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2024年9月5日現在)
1口当たり純資産額	2.4426円	2.3796円
(1万口当たり純資産額)	(24,426円)	(23,796円)

<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		40,934,947	17,229,182
コール・ローン		2,330,126,115	861,716,556
株式		57,233,358,650	45,822,053,440
派生商品評価勘定		2,171,160	32,852,460
未収入金		143,805,300	1,808,680
未収配当金		96,529,405	36,947,298
未収利息		―	2,596
差入委託証拠金		109,375,719	66,027,668
流動資産合計		59,956,301,296	46,838,637,880
資産合計		59,956,301,296	46,838,637,880
負債の部
流動負債
前受金		135,182,500	35,747,500
派生商品評価勘定		―	3,787,780
未払解約金		269,424,770	232,180,000
未払利息		6,280	―
その他未払費用		3,151	―
流動負債合計		404,616,701	271,715,280
負債合計		404,616,701	271,715,280
純資産の部
元本等
元本	1	11,777,311,876	9,443,332,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		47,774,372,719	37,123,589,809
元本等合計		59,551,684,595	46,566,922,600
純資産合計		59,551,684,595	46,566,922,600
負債純資産合計		59,956,301,296	46,838,637,880

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
1	期首元本額	14,558,908,008円	11,777,311,876円
	期中追加設定元本額	2,185,943,329円	815,297,966円
	期中一部解約元本額	4,967,539,461円	3,149,277,051円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	53,886,760円	53,886,760円
	日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	666,372,134円	545,685,988円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	839,684円	822,450円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	13,040,589円	11,695,004円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	79,230円	77,417円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	785,686円	760,261円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	2,571,702円	2,318,444円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	3,164,567,945円	2,963,566,317円
	日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	256,396,367円	242,253,422円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	1,804,583円	1,194,827円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	343,219,708円	303,670,879円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	331,404,255円	305,903,220円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	21,356,478円	19,572,070円
	日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	71,318,276円	70,018,756円
	日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	74,782,260円	73,429,508円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	60,772,701円	53,537,148円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,082,086,300円	1,004,135,822円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	125,825,994円	107,991,207円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	675,613,760円	604,071,383円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	22,962,049円	21,086,806円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	7,219,369円	6,905,515円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	11,116,907円	10,576,212円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	3,485,215円	3,000,403円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	241,054,524円	221,058,422円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	773,576円	725,714円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,062,669円	305,422円
	日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	46,907,714円	40,096,802円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	145,603,727円	136,540,494円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	625,986,247円	573,566,778円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	55,548,166円	53,008,111円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	403,673,754円	176,228,485円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	52,570,779円	49,607,266円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	2,997,084,827円	1,583,041,050円
	ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン	534,288円	6,297,484円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,814,418円	651,503円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	1,544,249円	1,530,571円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	105,025円	101,150円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	203,220,820円	186,883,125円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	5,248,840円	4,668,058円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	3,070,301円	2,862,537円
	計	11,777,311,876円	9,443,332,791円
2	受益権の総数	11,777,311,876口	9,443,332,791口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2024年3月5日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	1,997,260,000	―	1,999,480,000	2,220,000
	合 計	1,997,260,000	―	1,999,480,000	2,220,000

		(単位:円)
		(2024年9月5日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	676,967,500	―	706,050,000	29,082,500
	合 計	676,967,500	―	706,050,000	29,082,500

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
1口当たり純資産額	5.0565円	4.9312円
(1万口当たり純資産額)	(50,565円)	(49,312円)