半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (平成29年 3月 6日現在)	当中間計算期間末 (平成29年 9月 6日現在)
1	期首元本額	9,990,000円	931,874,858円
	期中追加設定元本額	1,087,595,702円	1,176,422,523円
	期中一部解約元本額	165,710,844円	480,824,105円
2	受益権の総数	931,874,858口	1,627,473,276口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (平成29年 3月 6日現在)	当中間計算期間末 (平成29年 9月 6日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (平成29年 3月 6日現在)		当中間計算期間末 (平成29年 9月 6日現在)
1口当たり純資産額	1.1986	円	1.2402	円
(1万口当たり純資産額)	(11,986	円)	(12,402	円)

<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,150,290	12,394,916
コール・ローン		1,492,871,675	1,622,796,717
株式		118,189,893,340	112,896,339,040
派生商品評価勘定		3,046,576	―
未収入金		1,080,506,322	―
未収配当金		226,134,018	51,197,618
前払金		―	11,770,000
差入委託証拠金		55,800,000	48,150,000
流動資産合計		121,050,402,221	114,642,648,291
資産合計		121,050,402,221	114,642,648,291
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,684,152	13,588,872
前受金		7,240,000	―
未払解約金		331,855,000	37,380,000
未払利息		4,329	4,651
その他未払費用		1,050	2,264
流動負債合計		341,784,531	50,975,787
負債合計		341,784,531	50,975,787
純資産の部
元本等
元本	1	49,365,479,260	45,233,250,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		71,343,138,430	69,358,422,023
元本等合計		120,708,617,690	114,591,672,504
純資産合計		120,708,617,690	114,591,672,504
負債純資産合計		121,050,402,221	114,642,648,291

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
1	期首元本額	54,944,846,833円	49,365,479,260円
	期中追加設定元本額	4,742,660,932円	14,856,006,447円
	期中一部解約元本額	10,322,028,505円	18,988,235,226円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	68,777,040円	71,420,546円
	日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	1,047,505,717円	957,452,682円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	9,516,980円	6,076,636円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	640,389,611円	298,883,596円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	518,243円	408,964円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	11,153,570円	8,291,518円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	15,538,558円	13,847,352円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	9,923,527,907円	9,007,007,288円
	日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	695,366,066円	561,957,162円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	22,912,811円	17,012,096円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,798,056,226円	1,605,207,723円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,042,762,054円	958,808,565円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	87,907,344円	80,886,222円
	日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	180,608,657円	517,103,867円
	日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	16,157,758,590円	13,879,609,688円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	105,484,708円	94,230,770円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,078,586,320円	1,024,748,961円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	316,167,788円	305,150,913円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	2,842,156,540円	2,576,497,208円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	278,892,252円	232,076,345円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,035,038,215円	942,346,752円
	日本株式インデックス・ファンドFOF<適格機関投資家限定>	5,051,749,565円	4,986,084,624円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	21,088,393円	20,310,349円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	24,592,434円	21,835,995円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	10,953,199円	9,892,728円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	772,007,999円	707,630,452円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	4,668,648円	4,391,479円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	14,924,955円	3,456,200円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	45,554,289円	41,516,470円
	日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	1,660,829,560円	2,133,153,688円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	462,394,176円	429,855,092円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,127,894,798円	1,955,578,189円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	211,250,042円	201,244,188円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	513,150,848円	193,887,419円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	62,584,892円	59,868,213円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	457,466,620円	796,604,531円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	47,466,509円	41,639,368円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	374,107,609円	338,764,767円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	34,338,337円	31,368,640円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	12,877,126円	8,840,694円
	ワールドバランスVA0809<適格機関投資家限定>	72,811,030円	65,157,255円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	24,143,034円	23,145,286円
	計	49,365,479,260円	45,233,250,481円
2	受益権の総数	49,365,479,260口	45,233,250,481口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(平成29年 3月 6日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX先物	1,735,420,000	―	1,735,855,000	435,000
	合 計	1,735,420,000	―	1,735,855,000	435,000

		(単位:円)
		(平成29年 9月 6日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX先物	1,811,295,000	―	1,797,780,000	△13,515,000
	合 計	1,811,295,000	―	1,797,780,000	△13,515,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年 3月 6日現在)		(平成29年 9月 6日現在)
1口当たり純資産額	2.4452	円	2.5334	円
(1万口当たり純資産額)	(24,452	円)	(25,334	円)