半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2019年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2019年 9月 5日現在)
1	期首元本額	2,999,826,353円	4,112,420,194円
	期中追加設定元本額	2,748,295,843円	1,290,462,593円
	期中一部解約元本額	1,635,702,002円	833,306,569円
2	受益権の総数	4,112,420,194口	4,569,576,218口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2019年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2019年 9月 5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2019年 3月 5日現在)		当中間計算期間末 (2019年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	1.2988	円	1.2460	円
(1万口当たり純資産額)	(12,988	円)	(12,460	円)

<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2019年 3月 5日現在)	(2019年 9月 5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		283,478	4,844,556
コール・ローン		2,634,267,426	3,108,423,365
株式		85,998,972,920	88,931,125,344
派生商品評価勘定		859,264	11,010,560
未収入金		51,305,400	―
未収配当金		155,454,573	61,664,781
差入委託証拠金		80,445,000	92,220,000
前払金		―	104,333,000
流動資産合計		88,921,588,061	92,313,621,606
資産合計		88,921,588,061	92,313,621,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,943,304	70,960,936
前受金		47,394,000	―
未払解約金		56,199,100	52,401,000
未払利息		6,719	8,558
その他未払費用		3,538	1,896
流動負債合計		108,546,661	123,372,390
負債合計		108,546,661	123,372,390
純資産の部
元本等
元本	1	33,368,916,556	36,071,083,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		55,444,124,844	56,119,165,616
元本等合計		88,813,041,400	92,190,249,216
純資産合計		88,813,041,400	92,190,249,216
負債純資産合計		88,921,588,061	92,313,621,606

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月 6日から、翌年3月 5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2019年 3月 5日現在)	(2019年 9月 5日現在)
1	期首元本額	41,607,622,972円	33,368,916,556円
	期中追加設定元本額	10,266,030,732円	4,724,471,621円
	期中一部解約元本額	18,504,737,148円	2,022,304,577円
	元本の内訳ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	81,664,824円	86,923,541円
	日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	856,839,487円	924,559,998円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	3,944,582円	3,143,455円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	131,153,541円	125,765,321円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	121,013円	123,721円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	4,426,507円	4,540,883円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	11,284,435円	9,170,594円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	7,225,591,532円	7,030,934,074円
	日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	676,975,740円	395,673,673円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	6,576,413円	5,781,295円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,248,704,574円	1,206,566,423円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	796,457,295円	777,779,244円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	56,116,211円	56,674,627円
	日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	216,914,215円	977,433,245円
	日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	7,342,368,246円	7,184,478,670円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	62,305,758円	241,074,783円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	810,307,850円	2,407,530,089円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	214,883,777円	435,671,566円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	2,053,652,877円	1,966,115,589円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	61,219,790円	57,059,671円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	159,458,215円	80,779,536円
	日本株式インデックス・ファンドFOF<適格機関投資家限定>	4,801,238,164円	4,733,068,089円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	17,668,545円	18,626,018円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	19,453,793円	20,481,985円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	8,446,209円	11,615,515円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	570,465,611円	568,583,156円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	3,329,710円	2,830,902円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	3,332,868円	3,429,887円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	38,762,912円	23,728,941円
	日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	1,197,941,637円	1,940,239,793円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	365,294,008円	353,715,909円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,655,379,229円	1,624,271,344円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	87,285,437円	92,104,116円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	163,303,159円	77,453,976円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	77,152,734円	81,284,318円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	2,006,510,929円	2,227,392,761円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,039,453円	590,268円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	285,630,467円	281,916,946円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	23,221,746円	24,084,650円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	7,317,385円	7,885,028円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	15,175,678円	― 円
	計	33,368,916,556円	36,071,083,600円
2	受益権の総数	33,368,916,556口	36,071,083,600口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2019年 3月 5日現在)	(2019年 9月 5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2019年 3月 5日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	1,685,591,000	―	1,681,575,000	△4,016,000
	合 計	1,685,591,000	―	1,681,575,000	△4,016,000

		(単位:円)
		(2019年 9月 5日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	3,305,533,000	―	3,245,720,000	△59,813,000
	合 計	3,305,533,000	―	3,245,720,000	△59,813,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年 3月 5日現在)		(2019年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	2.6616	円	2.5558	円
(1万口当たり純資産額)	(26,616	円)	(25,558	円)