半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2021年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2021年 9月 5日現在)
1	期首元本額	4,990,475,233円	5,836,199,298円
	期中追加設定元本額	4,249,133,906円	3,126,222,063円
	期中一部解約元本額	3,403,409,841円	850,904,023円
2	受益権の総数	5,836,199,298口	8,111,517,338口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2021年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2021年 9月 5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2021年 3月 5日現在)		当中間計算期間末 (2021年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	1.5910	円	1.7085	円
(1万口当たり純資産額)	(15,910	円)	(17,085	円)

<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2021年 3月 5日現在)	(2021年 9月 5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		624,279	7,755,211
コール・ローン		1,887,127,109	2,178,227,511
株式		98,406,580,570	90,476,371,560
派生商品評価勘定		24,340	94,054,140
未収入金		―	5,815,906
未収配当金		159,127,530	54,374,829
差入委託証拠金		92,610,000	110,605,000
前払金		35,830,000	―
流動資産合計		100,581,923,828	92,927,204,157
資産合計		100,581,923,828	92,927,204,157
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		24,084,220	―
前受金		―	94,117,500
未払金		9,939,600	―
未払解約金		258,224,600	331,603,000
未払利息		5,150	5,879
その他未払費用		130	3,605
流動負債合計		292,253,700	425,729,984
負債合計		292,253,700	425,729,984
純資産の部
元本等
元本	1	30,638,101,356	26,285,651,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		69,651,568,772	66,215,822,177
元本等合計		100,289,670,128	92,501,474,173
純資産合計		100,289,670,128	92,501,474,173
負債純資産合計		100,581,923,828	92,927,204,157

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月 6日から、翌年3月 5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2021年 3月 5日現在)	(2021年 9月 5日現在)
1	期首元本額	40,231,347,788円	30,638,101,356円
	期中追加設定元本額	3,976,601,568円	1,657,596,899円
	期中一部解約元本額	13,569,848,000円	6,010,046,259円
	元本の内訳ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	77,885,317円	68,213,610円
	日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	966,240,070円	865,961,483円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,736,309円	3,163,616円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	59,201,981円	47,057,768円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	105,544円	104,103円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	3,015,362円	2,973,842円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	10,367,804円	6,146,907円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	5,303,997,623円	5,025,025,361円
	日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	303,816,355円	330,790,919円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	2,742,171円	2,717,178円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	798,633,669円	745,767,584円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	569,507,231円	547,407,590円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	40,187,535円	34,375,335円
	日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	76,524,429円	74,825,130円
	日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	8,411,224,876円	8,233,992,740円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	153,848,868円	139,116,921円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,874,170,550円	1,763,743,124円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	298,206,285円	276,646,033円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	1,360,705,574円	1,259,407,676円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	41,571,121円	39,041,808円
	日本株式インデックス・ファンドFOF<適格機関投資家限定>	4,357,678,397円	― 円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	15,286,865円	14,614,550円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	16,343,562円	16,311,209円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	8,617,886円	8,041,077円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	479,809,477円	448,496,473円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	1,809,379円	1,719,835円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	2,428,007円	2,391,692円
	日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	243,957,820円	142,408,896円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	260,283,857円	244,357,494円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,247,534,323円	1,153,455,078円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	76,579,661円	72,622,657円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	195,842,569円	244,712,536円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	42,010,156円	75,334,621円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	2,836,104,721円	3,936,275,510円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	7,076,157円	5,662,480円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	47,243,042円	46,203,233円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	504,262円	297,976円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	421,913,485円	386,234,243円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	16,741,986円	14,932,178円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	6,647,070円	5,101,530円
	計	30,638,101,356円	26,285,651,996円
2	受益権の総数	30,638,101,356口	26,285,651,996口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2021年 3月 5日現在)	(2021年 9月 5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2021年 3月 5日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	1,309,895,000	―	1,285,880,000	△24,015,000
	合 計	1,309,895,000	―	1,285,880,000	△24,015,000

		(単位:円)
		(2021年 9月 5日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	1,843,642,500	―	1,937,760,000	94,117,500
	合 計	1,843,642,500	―	1,937,760,000	94,117,500

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2021年 3月 5日現在)		(2021年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	3.2734	円	3.5191	円
(1万口当たり純資産額)	(32,734	円)	(35,191	円)