半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2022年3月7日現在)	当中間計算期間末 (2022年9月7日現在)
1	期首元本額	5,836,199,298円	8,242,506,024円
	期中追加設定元本額	5,432,894,442円	1,607,895,090円
	期中一部解約元本額	3,026,587,716円	2,027,675,304円
2	受益権の総数	8,242,506,024口	7,822,725,810口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2022年3月7日現在)	当中間計算期間末 (2022年9月7日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2022年3月7日現在)	当中間計算期間末 (2022年9月7日現在)
1口当たり純資産額	1.5347円	1.6605円
(1万口当たり純資産額)	(15,347円)	(16,605円)

<参考>当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		153,887	5,544,868
コール・ローン		1,876,520,744	1,178,067,231
株式		78,002,649,540	53,320,843,990
派生商品評価勘定		―	26,840
未収入金		1,554,459	―
未収配当金		148,429,265	36,309,181
差入委託証拠金		100,890,000	41,310,000
前払金		114,015,500	3,060,000
流動資産合計		80,244,213,395	54,585,162,110
資産合計		80,244,213,395	54,585,162,110
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,875,440	6,153,660
未払金		173,490,980	―
未払解約金		1,214,000	297,862,000
未払利息		5,068	3,181
その他未払費用		1,047	729
流動負債合計		183,586,535	304,019,570
負債合計		183,586,535	304,019,570
純資産の部
元本等
元本	1	25,300,275,343	15,838,838,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,760,351,517	38,442,304,263
元本等合計		80,060,626,860	54,281,142,540
純資産合計		80,060,626,860	54,281,142,540
負債純資産合計		80,244,213,395	54,585,162,110

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
1	期首元本額	30,638,101,356円	25,300,275,343円
	期中追加設定元本額	2,908,677,054円	949,366,635円
	期中一部解約元本額	8,246,503,067円	10,410,803,701円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	68,904,278円	71,256,342円
	日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	859,436,668円	711,044,705円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,114,502円	3,021,799円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	41,611,804円	28,166,785円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	101,750円	100,359円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	2,929,213円	2,907,543円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	9,020,758円	6,276,076円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	4,713,456,402円	4,411,080,430円
	日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	328,660,438円	265,151,792円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	2,688,492円	2,663,799円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	675,167,737円	616,518,342円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	516,333,400円	480,925,188円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	33,212,551円	32,752,737円
	日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	74,750,335円	73,168,684円
	日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	8,227,613,661円	76,832,242円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	129,309,579円	108,083,583円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,687,205,694円	1,550,131,769円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	255,384,271円	219,397,780円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	1,174,449,027円	1,057,403,191円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	36,746,420円	33,818,762円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	13,711,613円	11,674,367円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	15,816,264円	14,969,980円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	7,558,463円	6,699,799円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	415,348,450円	382,747,181円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	1,503,156円	1,418,011円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	2,349,417円	2,284,241円
	日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	77,848,054円	49,656,255円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	230,562,712円	219,578,864円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,078,407,897円	990,732,387円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	72,763,467円	69,710,859円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	83,446,653円	149,936,458円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	48,862,230円	46,249,807円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	3,997,350,431円	3,789,936,974円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	4,123,321円	3,275,534円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	23,723,340円	9,403,370円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	212,618円	203,540円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	369,908,713円	323,592,568円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	13,813,707円	12,183,084円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	4,867,857円	3,883,090円
	計	25,300,275,343円	15,838,838,277円
2	受益権の総数	25,300,275,343口	15,838,838,277口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2022年3月7日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	1,494,780,000	―	1,485,960,000	△8,820,000
	合 計	1,494,780,000	―	1,485,960,000	△8,820,000

		(単位:円)
		(2022年9月7日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX(先物)	993,052,500	―	986,960,000	△6,092,500
	合 計	993,052,500	―	986,960,000	△6,092,500

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価ついては、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
1口当たり純資産額	3.1644円	3.4271円
(1万口当たり純資産額)	(31,644円)	(34,271円)