有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,972,592	5.20
	内 アメリカ	10,972,592	5.20
親投資信託受益証券		189,661,114	89.86
	内 日本	189,661,114	89.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,429,106	4.94
純資産総額		211,062,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,853,548,170	93.66
	内 日本	2,853,548,170	93.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,151,719	6.34
純資産総額		3,046,699,889	100.00

その他資産の投資状況

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		103,260,000	3.39
	内 日本	103,260,000	3.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,216,089,940	85.99
	内 アメリカ	1,446,198,265	56.12
	内 イギリス	132,606,340	5.15
	内 カナダ	83,020,306	3.22
	内 フランス	83,002,844	3.22
	内 スイス	82,942,503	3.22
	内 ドイツ	70,257,713	2.73
	内 オーストラリア	56,052,023	2.18
	内 オランダ	43,235,433	1.68
	内 アイルランド	42,257,769	1.64
	内 スペイン	23,591,290	0.92
	内 スウェーデン	21,328,564	0.83
	内 香港	21,274,533	0.83
	内 イタリア	15,973,473	0.62
	内 デンマーク	15,814,320	0.61
	内 バミューダ	12,093,971	0.47
	内 シンガポール	10,497,870	0.41
	内 フィンランド	9,385,773	0.36
	内 ジャージィー	8,055,137	0.31
	内 ベルギー	8,040,976	0.31
	内 ケイマン諸島	5,557,768	0.22
	内 ノルウェー	4,962,734	0.19
	内 イスラエル	4,579,893	0.18
	内 オランダ領キュラソー	2,682,028	0.10
	内 ルクセンブルグ	2,645,287	0.10
	内 ニュージーランド	2,539,318	0.10
	内 オーストリア	1,863,895	0.07
	内 ポルトガル	1,696,901	0.07
	内 リベリア	1,358,510	0.05
	内 パナマ	1,203,474	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	518,085	0.02
	内 パプアニューギニア	491,128	0.02
	内 マン島	361,816	0.01
投資信託受益証券		5,406,387	0.21
	内 オーストラリア	4,412,826	0.17
	内 シンガポール	993,561	0.04
投資証券		54,965,600	2.13
	内 アメリカ	49,546,261	1.92
	内 フランス	1,662,678	0.06
	内 香港	1,272,517	0.05
	内 オランダ	1,053,966	0.04
	内 イギリス	827,727	0.03
	内 カナダ	602,451	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,621,519	11.67
純資産総額		2,577,083,446	100.00

その他資産の投資状況

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		229,813,182	8.92
	内 アメリカ	177,350,250	6.88
	内 ドイツ	41,577,822	1.61
	内 イギリス	10,885,110	0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,450,145,000	72.09
	内 日本	6,450,145,000	72.09
地方債証券		984,220,510	11.00
	内 日本	984,220,510	11.00
特殊債券		835,190,000	9.33
	内 日本	835,190,000	9.33
社債券		513,625,000	5.74
	内 日本	513,625,000	5.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,817,687	1.83
純資産総額		8,946,998,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外国債マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,764,089,840	98.76
	内 アメリカ	8,919,487,561	49.59
	内 フランス	2,920,252,366	16.23
	内 イタリア	2,225,944,734	12.37
	内 ドイツ	2,035,052,657	11.31
	内 イギリス	1,193,035,063	6.63
	内 カナダ	470,317,459	2.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		223,801,658	1.24
純資産総額		17,987,891,498	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		897,880,241	86.43
	内 アメリカ	436,607,149	42.03
	内 フランス	87,322,518	8.41
	内 イタリア	75,495,673	7.27
	内 ドイツ	55,134,304	5.31
	内 イギリス	53,439,134	5.14
	内 スペイン	48,099,219	4.63
	内 ベルギー	23,425,653	2.25
	内 オーストリア	21,277,689	2.05
	内 オーストラリア	17,447,669	1.68
	内 オランダ	16,125,849	1.55
	内 カナダ	15,430,368	1.49
	内 アイルランド	11,044,625	1.06
	内 メキシコ	7,318,840	0.70
	内 南アフリカ	6,423,121	0.62
	内 フィンランド	5,892,199	0.57
	内 ポーランド	5,219,740	0.50
	内 シンガポール	3,606,049	0.35
	内 ノルウェー	3,069,308	0.30
	内 スウェーデン	3,025,377	0.29
	内 デンマーク	2,475,757	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		141,022,564	13.57
純資産総額		1,038,902,805	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル高金利通貨マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,639,477,790	95.61
	内 国際機関	4,639,477,790	95.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,892,256	4.39
純資産総額		4,852,370,046	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,355,861,760	98.81
	内 日本	2,355,861,760	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,413,810	1.19
純資産総額		2,384,275,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		709,629,772	99.25
	内 アメリカ	709,629,772	99.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,334,922	0.75
純資産総額		714,964,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。