有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,371,647	5.08
	内 アメリカ	10,371,647	5.08
親投資信託受益証券		183,874,424	90.12
	内 日本	183,874,424	90.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,788,632	4.80
純資産総額		204,034,703	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,436,111,670	95.70
	内 日本	2,436,111,670	95.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,559,650	4.30
純資産総額		2,545,671,320	100.00

その他資産の投資状況

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		90,225,000	3.54
	内 日本	90,225,000	3.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,861,495,482	90.47
	内 アメリカ	1,274,476,479	61.94
	内 イギリス	85,681,671	4.16
	内 スイス	66,793,090	3.25
	内 フランス	65,726,829	3.19
	内 カナダ	65,272,856	3.17
	内 ドイツ	59,619,841	2.90
	内 オーストラリア	41,131,561	2.00
	内 アイルランド	35,330,223	1.72
	内 オランダ	34,987,469	1.70
	内 スウェーデン	20,363,051	0.99
	内 デンマーク	16,553,410	0.80
	内 スペイン	15,729,467	0.76
	内 香港	15,398,202	0.75
	内 イタリア	11,983,708	0.58
	内 フィンランド	7,919,932	0.38
	内 ジャージィー	6,987,092	0.34
	内 バミューダ	6,309,029	0.31
	内 ベルギー	5,738,699	0.28
	内 シンガポール	5,610,395	0.27
	内 ノルウェー	3,748,058	0.18
	内 イスラエル	3,733,965	0.18
	内 ケイマン諸島	3,054,788	0.15
	内 ニュージーランド	2,444,040	0.12
	内 ルクセンブルグ	1,807,379	0.09
	内 ポルトガル	1,169,499	0.06
	内 オランダ領キュラソー	1,150,671	0.06
	内 オーストリア	1,060,578	0.05
	内 リベリア	526,152	0.03
	内 パナマ	474,653	0.02
	内 マン島	466,506	0.02
	内 パプアニューギニア	246,189	0.01
新株予約権証券		12,820	0.00
	内 スイス	12,820	0.00
投資信託受益証券		3,686,516	0.18
	内 オーストラリア	2,904,625	0.14
	内 シンガポール	781,891	0.04
投資証券		37,602,114	1.83
	内 アメリカ	34,330,337	1.67
	内 イギリス	1,139,644	0.06
	内 香港	763,837	0.04
	内 フランス	692,367	0.03
	内 オランダ	507,383	0.02
	内 カナダ	168,546	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,857,134	7.53
純資産総額		2,057,654,066	100.00

その他資産の投資状況

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		132,597,031	6.44
	内 アメリカ	96,255,000	4.68
	内 ドイツ	27,169,839	1.32
	内 イギリス	9,172,192	0.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,068,239,400	76.68
	内 日本	7,068,239,400	76.68
地方債証券		824,950,740	8.95
	内 日本	824,950,740	8.95
特殊債券		727,963,000	7.90
	内 日本	727,963,000	7.90
社債券		509,852,000	5.53
	内 日本	509,852,000	5.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,397,391	0.95
純資産総額		9,218,402,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外国債マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,688,393,284	98.92
	内 アメリカ	5,537,864,512	32.82
	内 フランス	3,251,868,704	19.28
	内 イタリア	3,238,774,422	19.20
	内 ドイツ	2,372,772,677	14.06
	内 カナダ	1,320,282,877	7.83
	内 イギリス	966,830,092	5.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		182,516,734	1.08
純資産総額		16,870,910,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		313,160,342	97.77
	内 アメリカ	135,971,373	42.45
	内 フランス	32,450,024	10.13
	内 イタリア	30,642,852	9.57
	内 ドイツ	21,751,963	6.79
	内 イギリス	21,193,164	6.62
	内 スペイン	18,603,698	5.81
	内 オーストリア	10,403,441	3.25
	内 オーストラリア	8,920,216	2.78
	内 ベルギー	7,205,736	2.25
	内 オランダ	6,459,112	2.02
	内 カナダ	5,629,637	1.76
	内 アイルランド	3,006,338	0.94
	内 フィンランド	2,974,606	0.93
	内 メキシコ	2,304,286	0.72
	内 ポーランド	1,938,555	0.61
	内 デンマーク	1,357,550	0.42
	内 シンガポール	927,417	0.29
	内 ノルウェー	757,098	0.24
	内 スウェーデン	663,276	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,143,027	2.23
純資産総額		320,303,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル高金利通貨マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,548,890,774	96.36
	内 国際機関	3,548,890,774	96.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,077,507	3.64
純資産総額		3,682,968,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,017,212,010	99.12
	内 日本	2,017,212,010	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,008,410	0.88
純資産総額		2,035,220,420	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		610,551,226	99.08
	内 アメリカ	610,551,226	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,645,148	0.92
純資産総額		616,196,374	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。