半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,189,590	5.19
	内 アメリカ	11,189,590	5.19
親投資信託受益証券		194,151,574	90.08
	内 日本	194,151,574	90.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,196,209	4.73
純資産総額		215,537,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,421,325,860	96.90
	内 日本	2,421,325,860	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,411,447	3.10
純資産総額		2,498,737,307	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		58,290,000	2.33
	内 日本	58,290,000	2.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,951,876,463	90.98
	内 アメリカ	1,350,023,424	62.93
	内 イギリス	85,161,931	3.97
	内 カナダ	72,230,612	3.37
	内 スイス	67,292,345	3.14
	内 フランス	66,578,891	3.10
	内 ドイツ	59,034,710	2.75
	内 オーストラリア	40,945,594	1.91
	内 オランダ	38,160,597	1.78
	内 アイルランド	36,497,557	1.70
	内 スウェーデン	22,480,252	1.05
	内 デンマーク	16,180,490	0.75
	内 スペイン	15,607,451	0.73
	内 香港	15,240,097	0.71
	内 イタリア	11,833,268	0.55
	内 ジャージィー	8,118,635	0.38
	内 フィンランド	8,055,786	0.38
	内 シンガポール	5,813,653	0.27
	内 ベルギー	5,430,997	0.25
	内 バミューダ	5,346,110	0.25
	内 ケイマン諸島	3,929,334	0.18
	内 ノルウェー	3,892,661	0.18
	内 イスラエル	3,804,464	0.18
	内 ルクセンブルグ	2,094,264	0.10
	内 ニュージーランド	2,073,253	0.10
	内 オランダ領キュラソー	1,611,057	0.08
	内 オーストリア	1,154,156	0.05
	内 ポルトガル	1,046,996	0.05
	内 パナマ	758,300	0.04
	内 リベリア	651,647	0.03
	内 マン島	556,154	0.03
	内 パプアニューギニア	271,777	0.01
新株予約権証券		33,940	0.00
	内 スイス	33,940	0.00
投資信託受益証券		3,510,637	0.16
	内 オーストラリア	2,898,972	0.14
	内 シンガポール	611,665	0.03
投資証券		41,889,489	1.95
	内 アメリカ	38,662,297	1.80
	内 イギリス	1,174,592	0.05
	内 フランス	1,161,647	0.05
	内 香港	656,487	0.03
	内 カナダ	234,466	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,078,245	6.90
純資産総額		2,145,388,774	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		143,192,977	6.67
	内 アメリカ	94,700,712	4.41
	内 ドイツ	37,740,433	1.76
	内 イギリス	10,751,832	0.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,349,807,000	78.42
	内 日本	7,349,807,000	78.42
地方債証券		822,615,120	8.78
	内 日本	822,615,120	8.78
特殊債券		624,758,000	6.67
	内 日本	624,758,000	6.67
社債券		509,258,000	5.43
	内 日本	509,258,000	5.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,231,955	0.71
純資産総額		9,372,670,075	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外国債マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,348,155,969	99.04
	内 アメリカ	5,100,899,872	30.90
	内 フランス	3,461,872,849	20.97
	内 イタリア	3,119,281,377	18.90
	内 ドイツ	1,891,201,338	11.46
	内 カナダ	1,513,820,602	9.17
	内 イギリス	1,261,079,931	7.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,973,032	0.96
純資産総額		16,507,129,001	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		287,965,580	96.16
	内 アメリカ	130,632,889	43.62
	内 イタリア	31,123,389	10.39
	内 フランス	28,153,892	9.40
	内 ドイツ	20,328,137	6.79
	内 イギリス	18,302,106	6.11
	内 スペイン	15,217,744	5.08
	内 ベルギー	6,962,942	2.33
	内 オーストラリア	6,445,517	2.15
	内 オランダ	6,399,714	2.14
	内 オーストリア	6,264,497	2.09
	内 カナダ	5,908,594	1.97
	内 アイルランド	3,003,753	1.00
	内 メキシコ	2,227,919	0.74
	内 ポーランド	1,915,649	0.64
	内 フィンランド	1,412,849	0.47
	内 デンマーク	1,308,055	0.44
	内 シンガポール	914,942	0.31
	内 ノルウェー	792,901	0.26
	内 スウェーデン	650,091	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,485,778	3.84
純資産総額		299,451,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル高金利通貨マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,390,950,316	96.41
	内 国際機関	3,390,950,316	96.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,212,531	3.59
純資産総額		3,517,162,847	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		126,753,294,790	99.18
	内 日本	126,753,294,790	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,046,351,250	0.82
純資産総額		127,799,646,040	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		744,120,540	99.08
	内 アメリカ	744,120,540	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,912,829	0.92
純資産総額		751,033,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。