半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,153,934	5.13
	内 アメリカ	10,153,934	5.13
親投資信託受益証券		177,846,528	89.85
	内 日本	177,846,528	89.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,934,835	5.02
純資産総額		197,935,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,266,075,510	97.01
	内 日本	2,266,075,510	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,955,933	2.99
純資産総額		2,336,031,443	100.00

その他資産の投資状況

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		62,340,000	2.67
	内 日本	62,340,000	2.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,884,134,034	93.53
	内 アメリカ	1,281,377,489	63.61
	内 イギリス	90,148,958	4.47
	内 スイス	73,046,000	3.63
	内 フランス	67,268,642	3.34
	内 カナダ	66,719,008	3.31
	内 ドイツ	60,470,297	3.00
	内 オーストラリア	41,088,035	2.04
	内 オランダ	36,875,629	1.83
	内 アイルランド	34,901,546	1.73
	内 スウェーデン	19,130,409	0.95
	内 スペイン	16,412,581	0.81
	内 香港	15,791,294	0.78
	内 デンマーク	15,730,630	0.78
	内 イタリア	12,469,792	0.62
	内 フィンランド	8,052,682	0.40
	内 バミューダ	6,863,132	0.34
	内 シンガポール	6,265,878	0.31
	内 ジャージィー	6,137,702	0.30
	内 ベルギー	5,643,707	0.28
	内 イスラエル	3,957,484	0.20
	内 ケイマン諸島	3,765,011	0.19
	内 ノルウェー	3,528,533	0.18
	内 ニュージーランド	2,257,889	0.11
	内 ルクセンブルグ	1,566,750	0.08
	内 ポルトガル	1,215,232	0.06
	内 オランダ領キュラソー	1,187,523	0.06
	内 オーストリア	959,882	0.05
	内 リベリア	438,965	0.02
	内 パナマ	386,885	0.02
	内 マン島	283,473	0.01
	内 パプアニューギニア	192,996	0.01
投資信託受益証券		3,146,745	0.16
	内 オーストラリア	2,259,152	0.11
	内 シンガポール	887,593	0.04
投資証券		44,454,735	2.21
	内 アメリカ	40,776,734	2.02
	内 フランス	1,033,105	0.05
	内 香港	979,401	0.05
	内 イギリス	934,972	0.05
	内 オランダ	369,441	0.02
	内 カナダ	361,082	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,793,722	4.11
純資産総額		2,014,529,236	100.00

その他資産の投資状況

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		73,078,409	3.63
	内 アメリカ	49,254,687	2.44
	内 ドイツ	15,604,790	0.77
	内 イギリス	8,218,932	0.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,222,173,200	74.01
	内 日本	6,222,173,200	74.01
地方債証券		825,940,590	9.82
	内 日本	825,940,590	9.82
特殊債券		730,599,000	8.69
	内 日本	730,599,000	8.69
社債券		510,677,000	6.07
	内 日本	510,677,000	6.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,822,043	1.40
純資産総額		8,407,211,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外国債マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,180,594,098	98.04
	内 アメリカ	7,339,180,601	41.88
	内 フランス	3,258,954,598	18.60
	内 イタリア	2,711,515,837	15.47
	内 ドイツ	2,480,126,205	14.15
	内 イギリス	909,155,797	5.19
	内 カナダ	481,661,060	2.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		343,001,043	1.96
純資産総額		17,523,595,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		302,854,163	93.77
	内 アメリカ	143,491,511	44.43
	内 フランス	31,853,429	9.86
	内 イタリア	27,560,864	8.53
	内 イギリス	19,223,115	5.95
	内 スペイン	17,363,426	5.38
	内 ドイツ	16,871,901	5.22
	内 オーストリア	9,958,386	3.08
	内 ベルギー	6,722,098	2.08
	内 オランダ	6,094,617	1.89
	内 カナダ	5,608,612	1.74
	内 オーストラリア	5,288,958	1.64
	内 フィンランド	2,826,250	0.88
	内 アイルランド	2,817,719	0.87
	内 メキシコ	1,988,142	0.62
	内 ポーランド	1,852,740	0.57
	内 デンマーク	1,096,749	0.34
	内 シンガポール	913,804	0.28
	内 ノルウェー	713,034	0.22
	内 スウェーデン	608,808	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,126,973	6.23
純資産総額		322,981,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル高金利通貨マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,725,589,606	94.96
	内 国際機関	3,725,589,606	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,789,732	5.04
純資産総額		3,923,379,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,443,206,810	98.91
	内 日本	1,443,206,810	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,948,290	1.09
純資産総額		1,459,155,100	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		625,324,114	98.96
	内 アメリカ	625,324,114	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,574,270	1.04
純資産総額		631,898,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。