純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)(以下「マザーファンド」という場合があります。)への投資を通じて、主として、米国および欧州の株式を投資対象とする業種別ETFなどに実質的に投資を行うとともに株価指数先物取引などを活用します。
◆業種別ETFなどへの投資と株価指数先物取引の売り建ておよび買い建てを考慮した実質的な株式組入比率を、米国および欧州の景気動向や米国株式市場の変動率などに基づき、投資信託財産の純資産総額に対して概ね100%、50%、0%のいずれかに変更することにより価格変動リスクの低減を図ります。
◆マザーファンドの組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。

2019/06/25 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7172%*(税抜1.59%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.749%となります。

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#4 投資リスク（連結）

(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#5 投資制限（連結）

b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

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#6 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#7 投資方針（連結）

③ 業種別ETF等の基本地域配分は米国:欧州=7:3としますが、米国および欧州の景気動向等を勘案して機動的に変更します。
④ 業種別ETF等への投資と株価指数先物取引の売り建ておよび買い建てを考慮した実質的な株式組入比率を、米国および欧州の景気動向や米国株式市場の変動率等に基づき、投資信託財産の純資産総額に対して概ね100%、50%、0%のいずれかに機動的に変更することにより価格変動リスクの低減を図ります。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)2,210,114,4911.57523,481,372,3461.59483,524,690,59098.57e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(平成31年 3月29日現在)e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.57合計98.57新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細e border="0">(平成31年 3月29日現在)e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#9 投資状況（連結）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,035,202	1.42
純資産総額		3,575,725,792	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,524,690,59098.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―51,035,2021.42純資産総額3,575,725,792100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,988,213	3.38
純資産総額		236,223,163	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本228,234,95096.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,988,2133.38純資産総額236,223,163100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

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#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2019/06/25 9:07

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 3月25日現在
負債合計	51
純資産の部
元本等

注記表

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