有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	49,687,797	1.1190	1.1181	-	33.76
	日本			55,605,613	55,555,925	-
2	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	35,740,218	0.9401	0.9407	-	20.43
	日本			33,602,952	33,620,823	-
3	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	18,963,260	1.2021	1.2101	-	13.94
	日本			22,797,631	22,947,440	-
4	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	15,528,835	1.2230	1.2244	-	11.55
	日本			18,993,318	19,013,505	-
5	新光世界REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	18,831,227	0.9237	0.9372	-	10.72
	日本			17,396,287	17,648,625	-
6	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	11,927,681	1.0303	1.0382	-	7.52
	日本			12,290,282	12,383,318	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTTドコモ	株式	4,100	3,175.65	3,885.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		13,020,201	15,928,500	-
2	DCMホールディングス	株式	9,600	941.00	1,448.00	-	1.14
	日本	小売業		9,033,600	13,900,800	-
3	アズビル	株式	3,400	3,465.00	3,920.00	-	1.09
	日本	電気機器		11,781,000	13,328,000	-
4	エフピコ	株式	3,000	3,570.00	4,430.00	-	1.09
	日本	化学		10,710,000	13,290,000	-
5	インフォコム	株式	3,200	1,952.00	4,040.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		6,246,400	12,928,000	-
6	雪印メグミルク	株式	5,000	2,085.00	2,549.00	-	1.05
	日本	食料品		10,425,000	12,745,000	-
7	森永乳業	株式	2,300	3,440.00	5,540.00	-	1.05
	日本	食料品		7,912,000	12,742,000	-
8	NIPPO	株式	4,300	2,769.00	2,904.00	-	1.02
	日本	建設業		11,906,700	12,487,200	-
9	カルビー	株式	3,600	2,572.00	3,465.00	-	1.02
	日本	食料品		9,259,200	12,474,000	-
10	大王製紙	株式	8,300	1,358.00	1,502.00	-	1.02
	日本	パルプ・紙		11,271,400	12,466,600	-
11	エレコム	株式	2,400	3,525.00	5,160.00	-	1.02
	日本	電気機器		8,460,000	12,384,000	-
12	キユーピー	株式	5,700	2,077.00	2,166.00	-	1.01
	日本	食料品		11,838,900	12,346,200	-
13	ハウス食品グループ本社	株式	3,300	3,245.00	3,740.00	-	1.01
	日本	食料品		10,708,500	12,342,000	-
14	山崎製パン	株式	6,700	2,186.79	1,839.00	-	1.01
	日本	食料品		14,651,500	12,321,300	-
15	シップヘルスケアホールディングス	株式	2,400	5,050.00	5,130.00	-	1.01
	日本	卸売業		12,120,000	12,312,000	-
16	ユニ・チャーム	株式	2,600	4,518.00	4,712.00	-	1.01
	日本	化学		11,746,800	12,251,200	-
17	小林製薬	株式	1,200	9,790.00	10,170.00	-	1.00
	日本	化学		11,748,000	12,204,000	-
18	ネクソン	株式	4,600	2,588.00	2,622.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		11,904,800	12,061,200	-
19	明治ホールディングス	株式	1,500	7,010.00	8,040.00	-	0.99
	日本	食料品		10,515,000	12,060,000	-
20	きんでん	株式	6,500	1,477.00	1,853.00	-	0.99
	日本	建設業		9,600,500	12,044,500	-
21	東京瓦斯	株式	5,000	2,320.50	2,406.00	-	0.99
	日本	電気・ガス業		11,602,500	12,030,000	-
22	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	3,000	3,865.00	3,985.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		11,595,000	11,955,000	-
23	サンドラッグ	株式	3,000	3,000.00	3,965.00	-	0.98
	日本	小売業		9,000,000	11,895,000	-
24	花王	株式	1,500	8,112.00	7,887.00	-	0.97
	日本	化学		12,168,000	11,830,500	-
25	江崎グリコ	株式	2,500	4,425.00	4,715.00	-	0.97
	日本	食料品		11,062,500	11,787,500	-
26	中外製薬	株式	2,500	4,768.00	4,715.00	-	0.97
	日本	医薬品		11,920,000	11,787,500	-
27	コメダホールディングス	株式	6,000	1,672.00	1,964.00	-	0.97
	日本	卸売業		10,032,000	11,784,000	-
28	日本光電工業	株式	3,400	3,430.00	3,460.00	-	0.97
	日本	電気機器		11,662,000	11,764,000	-
29	中国電力	株式	8,900	1,325.00	1,319.00	-	0.96
	日本	電気・ガス業		11,792,500	11,739,100	-
30	ヤオコー	株式	1,500	7,800.00	7,810.00	-	0.96
	日本	小売業		11,700,000	11,715,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	14.52
食料品		13.74
情報・通信業		11.52
建設業		9.33
電気・ガス業		8.41
医薬品		6.92
卸売業		6.54
化学		6.52
電気機器		5.29
陸運業		2.24
パルプ・紙		1.98
サービス業		1.62
水産・農林業		1.41
機械		0.98
その他金融業		0.95
銀行業		0.88
繊維製品		0.82
ゴム製品		0.79
不動産業		0.76
ガラス・土石製品		0.72
鉄鋼		0.69
その他製品		0.54
精密機器		0.34
合計		97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TARGET CORP	株式	538	15,774.76	16,604.25	-	1.08
	アメリカ	複合小売り		8,486,821	8,933,087	-
2	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	619	13,910.19	14,425.82	-	1.08
	アメリカ	ソフトウェア		8,610,408	8,929,588	-
3	DOLLAR GENERAL CORP	株式	402	14,988.67	22,179.91	-	1.07
	アメリカ	複合小売り		6,025,447	8,916,324	-
4	STERIS PLC	株式	487	12,336.40	18,284.35	-	1.07
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		6,007,828	8,904,481	-
5	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	241	27,767.96	36,661.81	-	1.06
	アメリカ	ソフトウェア		6,692,079	8,835,497	-
6	COOPER COS INC	株式	250	26,644.47	35,293.82	-	1.06
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		6,661,118	8,823,455	-
7	METRO INC	株式	1,722	4,504.21	5,074.51	-	1.05
	カナダ	食品・生活必需品小売り		7,756,252	8,738,317	-
8	SYNOPSYS INC	株式	386	11,768.37	22,463.45	-	1.04
	アメリカ	ソフトウェア		4,542,591	8,670,894	-
9	QUEST DIAGNOSTICS	株式	716	8,213.90	12,024.16	-	1.04
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		5,881,157	8,609,305	-
10	KUEHNE & NAGEL INTL AG	株式	412	20,300.83	20,856.75	-	1.03
	スイス	海運業		8,363,945	8,592,981	-
11	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	886	6,003.22	9,694.45	-	1.03
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		5,318,853	8,589,286	-
12	ZOETIS INC	株式	499	10,946.84	17,190.38	-	1.03
	アメリカ	医薬品		5,462,474	8,578,001	-
13	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	25,100	246.58	341.66	-	1.03
	シンガポール	食品		6,189,281	8,575,816	-
14	STORA ENSO OYJ-R SHS	株式	5,034	1,652.86	1,692.43	-	1.03
	フィンランド	紙製品・林産品		8,320,537	8,519,728	-
15	PUBLIC STORAGE	投資証券	364	18,288.26	23,372.27	-	1.02
	アメリカ	-		6,656,927	8,507,509	-
16	CHARTER COMMUNICATIONS INC	株式	128	40,626.79	66,283.69	-	1.02
	アメリカ	メディア		5,200,230	8,484,313	-
17	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	492	14,297.61	17,153.35	-	1.02
	アメリカ	情報技術サービス		7,034,427	8,439,450	-
18	PAYCHEX INC	株式	1,007	5,603.73	8,376.18	-	1.02
	アメリカ	情報技術サービス		5,642,960	8,434,819	-
19	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	827	8,601.43	10,173.72	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,113,389	8,413,673	-
20	LOBLAW CO LTD	株式	1,514	5,276.34	5,553.43	-	1.01
	カナダ	食品・生活必需品小売り		7,988,391	8,407,905	-
21	EMS-CHEMIE HOLDING	株式	87	68,435.74	96,173.43	-	1.01
	スイス	化学		5,953,910	8,367,089	-
22	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	844	6,971.59	9,823.52	-	1.00
	アメリカ	家庭用品		5,884,029	8,291,059	-
23	REPUBLIC SERVICES INC	株式	834	7,666.91	9,936.73	-	1.00
	アメリカ	商業サービス・用品		6,394,210	8,287,237	-
24	INTUIT INC	株式	242	34,124.14	34,241.11	-	1.00
	アメリカ	ソフトウェア		8,258,044	8,286,349	-
25	VERIZON COMM INC	株式	1,322	5,492.05	6,267.59	-	1.00
	アメリカ	各種電気通信サービス		7,260,493	8,285,756	-
26	AMCOR PLC	株式	7,207	1,186.25	1,147.92	-	1.00
	ジャージィー	容器・包装		8,549,341	8,273,131	-
27	CANADIAN TIRE CORP-CL A	株式	775	6,835.45	10,665.09	-	1.00
	カナダ	複合小売り		5,297,476	8,265,451	-
28	COCHLEAR LTD	株式	540	14,034.22	15,302.57	-	1.00
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		7,578,481	8,263,392	-
29	UCB SA	株式	681	9,309.30	12,123.95	-	0.99
	ベルギー	医薬品		6,339,638	8,256,415	-
30	WASTE MANAGEMENT INC	株式	688	10,133.98	11,998.77	-	0.99
	アメリカ	商業サービス・用品		6,972,179	8,255,159	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.30
投資信託受益証券	0.98
投資証券	6.00
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
食品	外国	7.82
ソフトウェア		6.74
各種電気通信サービス		6.13
医薬品		5.95
保険		5.61
情報技術サービス		5.31
ヘルスケア機器・用品		4.77
電力		4.61
総合公益事業		4.47
食品・生活必需品小売り		4.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.14
複合小売り		3.14
銀行		2.96
家庭用品		2.94
飲料		2.25
商業サービス・用品		1.99
紙製品・林産品		1.97
専門小売り		1.90
バイオテクノロジー		1.55
無線通信サービス		1.53
海運業		1.03
航空貨物・物流サービス		1.03
メディア		1.02
化学		1.01
容器・包装		1.00
販売		0.96
不動産管理・開発		0.96
航空宇宙・防衛		0.86
ホテル・レストラン・レジャー		0.82
陸運・鉄道		0.73
通信機器		0.67
資本市場		0.48
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.45
金属・鉱業		0.28
合計		91.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光世界REITインデックスマザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	1,424	7,079.61	10,538.73	-	5.87
	アメリカ			10,081,365	15,007,162	-
2	EQUINIX INC	投資証券	171	56,882.70	80,774.06	-	5.40
	アメリカ			9,726,943	13,812,365	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	519	13,164.31	15,607.61	-	3.17
	アメリカ			6,832,277	8,100,352	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	294	18,673.37	23,372.27	-	2.69
	アメリカ			5,489,972	6,871,449	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	807	4,646.44	5,766.09	-	1.82
	アメリカ			3,749,681	4,653,242	-
6	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	3,220	894.97	1,372.40	-	1.73
	オーストラリア			2,881,805	4,419,154	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	668	5,211.47	6,464.37	-	1.69
	アメリカ			3,481,265	4,318,205	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	272	14,382.86	15,607.61	-	1.66
	アメリカ			3,912,140	4,245,271	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	592	5,292.52	6,770.14	-	1.57
	アメリカ			3,133,172	4,007,924	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	232	13,537.15	16,920.59	-	1.53
	アメリカ			3,140,621	3,925,577	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	663	5,956.01	5,405.32	-	1.40
	アメリカ			3,948,841	3,583,728	-
12	LINK REIT	投資証券	4,000	911.55	849.71	-	1.33
	香港			3,646,229	3,398,850	-
13	VENTAS INC	投資証券	723	2,516.45	4,504.96	-	1.27
	アメリカ			1,819,394	3,257,088	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,087	1,947.79	2,962.39	-	1.26
	アメリカ			2,117,253	3,220,128	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	1,045	2,342.80	2,861.88	-	1.17
	アメリカ			2,448,228	2,990,675	-
16	SEGRO PLC	投資証券	2,311	1,008.60	1,267.26	-	1.15
	イギリス			2,330,888	2,928,660	-
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	251	8,776.46	11,345.98	-	1.11
	アメリカ			2,202,892	2,847,843	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	191	12,361.21	14,842.68	-	1.11
	アメリカ			2,360,993	2,834,952	-
19	DUKE REALTY TRUST	投資証券	720	3,002.44	3,910.36	-	1.10
	アメリカ			2,161,762	2,815,464	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	127	21,346.96	21,117.67	-	1.05
	アメリカ			2,711,065	2,681,945	-
21	MID AMERICA	投資証券	216	9,567.65	12,202.96	-	1.03
	アメリカ			2,066,614	2,635,841	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	1,037	1,534.16	2,474.66	-	1.00
	アメリカ			1,590,924	2,566,224	-
23	WP CAREY INC	投資証券	338	5,445.01	6,890.75	-	0.91
	アメリカ			1,840,416	2,329,074	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	273	8,834.38	8,493.62	-	0.91
	アメリカ			2,411,788	2,318,759	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	345	5,320.79	6,522.56	-	0.88
	アメリカ			1,835,673	2,250,286	-
26	UDR INC	投資証券	575	3,465.50	3,419.45	-	0.77
	アメリカ			1,992,668	1,966,187	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	1,032	1,551.31	1,861.02	-	0.75
	アメリカ			1,600,955	1,920,574	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	190	7,843.48	9,460.63	-	0.70
	アメリカ			1,490,262	1,797,520	-
29	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3	647,000.00	596,000.00	-	0.70
	日本			1,941,000	1,788,000	-
30	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5	295,899.40	355,500.00	-	0.70
	日本			1,479,497	1,777,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.33
投資証券	87.10
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	921回 国庫短期証券	国債証券	3,000,000,000	100.00	100.00	-	5.74
	日本			3,000,086,592	3,000,086,592	2020/10/12
2	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,200,000,000	125.57	125.29	2.3	5.27
	日本			2,762,650,000	2,756,556,000	2032/5/20
3	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	100.91	100.99	0.1	5.22
	日本			2,724,759,000	2,726,838,000	2030/3/20
4	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	186,000	14,528.45	14,254.43	-	5.07
	アメリカ			2,702,292,816	2,651,324,724	-
5	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	850,000,000	126.73	127.20	1.7	2.07
	日本			1,077,205,000	1,081,242,500	2044/3/20
6	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	900,000,000	111.73	111.83	1.1	1.93
	日本			1,005,624,000	1,006,470,000	2033/3/20
7	6回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	125.98	125.60	2.4	1.44
	日本			755,928,000	753,654,000	2031/11/20
8	5回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	122.96	122.67	2.2	1.41
	日本			737,760,000	736,044,000	2031/5/20
9	8回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	120.20	120.10	1.8	1.38
	日本			721,248,000	720,636,000	2032/11/22
10	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	129.60	129.44	2.4	1.24
	日本			648,015,000	647,205,000	2034/3/20
11	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	129.54	129.43	2.3	1.24
	日本			647,725,000	647,160,000	2035/3/20
12	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	133.91	133.80	2.5	1.02
	日本			535,652,000	535,204,000	2036/3/20
13	4回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	129.43	128.93	2.9	0.99
	日本			517,736,000	515,756,000	2030/11/20
14	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	370,000,000	136.67	136.73	2.5	0.97
	日本			505,690,100	505,930,600	2038/3/20
15	5回 ソフトバンク社債	社債券	500,000,000	99.70	99.94	0.1	0.96
	日本			498,500,000	499,740,000	2023/7/28
16	1回 楽天カード社債	社債券	500,000,000	99.66	99.65	0.14	0.95
	日本			498,315,000	498,260,000	2022/12/12
17	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	100.89	101.01	0.1	0.77
	日本			403,560,000	404,076,000	2025/6/20
18	58回 西日本旅客鉄道社債	社債券	400,000,000	99.87	99.89	0.02	0.76
	日本			399,484,000	399,576,000	2023/5/19
19	520回 東北電力社債	社債券	400,000,000	99.87	99.89	0.04	0.76
	日本			399,484,000	399,576,000	2023/5/25
20	83回 東海旅客鉄道社債	社債券	400,000,000	100.00	99.88	0.001	0.76
	日本			400,008,000	399,540,000	2023/9/19
21	14回 NTTファイナンス社債	社債券	400,000,000	99.96	99.84	0.001	0.76
	日本			399,868,000	399,376,000	2023/6/20
22	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	126.85	127.33	1.7	0.73
	日本			380,556,000	381,999,000	2044/6/20
23	49回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	120.56	121.10	1.4	0.69
	日本			361,701,000	363,312,000	2045/12/20
24	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	108.40	108.88	0.9	0.62
	日本			325,209,000	326,640,000	2048/9/20
25	18回 光通信社債	社債券	300,000,000	100.25	102.36	1.79	0.59
	日本			300,768,000	307,098,000	2033/3/23
26	521回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.66	101.07	0.45	0.58
	日本			301,995,000	303,216,000	2030/5/24
27	1回 三井住友トラストHD実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	300,000,000	100.65	100.91	0.857	0.58
	日本			301,971,000	302,739,000	2024/9/5
28	32回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.47	100.85	1.28	0.58
	日本			301,437,000	302,565,000	2034/10/6
29	31回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.39	100.85	0.98	0.58
	日本			301,188,000	302,559,000	2029/10/9
30	489回 九州電力社債	社債券	300,000,000	100.52	100.69	0.44	0.58
	日本			301,569,000	302,088,000	2030/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	35.13
社債券	20.35
投資信託受益証券	5.07
合計	60.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.375 03/15/22	国債証券	16,928,000	104.00	103.28	2.375	1.38
	アメリカ			17,605,780	17,484,110	2022/3/15
2	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	12,696,000	102.66	102.10	2	1.03
	アメリカ			13,033,732	12,963,806	2021/11/15
3	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	10,580,000	102.94	102.65	1.75	0.86
	アメリカ			10,891,200	10,860,617	2022/5/15
4	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	9,522,000	107.96	108.37	2.5	0.82
	アメリカ			10,280,039	10,319,467	2024/5/15
5	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	9,522,000	105.64	106.53	1.75	0.80
	アメリカ			10,059,843	10,143,905	2024/12/31
6	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	9,522,000	103.93	104.24	1.75	0.79
	アメリカ			9,896,928	9,925,940	2023/5/15
7	US T N/B 2.5 02/15/22	国債証券	9,522,000	103.96	103.26	2.5	0.78
	アメリカ			9,899,531	9,833,323	2022/2/15
8	US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	9,522,000	102.75	102.94	1.375	0.78
	アメリカ			9,784,226	9,802,823	2023/2/15
9	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	9,522,000	102.81	102.26	2	0.77
	アメリカ			9,789,806	9,737,732	2021/12/31
10	US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	8,464,000	111.51	113.63	3	0.76
	アメリカ			9,438,682	9,617,880	2025/9/30
11	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	8,464,000	107.95	108.43	2.375	0.73
	アメリカ			9,137,152	9,178,150	2024/8/15
12	US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	8,464,000	107.03	106.75	2.75	0.72
	アメリカ			9,059,125	9,035,980	2023/4/30
13	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	7,406,000	115.65	118.38	2.875	0.69
	アメリカ			8,565,500	8,767,430	2028/8/15
14	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	7,406,000	109.71	111.81	2.25	0.66
	アメリカ			8,125,715	8,280,833	2027/2/15
15	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	7,406,000	105.87	109.19	1.625	0.64
	アメリカ			7,841,102	8,087,003	2029/8/15
16	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	7,450,200	105.81	107.63	0.25	0.63
	ドイツ			7,883,727	8,018,821	2029/2/15
17	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	7,406,000	107.84	108.09	2.75	0.63
	アメリカ			7,986,907	8,005,422	2023/11/15
18	US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	7,406,000	107.81	107.98	2.625	0.63
	アメリカ			7,984,593	7,997,322	2023/12/31
19	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	7,406,000	103.81	107.28	1.625	0.63
	アメリカ			7,688,642	7,945,248	2026/5/15
20	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	7,450,200	106.32	105.57	0.5	0.62
	ドイツ			7,921,194	7,865,548	2025/2/15
21	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	7,406,000	103.90	105.00	1.375	0.62
	アメリカ			7,695,296	7,776,300	2025/1/31
22	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	6,348,000	108.62	108.74	2.75	0.55
	アメリカ			6,895,515	6,902,953	2024/2/15
23	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	6,348,000	105.87	107.78	2	0.54
	アメリカ			6,720,945	6,841,953	2025/2/15
24	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	6,208,500	106.67	109.85	2.5	0.54
	イタリア			6,623,035	6,820,149	2024/12/1
25	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	6,348,000	104.47	107.07	1.5	0.54
	アメリカ			6,632,171	6,796,822	2027/1/31
26	US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	6,348,000	107.15	106.96	2.75	0.54
	アメリカ			6,802,277	6,789,880	2023/5/31
27	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	6,348,000	104.13	104.04	2	0.52
	アメリカ			6,610,350	6,604,895	2022/11/30
28	FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	6,208,500	107.30	105.78	3	0.52
	フランス			6,662,341	6,567,400	2022/4/25
29	US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	5,290,000	118.25	123.66	2.375	0.52
	アメリカ			6,255,425	6,541,826	2049/11/15
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	6,208,500	103.67	105.30	0.5	0.52
	フランス			6,436,910	6,537,985	2025/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。