有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	33,658,465	1.1171	1.1165	-	21.70
	日本			37,603,237	37,579,676	-
2	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	25,149,112	1.4089	1.4500	-	21.06
	日本			35,435,098	36,466,212	-
3	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	22,526,402	1.3403	1.3262	-	17.25
	日本			30,194,389	29,874,514	-
4	新光世界REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	21,647,215	1.1385	1.1770	-	14.71
	日本			24,647,518	25,478,772	-
5	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	26,877,819	0.9365	0.9365	-	14.53
	日本			25,173,765	25,171,077	-
6	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	14,865,213	1.0348	1.0449	-	8.97
	日本			15,384,008	15,532,661	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セリア	株式	3,300	3,755.00	3,865.00	-	1.06
	日本	小売業		12,391,500	12,754,500	-
2	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	3,500	3,560.00	3,565.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		12,460,000	12,477,500	-
3	北陸電力	株式	16,400	735.00	757.00	-	1.03
	日本	電気・ガス業		12,054,000	12,414,800	-
4	大阪瓦斯	株式	5,700	2,186.00	2,157.00	-	1.02
	日本	電気・ガス業		12,460,200	12,294,900	-
5	岩谷産業	株式	1,800	6,610.00	6,830.00	-	1.02
	日本	卸売業		11,898,000	12,294,000	-
6	森永乳業	株式	2,100	5,570.00	5,820.00	-	1.02
	日本	食料品		11,697,000	12,222,000	-
7	オービック	株式	600	19,670.00	20,230.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		11,802,000	12,138,000	-
8	積水ハウス	株式	5,100	2,323.00	2,374.00	-	1.01
	日本	建設業		11,847,300	12,107,400	-
9	東京瓦斯	株式	4,900	2,497.00	2,462.50	-	1.00
	日本	電気・ガス業		12,235,300	12,066,250	-
10	雪国まいたけ	株式	6,100	1,944.00	1,973.00	-	1.00
	日本	水産・農林業		11,858,400	12,035,300	-
11	レンゴー	株式	12,500	1,004.00	961.00	-	1.00
	日本	パルプ・紙		12,550,000	12,012,500	-
12	アース製薬	株式	1,800	6,550.00	6,660.00	-	1.00
	日本	化学		11,790,000	11,988,000	-
13	ナカニシ	株式	5,200	2,266.00	2,305.00	-	1.00
	日本	精密機器		11,783,200	11,986,000	-
14	中部電力	株式	8,400	1,449.00	1,425.00	-	1.00
	日本	電気・ガス業		12,171,600	11,970,000	-
15	コムシスホールディングス	株式	3,500	3,365.00	3,410.00	-	0.99
	日本	建設業		11,777,500	11,935,000	-
16	シスメックス	株式	1,000	11,510.00	11,925.00	-	0.99
	日本	電気機器		11,510,000	11,925,000	-
17	東北電力	株式	11,400	1,091.00	1,045.00	-	0.99
	日本	電気・ガス業		12,437,400	11,913,000	-
18	アズビル	株式	2,500	4,865.00	4,765.00	-	0.99
	日本	電気機器		12,162,500	11,912,500	-
19	ミライト・ホールディングス	株式	6,500	1,894.00	1,827.00	-	0.99
	日本	建設業		12,311,000	11,875,500	-
20	きんでん	株式	6,300	1,928.00	1,885.00	-	0.99
	日本	建設業		12,146,400	11,875,500	-
21	サカタのタネ	株式	2,900	4,035.00	4,090.00	-	0.99
	日本	水産・農林業		11,701,500	11,861,000	-
22	MCJ	株式	12,300	1,017.00	963.00	-	0.99
	日本	電気機器		12,509,100	11,844,900	-
23	キユーピー	株式	4,700	2,545.00	2,520.00	-	0.99
	日本	食料品		11,961,500	11,844,000	-
24	シップヘルスケアホールディングス	株式	3,800	3,210.00	3,110.00	-	0.98
	日本	卸売業		12,198,000	11,818,000	-
25	ホギメディカル	株式	3,500	3,500.00	3,375.00	-	0.98
	日本	繊維製品		12,250,000	11,812,500	-
26	エレコム	株式	4,800	2,585.00	2,456.00	-	0.98
	日本	電気機器		12,408,000	11,788,800	-
27	メニコン	株式	1,800	6,390.00	6,530.00	-	0.98
	日本	精密機器		11,502,000	11,754,000	-
28	メタウォーター	株式	5,300	2,321.00	2,215.00	-	0.98
	日本	電気・ガス業		12,301,300	11,739,500	-
29	アルテリア・ネットワークス	株式	7,100	1,748.00	1,642.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		12,410,800	11,658,200	-
30	日本電信電話	株式	4,100	2,947.00	2,842.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		12,082,700	11,652,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.60
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	14.21
食料品		13.01
情報・通信業		10.58
建設業		9.48
電気・ガス業		8.58
卸売業		8.10
電気機器		6.97
医薬品		6.58
化学		5.55
水産・農林業		3.35
陸運業		2.11
精密機器		1.98
繊維製品		1.89
サービス業		1.61
機械		1.17
パルプ・紙		1.00
鉄鋼		0.76
その他製品		0.68
合計		97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADIAN TIRE CORP-CL A	株式	632	15,942.60	15,585.33	-	1.08
	カナダ	複合小売り		10,075,725	9,849,934	-
2	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	746	12,833.50	13,181.13	-	1.08
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,573,793	9,833,124	-
3	KUEHNE & NAGEL INTL AG	株式	304	31,394.38	31,934.65	-	1.07
	スイス	海運業		9,543,893	9,708,135	-
4	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	809	11,436.34	11,872.54	-	1.06
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		9,252,001	9,604,885	-
5	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	979	9,198.89	9,733.62	-	1.05
	アメリカ	家庭用品		9,005,717	9,529,217	-
6	TARGET CORP	株式	431	20,763.65	22,103.25	-	1.05
	アメリカ	複合小売り		8,949,137	9,526,501	-
7	AUTOZONE INC	株式	60	146,664.16	157,801.60	-	1.04
	アメリカ	専門小売り		8,799,850	9,468,096	-
8	QUEST DIAGNOSTICS	株式	663	13,869.74	14,225.12	-	1.04
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,195,643	9,431,259	-
9	DTE ENERGY CO	株式	635	14,384.54	14,783.10	-	1.03
	アメリカ	総合公益事業		9,134,189	9,387,272	-
10	WESTON (GEORGE) LTD	株式	952	8,953.55	9,826.97	-	1.03
	カナダ	食品・生活必需品小売り		8,523,789	9,355,276	-
11	HONG KONG & CHINA GAS	株式	53,000	173.75	176.29	-	1.03
	香港	ガス		9,208,977	9,343,433	-
12	STERIS PLC	株式	441	20,729.34	21,038.21	-	1.02
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		9,141,639	9,277,855	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	624	13,988.20	14,724.42	-	1.01
	アメリカ	-		8,728,642	9,188,044	-
14	CLP HOLDINGS LTD	株式	8,500	1,068.41	1,080.81	-	1.01
	香港	電力		9,081,522	9,186,936	-
15	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	542	16,183.58	16,936.41	-	1.01
	アメリカ	情報技術サービス		8,771,504	9,179,537	-
16	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	株式	711	12,873.35	12,885.53	-	1.01
	アメリカ	保険		9,152,958	9,161,616	-
17	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	14,000	642.93	652.90	-	1.00
	香港	電力		9,001,104	9,140,656	-
18	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	199	46,502.62	45,857.18	-	1.00
	アメリカ	ソフトウェア		9,254,023	9,125,580	-
19	SYNOPSYS INC	株式	344	25,226.37	26,526.11	-	1.00
	アメリカ	ソフトウェア		8,677,874	9,124,983	-
20	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	594	14,427.72	15,312.29	-	1.00
	アメリカ	家庭用品		8,570,069	9,095,506	-
21	HKT TRUST / HKT LTD	株式	56,000	161.11	162.05	-	1.00
	香港	各種電気通信サービス		9,022,239	9,074,867	-
22	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	1,028	8,301.03	8,782.62	-	0.99
	アメリカ	家庭用品		8,533,464	9,028,537	-
23	JOHNSON & JOHNSON	株式	494	17,718.02	18,268.25	-	0.99
	アメリカ	医薬品		8,752,706	9,024,519	-
24	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	4,061	2,137.80	2,221.52	-	0.99
	ドイツ	各種電気通信サービス		8,681,630	9,021,620	-
25	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	13,500	649.34	666.43	-	0.99
	バミューダ	電力		8,766,144	8,996,832	-
26	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	19,800	433.56	451.66	-	0.98
	シンガポール	食品		8,584,545	8,942,913	-
27	SWISS LIFE HOLDING AG	株式	161	53,181.35	55,224.98	-	0.98
	スイス	保険		8,562,198	8,891,223	-
28	DAVITA INC	株式	733	12,159.27	12,120.53	-	0.98
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8,912,751	8,884,349	-
29	INTACT FINANCIAL CORP	株式	657	13,261.80	13,520.75	-	0.98
	カナダ	保険		8,713,004	8,883,134	-
30	PAYCHEX INC	株式	808	10,610.44	10,985.75	-	0.98
	アメリカ	情報技術サービス		8,573,240	8,876,488	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.08
投資信託受益証券	0.79
投資証券	6.82
合計	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
各種電気通信サービス	外国	6.96
食品		6.69
ソフトウェア		6.65
保険		6.13
ヘルスケア機器・用品		5.32
医薬品		4.93
電力		4.72
家庭用品		4.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.29
情報技術サービス		4.05
総合公益事業		3.65
銀行		3.45
食品・生活必需品小売り		3.19
複合小売り		3.05
飲料		2.30
不動産管理・開発		1.80
バイオテクノロジー		1.72
メディア		1.68
海運業		1.07
航空貨物・物流サービス		1.06
専門小売り		1.04
ガス		1.03
容器・包装		0.96
通信機器		0.95
商業サービス・用品		0.95
販売		0.95
無線通信サービス		0.90
化学		0.89
航空宇宙・防衛		0.89
ホテル・レストラン・レジャー		0.88
陸運・鉄道		0.84
タバコ		0.83
専門サービス		0.63
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.55
資本市場		0.49
金属・鉱業		0.23
合計		90.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光世界REITインデックスマザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	1,252	11,113.06	11,819.39	-	5.23
	アメリカ			13,913,563	14,797,888	-
2	EQUINIX INC	投資証券	151	72,300.27	74,711.52	-	3.99
	アメリカ			10,917,341	11,281,441	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	475	14,780.89	15,636.68	-	2.62
	アメリカ			7,020,923	7,427,423	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	556	12,918.74	12,774.82	-	2.51
	アメリカ			7,182,824	7,102,803	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	258	25,846.35	27,348.68	-	2.49
	アメリカ			6,668,360	7,055,962	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	708	7,829.41	8,074.07	-	2.02
	アメリカ			5,543,223	5,716,448	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	237	20,236.67	20,743.72	-	1.74
	アメリカ			4,796,093	4,916,264	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	582	7,908.01	8,063.00	-	1.66
	アメリカ			4,602,464	4,692,671	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	632	6,836.34	7,098.72	-	1.58
	アメリカ			4,320,568	4,486,394	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,858	1,456.05	1,521.85	-	1.54
	オーストラリア			4,161,401	4,349,459	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	215	18,372.11	18,407.74	-	1.40
	アメリカ			3,950,005	3,957,666	-
12	VENTAS INC	投資証券	637	6,031.48	6,058.05	-	1.36
	アメリカ			3,842,053	3,858,978	-
13	LINK REIT	投資証券	3,500	996.08	1,033.82	-	1.28
	香港			3,486,308	3,618,384	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	111	30,482.88	30,790.65	-	1.21
	アメリカ			3,383,600	3,417,763	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	955	3,388.83	3,570.39	-	1.20
	アメリカ			3,236,335	3,409,729	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	917	3,534.96	3,540.50	-	1.15
	アメリカ			3,241,567	3,246,643	-
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	220	13,988.20	14,724.42	-	1.14
	アメリカ			3,077,405	3,239,374	-
18	MID AMERICA	投資証券	195	15,667.67	16,312.01	-	1.12
	アメリカ			3,055,197	3,180,842	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	187	16,510.18	16,586.57	-	1.10
	アメリカ			3,087,404	3,101,689	-
20	DUKE REALTY TRUST	投資証券	634	4,533.57	4,702.96	-	1.05
	アメリカ			2,874,286	2,981,677	-
21	SEGRO PLC	投資証券	2,031	1,381.63	1,437.05	-	1.03
	イギリス			2,806,108	2,918,650	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	914	3,103.20	3,123.12	-	1.01
	アメリカ			2,836,325	2,854,539	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	241	11,557.01	11,404.23	-	0.97
	アメリカ			2,785,241	2,748,421	-
24	UDR INC	投資証券	502	4,798.17	4,915.52	-	0.87
	アメリカ			2,408,682	2,467,593	-
25	WP CAREY INC	投資証券	299	7,592.49	7,826.08	-	0.83
	アメリカ			2,270,155	2,340,000	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	1,204	1,972.85	1,915.28	-	0.81
	アメリカ			2,375,314	2,306,000	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	969	2,317.15	2,350.37	-	0.80
	アメリカ			2,245,328	2,277,511	-
28	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	236	8,976.96	8,984.75	-	0.75
	フランス			2,118,564	2,120,402	-
29	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	8,862	243.80	237.05	-	0.74
	オーストラリア			2,160,559	2,100,751	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	290	7,012.36	7,165.14	-	0.73
	アメリカ			2,033,587	2,077,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.87
投資証券	88.67
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	100.91	100.40	0.1	4.42
	日本			1,917,290,000	1,907,619,000	2030/3/20
2	422回 利付国庫債券(2年)	国債証券	1,500,000,000	100.45	100.48	0.1	3.49
	日本			1,506,775,000	1,507,200,000	2023/3/1
3	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	800,000,000	125.57	123.68	2.3	2.29
	日本			1,004,560,000	989,440,000	2032/5/20
4	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	650,000,000	126.73	124.85	1.7	1.88
	日本			823,745,000	811,525,000	2044/3/20
5	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	129.36	127.83	2.3	1.78
	日本			776,197,000	767,034,000	2035/3/20
6	6回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	125.98	123.94	2.4	1.72
	日本			755,928,000	743,694,000	2031/11/20
7	5回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	122.96	121.06	2.2	1.68
	日本			737,760,000	726,408,000	2031/5/20
8	8回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	120.20	118.74	1.8	1.65
	日本			721,248,000	712,476,000	2032/11/22
9	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	111.73	110.84	1.1	1.54
	日本			670,380,000	665,052,000	2033/3/20
10	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	129.12	127.72	2.4	1.48
	日本			645,600,000	638,625,000	2034/3/20
11	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	101.06	100.94	0.1	1.40
	日本			606,360,000	605,658,000	2025/9/20
12	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	133.91	132.08	2.5	1.22
	日本			535,652,000	528,320,000	2036/3/20
13	4回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	129.43	127.03	2.9	1.18
	日本			517,736,000	508,128,000	2030/11/20
14	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.43	100.41	0.1	1.16
	日本			502,150,000	502,065,000	2023/1/1
15	23回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.09	0.73	1.16
	日本			500,000,000	500,490,000	2023/12/1
16	11回 資生堂社債	社債券	500,000,000	100.00	99.95	0.04	1.16
	日本			500,000,000	499,760,000	2023/12/15
17	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	370,000,000	136.67	134.75	2.5	1.15
	日本			505,690,100	498,604,600	2038/3/20
18	421回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.45	100.44	0.1	0.93
	日本			401,808,000	401,768,000	2023/2/1
19	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	126.85	125.09	1.7	0.87
	日本			380,556,000	375,282,000	2044/6/20
20	49回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	120.56	118.88	1.4	0.83
	日本			361,701,000	356,655,000	2045/12/20
21	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	108.40	106.82	0.9	0.74
	日本			325,209,000	320,469,000	2048/9/20
22	18回 光通信社債	社債券	300,000,000	100.25	105.76	1.79	0.73
	日本			300,768,000	317,304,000	2033/3/23
23	31回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.39	101.90	0.98	0.71
	日本			301,188,000	305,706,000	2029/10/9
24	1回 三井住友トラストHD実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	300,000,000	100.65	101.26	0.857	0.70
	日本			301,971,000	303,783,000	2024/9/5
25	13回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	99.80	100.97	0.77	0.70
	日本			299,412,000	302,934,000	2028/4/19
26	521回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.66	100.97	0.45	0.70
	日本			301,995,000	302,925,000	2030/5/24
27	489回 九州電力社債	社債券	300,000,000	100.52	100.79	0.44	0.70
	日本			301,569,000	302,388,000	2030/5/24
28	536回 関西電力社債	社債券	300,000,000	100.00	100.46	0.44	0.70
	日本			300,000,000	301,401,000	2030/12/20
29	1回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	99.76	100.09	0.443	0.70
	フランス			299,304,000	300,288,000	2022/6/9
30	15回 Zホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.00	99.96	0.35	0.69
	日本			300,024,000	299,892,000	2023/6/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.28
社債券	14.99
合計	49.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	11,071,000	101.94	101.87	1.75	1.13
	アメリカ			11,286,797	11,279,013	2022/5/15
2	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	9,963,900	106.69	106.65	2.5	1.06
	アメリカ			10,631,012	10,627,121	2024/5/15
3	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	9,963,900	104.43	104.42	1.75	1.04
	アメリカ			10,406,048	10,404,490	2024/12/31
4	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	9,963,900	103.35	103.33	1.75	1.03
	アメリカ			10,298,623	10,296,289	2023/5/15
5	US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	9,963,900	102.30	102.30	1.375	1.02
	アメリカ			10,193,925	10,193,925	2023/2/15
6	US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	8,856,800	109.92	109.91	3	0.97
	アメリカ			9,735,560	9,734,867	2025/9/30
7	US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	8,856,800	105.40	105.35	2.75	0.93
	アメリカ			9,335,620	9,331,469	2023/4/30
8	US T N/B 0.125 12/15/23	国債証券	8,856,800	99.60	99.59	0.125	0.88
	アメリカ			8,821,856	8,821,164	2023/12/15
9	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	7,749,700	110.10	110.14	2.875	0.85
	アメリカ			8,532,538	8,535,567	2028/8/15
10	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	7,749,700	106.64	106.56	2.75	0.83
	アメリカ			8,264,327	8,258,274	2023/11/15
11	US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	7,749,700	106.46	106.43	2.625	0.82
	アメリカ			8,251,008	8,248,586	2023/12/31
12	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	7,788,000	105.69	105.52	0.25	0.82
	ドイツ			8,231,806	8,218,255	2029/2/15
13	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	7,749,700	103.45	103.33	1.625	0.80
	アメリカ			8,017,305	8,008,223	2026/5/15
14	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	7,749,700	103.00	103.00	1.375	0.80
	アメリカ			7,982,795	7,982,191	2025/1/31
15	US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	7,749,700	95.50	95.46	0.625	0.74
	アメリカ			7,401,567	7,398,541	2027/11/30
16	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	6,490,000	109.81	109.70	2.5	0.71
	イタリア			7,127,305	7,119,819	2024/12/1
17	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	6,642,600	107.07	107.03	2.75	0.71
	アメリカ			7,112,251	7,109,657	2024/2/15
18	US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	6,642,600	105.60	105.56	2.75	0.70
	アメリカ			7,015,207	7,012,094	2023/5/31
19	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	6,642,600	105.43	105.42	2	0.70
	アメリカ			7,003,791	7,003,269	2025/2/15
20	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	6,642,600	103.11	103.12	2	0.68
	アメリカ			6,849,660	6,850,181	2022/11/30
21	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	6,642,600	102.17	102.07	1.5	0.68
	アメリカ			6,786,868	6,780,121	2027/1/31
22	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	6,490,000	104.57	104.43	0.5	0.68
	フランス			6,786,787	6,778,120	2025/5/25
23	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	5,192,000	124.23	123.97	2.5	0.64
	フランス			6,450,426	6,436,914	2030/5/25
24	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	3,894,000	164.39	164.09	4	0.64
	ドイツ			6,401,459	6,389,703	2037/1/4
25	US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	6,642,600	96.00	95.98	0.75	0.64
	アメリカ			6,377,414	6,375,857	2028/1/31
26	US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	5,535,500	110.00	109.96	3	0.61
	アメリカ			6,089,481	6,086,886	2025/10/31
27	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	5,535,500	109.53	109.46	2.875	0.61
	アメリカ			6,063,534	6,059,209	2025/11/30
28	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	5,192,000	112.92	112.73	4.25	0.59
	フランス			5,863,081	5,852,959	2023/10/25
29	US T N/B 2.625 06/30/23	国債証券	5,535,500	105.53	105.49	2.625	0.58
	アメリカ			5,841,681	5,839,519	2023/6/30
30	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	5,535,500	103.46	103.46	2	0.57
	アメリカ			5,727,512	5,727,512	2023/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。